Сравнение SDMF с SVOL
SDMF (Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both exchange-traded funds - SDMF is a Systematic Trend fund tracking the DBi CTA Managed Futures Index, while SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify. SDMF is passively managed, while SVOL is actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. SDMF charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.
Доходность
Сравнение доходности SDMF и SVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SDMF
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVOL
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDMF и SVOL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 3.37% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 1.88% |
Correlation
The correlation between SDMF and SVOL is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2026 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDMF vs. SVOL — Ранг доходности на риск
SDMF
SVOL
Сравнение SDMF c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF (SDMF) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDMF | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.35 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок SDMF и SVOL
Максимальная просадка SDMF за все время составила -6.23%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDMF и SVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDMF | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.23% | -33.50% | +27.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.98% | +2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -4.77% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SDMF и SVOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDMF | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.27% | 20.90% | -7.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.27% | 21.99% | -8.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.27% | 21.92% | -8.65% |
Сравнение комиссий SDMF и SVOL
SDMF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDMF и SVOL
SDMF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 22.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 22.10% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
Часто задаваемые вопросы
SDMF and SVOL have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDMF is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDMF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for SVOL.
SVOL has the higher dividend yield at 22.10%, compared with 0.00% for SDMF.
SDMF is categorized as Systematic Trend, while SVOL is Volatility. Their fees differ too: 0.35% for SDMF and 0.50% for SVOL.
Подберите оптимальное распределение для SDMF и SVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор