Сравнение SDMF с IMF
SDMF (Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF) and IMF (Invesco Managed Futures Strategy ETF) are both Systematic Trend funds. SDMF is passively managed, while IMF is actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDMF charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for IMF.
Доходность
Сравнение доходности SDMF и IMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SDMF
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMF
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 14.31%
- 6 месяцев
- 18.59%
- 1 год
- 20.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDMF и IMF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 2.96% |
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | 8.70% |
Correlation
The correlation between SDMF and IMF is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2026 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDMF vs. IMF — Ранг доходности на риск
SDMF
IMF
Сравнение SDMF c IMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF (SDMF) и Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDMF | IMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.35 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок SDMF и IMF
Максимальная просадка SDMF за все время составила -6.23%, что меньше максимальной просадки IMF в -15.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDMF и IMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDMF | IMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.23% | -15.10% | +8.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.62% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -8.39% | +6.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SDMF и IMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDMF | IMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.20% | 10.40% | +2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.20% | 12.46% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.20% | 12.46% | +0.74% |
Сравнение комиссий SDMF и IMF
SDMF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IMF в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDMF и IMF
SDMF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | 0.88% | 1.01% |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDMF and IMF have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDMF is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDMF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for IMF.
IMF has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.00% for SDMF.
They also come from different issuers: Simplify and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for SDMF and 0.65% for IMF.
Подберите оптимальное распределение для SDMF и IMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор