Сравнение DJIA с CAIBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX).
DJIA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DJIA Cboe BuyWrite v2 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. CAIBX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DJIA или CAIBX.
Основные характеристики
| DJIA | CAIBX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.44% | 13.14% |
| Дох-ть за 1 год | 16.97% | 23.65% |
| Коэф-т Шарпа | 2.19 | 2.96 |
| Коэф-т Сортино | 3.17 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 3.83 | 2.70 |
| Коэф-т Мартина | 14.64 | 20.41 |
| Индекс Язвы | 1.19% | 1.13% |
| Дневная вол-ть | 7.93% | 7.77% |
| Макс. просадка | -16.91% | -42.73% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.73% |
Корреляция
Корреляция между DJIA и CAIBX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DJIA и CAIBX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DJIA показывает доходность 13.44%, а CAIBX немного ниже – 13.14%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DJIA и CAIBX
DJIA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CAIBX в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DJIA c CAIBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJIA и CAIBX
Дивидендная доходность DJIA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности CAIBX в 3.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | 6.45% | 7.16% | 9.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 3.09% | 3.36% | 3.43% | 3.14% | 3.38% | 3.29% | 3.80% | 3.41% | 3.52% | 3.60% | 4.63% | 3.30% |
Просадки
Сравнение просадок DJIA и CAIBX
Максимальная просадка DJIA за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки CAIBX в -42.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJIA и CAIBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DJIA и CAIBX
Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что DJIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.