PortfoliosLab logo
Сравнение DJIA с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DJIA и JEPI составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DJIA и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.11%
23.90%
DJIA
JEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DJIA:

0.57

JEPI:

0.41

Коэф-т Сортино

DJIA:

0.91

JEPI:

0.67

Коэф-т Омега

DJIA:

1.15

JEPI:

1.11

Коэф-т Кальмара

DJIA:

0.66

JEPI:

0.43

Коэф-т Мартина

DJIA:

3.19

JEPI:

1.99

Индекс Язвы

DJIA:

2.50%

JEPI:

2.83%

Дневная вол-ть

DJIA:

14.04%

JEPI:

13.76%

Макс. просадка

DJIA:

-16.91%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

DJIA:

-6.55%

JEPI:

-7.02%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DJIA показывает доходность -2.82%, а JEPI немного ниже – -2.96%.


DJIA

С начала года

-2.82%

1 месяц

-3.70%

6 месяцев

0.95%

1 год

7.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JEPI

С начала года

-2.96%

1 месяц

-4.23%

6 месяцев

-4.11%

1 год

4.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DJIA и JEPI

DJIA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.


График комиссии DJIA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DJIA: 0.60%
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPI: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DJIA и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DJIA
Ранг риск-скорректированной доходности DJIA, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DJIA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJIA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJIA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJIA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJIA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DJIA c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DJIA, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DJIA: 0.57
JEPI: 0.41
Коэффициент Сортино DJIA, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DJIA: 0.91
JEPI: 0.67
Коэффициент Омега DJIA, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DJIA: 1.15
JEPI: 1.11
Коэффициент Кальмара DJIA, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DJIA: 0.66
JEPI: 0.43
Коэффициент Мартина DJIA, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DJIA: 3.19
JEPI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа DJIA на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJIA и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.41
DJIA
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJIA и JEPI

Дивидендная доходность DJIA за последние двенадцать месяцев составляет около 12.79%, что больше доходности JEPI в 7.90%


TTM20242023202220212020
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF
12.79%11.44%7.16%9.18%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.90%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок DJIA и JEPI

Максимальная просадка DJIA за все время составила -16.91%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJIA и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.55%
-7.02%
DJIA
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности DJIA и JEPI

Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) имеют волатильность 10.97% и 11.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.97%
11.06%
DJIA
JEPI