Сравнение SDMF с FFUT
SDMF (Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF) and FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) are both Systematic Trend funds. SDMF is passively managed, while FFUT is actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. SDMF charges 0.35%/yr vs 0.80%/yr for FFUT.
Доходность
Сравнение доходности SDMF и FFUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SDMF
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFUT
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 12.74%
- 6 месяцев
- 14.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDMF и FFUT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 3.37% |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 8.54% |
Correlation
The correlation between SDMF and FFUT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2026 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SDMF c FFUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF (SDMF) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDMF | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 2.01 | -1.07 |
Просадки
Сравнение просадок SDMF и FFUT
Максимальная просадка SDMF за все время составила -6.23%, что больше максимальной просадки FFUT в -2.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDMF и FFUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDMF | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.23% | -2.84% | -3.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.90% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -0.88% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDMF и FFUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDMF | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.27% | 11.17% | +2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.27% | 11.17% | +2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.27% | 11.17% | +2.10% |
Сравнение комиссий SDMF и FFUT
SDMF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FFUT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDMF и FFUT
SDMF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFUT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 1.85% | 2.09% |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDMF and FFUT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDMF is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDMF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.80% for FFUT.
FFUT has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.00% for SDMF.
They also come from different issuers: Simplify and Fidelity. Their fees differ too: 0.35% for SDMF and 0.80% for FFUT.
Подберите оптимальное распределение для SDMF и FFUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор