Сравнение DJIA с CAIBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX).
DJIA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DJIA Cboe BuyWrite v2 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. CAIBX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности DJIA и CAIBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DJIA и CAIBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | -1.83% | 9.11% | 14.52% | 9.15% | -2.80% |
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 1.65% | 20.39% | 10.24% | 8.95% | -3.34% |
Доходность по периодам
С начала года, DJIA показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у CAIBX с доходностью 1.65%.
DJIA
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAIBX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 7.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DJIA и CAIBX
DJIA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CAIBX в 0.59%.
Доходность на риск
DJIA vs. CAIBX — Ранг доходности на риск
DJIA
CAIBX
Сравнение DJIA c CAIBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJIA | CAIBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 1.62 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 2.20 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.33 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 2.01 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.05 | 9.18 | -6.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJIA | CAIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 1.62 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.91 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между DJIA и CAIBX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJIA и CAIBX
Дивидендная доходность DJIA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.42%, что больше доходности CAIBX в 7.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | 11.42% | 10.60% | 11.44% | 7.16% | 9.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 7.65% | 7.71% | 5.76% | 3.47% | 3.43% | 3.14% | 3.38% | 4.10% | 3.55% | 4.44% | 3.52% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок DJIA и CAIBX
Максимальная просадка DJIA за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки CAIBX в -43.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJIA и CAIBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DJIA | CAIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.91% | -43.68% | +26.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -8.37% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -4.85% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.63% | -3.82% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 1.83% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJIA и CAIBX
Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что DJIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DJIA | CAIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 3.72% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.08% | 6.12% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 10.19% | +2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.32% | 9.95% | +1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.32% | 10.87% | +0.45% |