PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJIA с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJIA с JEPI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DJIA (Global X Dow 30 Covered Call ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - DJIA is a Derivative Income fund tracking the DJIA Cboe BuyWrite v2 Index, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. DJIA is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 3 years, DJIA returned 10.55%/yr vs 9.13%/yr for JEPI. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DJIA charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности DJIA и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJIA показывает доходность 3.82%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 1.33%.

DJIA

1 день
0.09%
1 месяц
1.18%
С начала года
3.82%
6 месяцев
3.27%
1 год
13.41%
3 года*
10.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.41%
1 месяц
0.22%
С начала года
1.33%
6 месяцев
0.79%
1 год
7.37%
3 года*
9.13%
5 лет*
7.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJIA и JEPI

2026 (YTD)2025202420232022
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		3.82%9.11%14.52%9.15%-1.07%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		1.33%8.09%12.57%9.83%3.90%

Correlation

The correlation between DJIA and JEPI is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.68

The correlation between DJIA and JEPI shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DJIA и JEPI

Секторы
DJIA
JEPI

Финансовые услуги

27.3%
7.2%

Технологии

19.1%
15.3%

Промышленность

18.1%
9.7%

Здравоохранение

12.8%
11.6%

Потребительский циклический сектор

11.0%
10.0%

Потребительский защитный сектор

4.1%
7.8%

Сырьевые материалы

3.7%
1.7%

Энергетика

2.2%
2.5%

Коммуникационные услуги

1.8%
6.3%

Недвижимость

-

2.7%

Коммунальные услуги

-

4.7%

Финансовые услуги

DJIA
27.3%
JEPI
7.2%

Технологии

DJIA
19.1%
JEPI
15.3%

Промышленность

DJIA
18.1%
JEPI
9.7%

Здравоохранение

DJIA
12.8%
JEPI
11.6%

Потребительский циклический сектор

DJIA
11.0%
JEPI
10.0%

Потребительский защитный сектор

DJIA
4.1%
JEPI
7.8%

Сырьевые материалы

DJIA
3.7%
JEPI
1.7%

Энергетика

DJIA
2.2%
JEPI
2.5%

Коммуникационные услуги

DJIA
1.8%
JEPI
6.3%

Недвижимость

DJIA

-

JEPI
2.7%

Коммунальные услуги

DJIA

-

JEPI
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Dow 30 Covered Call ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с DJIA:
DJIA с SCHDDJIA с VOODJIA с VTVDJIA с SPYDJIA с FCNTXDJIA с CAIBXDJIA с FMAGX
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

DJIA vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJIA
Ранг доходности на риск DJIA: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJIA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJIA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJIA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJIA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJIA: 4545
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJIA c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DJIAJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
0.93

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
1.38

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.17

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

1.11

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.84

3.25

+3.59

DJIA vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJIA на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJIA и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DJIA и JEPI

Максимальная просадка DJIA за все время составила -16.91%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJIA и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJIAJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.91%

-13.71%

-3.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-6.68%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.09%

-13.26%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-3.71%

+3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-2.13%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.27%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DJIA и JEPI

Текущая волатильность для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) составляет 1.35%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 2.38%. Это указывает на то, что DJIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJIAJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

2.38%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.33%

6.30%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.37%

8.02%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.16%

11.08%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.16%

10.78%

+0.38%

Сравнение комиссий DJIA и JEPI

DJIA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJIA и JEPI

Дивидендная доходность DJIA за последние двенадцать месяцев составляет около 10.76%, что больше доходности JEPI в 8.18%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		10.76%10.60%11.44%7.16%9.18%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.18%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%

Часто задаваемые вопросы

DJIA and JEPI have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPI has higher volatility (2.38%) compared to DJIA (1.35%). In terms of maximum drawdown, DJIA dropped -16.91% vs JEPI's -13.71%.

On 3-year performance, DJIA leads with 10.55% vs 9.13% for JEPI. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DJIA has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DJIA has performed better with a 10.55% return vs 9.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for DJIA.

DJIA has the higher dividend yield at 10.76%, compared with 8.18% for JEPI.

DJIA is categorized as Derivative Income, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: Global X and JPMorgan. Their fees differ too: 0.60% for DJIA and 0.35% for JEPI.

DJIA currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJIA и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор