Сравнение DJIA с JEPI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение DJIA с JEPI

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

DJIA и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJIA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DJIA Cboe BuyWrite v2 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DJIA или JEPI.

Корреляция

Корреляция между DJIA и JEPI составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DJIA и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DJIA

JEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DJIA:

0.09

JEPI:

-0.15

Коэф-т Сортино

DJIA:

0.18

JEPI:

-0.11

Коэф-т Омега

DJIA:

1.03

JEPI:

0.98

Коэф-т Кальмара

DJIA:

0.09

JEPI:

-0.14

Коэф-т Мартина

DJIA:

0.59

JEPI:

-0.80

Индекс Язвы

DJIA:

1.70%

JEPI:

1.99%

Дневная вол-ть

DJIA:

11.09%

JEPI:

10.88%

Макс. просадка

DJIA:

-16.91%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

DJIA:

-11.00%

JEPI:

-11.56%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DJIA показывает доходность -7.44%, а JEPI немного ниже – -7.70%.

DJIA

С начала года

-7.44%

1 месяц

-9.13%

6 месяцев

-4.23%

1 год

1.32%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JEPI

С начала года

-7.70%

1 месяц

-10.23%

6 месяцев

-8.43%

1 год

-0.89%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий DJIA и JEPI

DJIA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

DJIA

Global X Dow 30 Covered Call ETF

DJIA: 0.60%

JEPI

JPMorgan Equity Premium Income ETF

JEPI: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DJIA и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DJIA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

JEPI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DJIA c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

DJIA: 0.09

JEPI: -0.15

Коэффициент Сортино

DJIA: 0.18

JEPI: -0.11

Коэффициент Омега

DJIA: 1.03

JEPI: 0.98

Коэффициент Кальмара

DJIA: 0.09

JEPI: -0.14

Коэффициент Мартина

DJIA: 0.59

JEPI: -0.80

Показатель коэффициента Шарпа DJIA на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJIA и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DJIA

JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJIA и JEPI

Дивидендная доходность DJIA за последние двенадцать месяцев составляет около 13.13%, что больше доходности JEPI в 8.31%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF	13.13%	11.44%	7.16%	9.18%	0.00%	0.00%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	8.31%	7.33%	8.40%	11.67%	6.59%	5.79%

Просадки

Сравнение просадок DJIA и JEPI

Максимальная просадка DJIA за все время составила -16.91%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJIA и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DJIA

JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности DJIA и JEPI

Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) имеют волатильность 7.33% и 7.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DJIA

JEPI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DJIA с JEPI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DJIA и JEPI

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DJIA и JEPI

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DJIA и JEPI

DJIA

JEPI

Сравнение DJIA c JEPI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJIA и JEPI

Просадки

Сравнение просадок DJIA и JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности DJIA и JEPI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество