PortfoliosLab logo
Сравнение DJIA с CAIBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DJIA и CAIBX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DJIA и CAIBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.60%
21.17%
DJIA
CAIBX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DJIA:

0.53

CAIBX:

1.28

Коэф-т Сортино

DJIA:

0.85

CAIBX:

1.74

Коэф-т Омега

DJIA:

1.14

CAIBX:

1.26

Коэф-т Кальмара

DJIA:

0.61

CAIBX:

1.52

Коэф-т Мартина

DJIA:

2.91

CAIBX:

7.37

Индекс Язвы

DJIA:

2.54%

CAIBX:

1.84%

Дневная вол-ть

DJIA:

14.04%

CAIBX:

10.60%

Макс. просадка

DJIA:

-16.91%

CAIBX:

-42.62%

Текущая просадка

DJIA:

-6.95%

CAIBX:

-1.61%

Доходность по периодам

С начала года, DJIA показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у CAIBX с доходностью 4.38%.


DJIA

С начала года

-3.23%

1 месяц

-3.76%

6 месяцев

0.96%

1 год

7.09%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CAIBX

С начала года

4.38%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

2.44%

1 год

13.66%

5 лет

9.56%

10 лет

5.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DJIA и CAIBX

DJIA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CAIBX в 0.59%.


График комиссии DJIA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DJIA: 0.60%
График комиссии CAIBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CAIBX: 0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DJIA и CAIBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DJIA
Ранг риск-скорректированной доходности DJIA, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DJIA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJIA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJIA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJIA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJIA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

CAIBX
Ранг риск-скорректированной доходности CAIBX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAIBX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIBX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIBX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIBX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIBX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DJIA c CAIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DJIA, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DJIA: 0.53
CAIBX: 1.28
Коэффициент Сортино DJIA, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DJIA: 0.85
CAIBX: 1.74
Коэффициент Омега DJIA, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DJIA: 1.14
CAIBX: 1.26
Коэффициент Кальмара DJIA, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DJIA: 0.61
CAIBX: 1.52
Коэффициент Мартина DJIA, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DJIA: 2.91
CAIBX: 7.37

Показатель коэффициента Шарпа DJIA на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа CAIBX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJIA и CAIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
1.28
DJIA
CAIBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJIA и CAIBX

Дивидендная доходность DJIA за последние двенадцать месяцев составляет около 12.85%, что больше доходности CAIBX в 5.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF
12.85%11.44%7.16%9.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A
5.57%5.76%3.47%3.43%3.14%3.38%4.24%3.80%4.68%3.52%3.62%4.67%

Просадки

Сравнение просадок DJIA и CAIBX

Максимальная просадка DJIA за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки CAIBX в -42.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJIA и CAIBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.95%
-1.61%
DJIA
CAIBX

Волатильность

Сравнение волатильности DJIA и CAIBX

Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) имеет более высокую волатильность в 10.97% по сравнению с American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) с волатильностью 7.30%. Это указывает на то, что DJIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.97%
7.30%
DJIA
CAIBX