PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJIA с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJIA с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DJIA (Global X Dow 30 Covered Call ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - DJIA is a Derivative Income fund tracking the DJIA Cboe BuyWrite v2 Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DJIA returned 10.45%/yr vs 22.68%/yr for VOO. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DJIA charges 0.60%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности DJIA и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJIA показывает доходность 3.46%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.34%.

DJIA

1 день
0.00%
1 месяц
3.03%
С начала года
3.46%
6 месяцев
3.90%
1 год
14.27%
3 года*
10.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJIA и VOO

2026 (YTD)2025202420232022
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		3.46%9.11%14.52%9.15%-2.80%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%-9.28%

Correlation

The correlation between DJIA and VOO is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.65

The correlation between DJIA and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DJIA и VOO

Секторы
DJIA
VOO

Финансовые услуги

27.2%
11.6%

Промышленность

18.4%
8.3%

Технологии

17.1%
35.7%

Здравоохранение

13.1%
8.5%

Потребительский циклический сектор

11.6%
10.2%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.9%

Сырьевые материалы

4.0%
1.8%

Энергетика

2.4%
3.5%

Коммуникационные услуги

1.9%
11.3%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

DJIA
27.2%
VOO
11.6%

Промышленность

DJIA
18.4%
VOO
8.3%

Технологии

DJIA
17.1%
VOO
35.7%

Здравоохранение

DJIA
13.1%
VOO
8.5%

Потребительский циклический сектор

DJIA
11.6%
VOO
10.2%

Потребительский защитный сектор

DJIA
4.4%
VOO
4.9%

Сырьевые материалы

DJIA
4.0%
VOO
1.8%

Энергетика

DJIA
2.4%
VOO
3.5%

Коммуникационные услуги

DJIA
1.9%
VOO
11.3%

Недвижимость

DJIA

-

VOO
1.9%

Коммунальные услуги

DJIA

-

VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Dow 30 Covered Call ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DJIA:
DJIA с SCHDDJIA с JEPIDJIA с VTVDJIA с FCNTXDJIA с SPYDJIA с CAIBXDJIA с FMAGX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

DJIA vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJIA
Ранг доходности на риск DJIA: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJIA: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJIA: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJIA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJIA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJIA: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJIA c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJIAVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.44

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
3.31

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.44

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

3.23

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.25

15.03

-7.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJIA vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJIA на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJIA и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJIAVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.44

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.89

-0.20

Просадки

Сравнение просадок DJIA и VOO

Максимальная просадка DJIA за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJIA и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJIAVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.91%

-33.99%

+17.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-8.90%

+1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.09%

-18.69%

+6.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.32%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-3.69%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.91%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DJIA и VOO

Текущая волатильность для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) составляет 1.66%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что DJIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJIAVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

2.78%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.24%

8.90%

-2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.74%

11.80%

-4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.19%

16.81%

-5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

18.00%

-6.81%

Сравнение комиссий DJIA и VOO

DJIA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJIA и VOO

Дивидендная доходность DJIA за последние двенадцать месяцев составляет около 10.82%, что больше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		10.82%10.60%11.44%7.16%9.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

DJIA and VOO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (2.78%) compared to DJIA (1.66%). In terms of maximum drawdown, DJIA dropped -16.91% vs VOO's -33.99%.

On 3-year performance, VOO leads with 22.68% vs 10.45% for DJIA. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, DJIA has been the lower-risk option at 1.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VOO has performed better with a 22.68% return vs 10.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.60% for DJIA.

DJIA has the higher dividend yield at 10.82%, compared with 1.02% for VOO.

DJIA is categorized as Derivative Income, while VOO is S&P 500. DJIA tracks DJIA Cboe BuyWrite v2 Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for DJIA and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJIA и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор