Сравнение DJIA с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
DJIA и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJIA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DJIA Cboe BuyWrite v2 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DJIA или JEPI.
Основные характеристики
| DJIA | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.44% | 15.91% |
| Дох-ть за 1 год | 16.97% | 21.29% |
| Коэф-т Шарпа | 2.19 | 2.91 |
| Коэф-т Сортино | 3.17 | 4.06 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 3.83 | 5.33 |
| Коэф-т Мартина | 14.64 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 1.19% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 7.93% | 7.08% |
| Макс. просадка | -16.91% | -13.71% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DJIA и JEPI составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DJIA и JEPI
С начала года, DJIA показывает доходность 13.44%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 15.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DJIA и JEPI
DJIA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DJIA c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJIA и JEPI
Дивидендная доходность DJIA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что меньше доходности JEPI в 7.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | 6.45% | 7.16% | 9.18% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.06% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок DJIA и JEPI
Максимальная просадка DJIA за все время составила -16.91%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJIA и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DJIA и JEPI
Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что DJIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.