Сравнение SDMF с IMF
SDMF (Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF) and IMF (Invesco Managed Futures Strategy ETF) are both Systematic Trend funds. SDMF is passively managed, while IMF is actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDMF charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for IMF.
Доходность
Сравнение доходности SDMF и IMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SDMF
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMF
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 8.11%
- С начала года
- 11.85%
- 1 год
- 19.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDMF и IMF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 1.98% |
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | 6.42% |
Correlation
The correlation between SDMF and IMF is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDMF vs. IMF — Ранг доходности на риск
SDMF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IMF
Сравнение SDMF c IMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF (SDMF) и Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDMF | IMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.28 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.73 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDMF и IMF
Максимальная просадка SDMF за все время составила -6.23%, что меньше максимальной просадки IMF в -15.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDMF и IMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDMF | IMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.23% | -15.29% | +9.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -2.76% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -8.07% | +5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SDMF и IMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDMF | IMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.65% | 10.57% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.65% | 12.29% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.65% | 12.29% | +0.36% |
Сравнение комиссий SDMF и IMF
SDMF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IMF в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDMF и IMF
Дивидендная доходность SDMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности IMF в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | 0.90% | 1.01% |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 0.39% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDMF and IMF have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDMF is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDMF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for IMF.
IMF has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.39% for SDMF.
They also come from different issuers: Simplify and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for SDMF and 0.65% for IMF.
Подберите оптимальное распределение для SDMF и IMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор