Сравнение SDMF с ASMF
SDMF (Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF) and ASMF (Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF) are both Systematic Trend funds. SDMF is passively managed, while ASMF is actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDMF charges 0.35%/yr vs 0.80%/yr for ASMF.
Доходность
Сравнение доходности SDMF и ASMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SDMF
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASMF
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 6.45%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDMF и ASMF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 0.07% |
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | -0.71% |
Correlation
The correlation between SDMF and ASMF is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDMF vs. ASMF — Ранг доходности на риск
SDMF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ASMF
Сравнение SDMF c ASMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF (SDMF) и Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDMF | ASMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDMF и ASMF
Максимальная просадка SDMF за все время составила -6.23%, что меньше максимальной просадки ASMF в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDMF и ASMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDMF | ASMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.23% | -15.31% | +9.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -3.99% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -7.47% | +5.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SDMF и ASMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDMF | ASMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.11% | 11.55% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.11% | 11.04% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.11% | 11.04% | +2.07% |
Сравнение комиссий SDMF и ASMF
SDMF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ASMF в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDMF и ASMF
SDMF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | 0.20% | 0.22% | 1.66% |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDMF and ASMF have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDMF is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDMF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.80% for ASMF.
ASMF has the higher dividend yield at 0.20%, compared with 0.00% for SDMF.
They also come from different issuers: Simplify and Virtus. Their fees differ too: 0.35% for SDMF and 0.80% for ASMF.
Подберите оптимальное распределение для SDMF и ASMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор