Сравнение SDMF с MFUT
SDMF (Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF) and MFUT (Cambria Chesapeake Pure Trend ETF) are both Systematic Trend funds. SDMF is passively managed, while MFUT is actively managed. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SDMF charges 0.35%/yr vs 1.18%/yr for MFUT.
Доходность
Сравнение доходности SDMF и MFUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SDMF
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
MFUT
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 3.68%
- 6 месяцев
- 7.65%
- С начала года
- 18.04%
- 1 год
- 31.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $87.85K | $81.10K | $214.79K | |
| $644.42K | $816.57K | $711.87K |
Сравнение доходности по годам SDMF и MFUT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 1.55% |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | 9.00% |
Correlation
The correlation between SDMF and MFUT is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDMF vs. MFUT — Ранг доходности на риск
SDMF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MFUT
Сравнение SDMF c MFUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF (SDMF) и Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDMF | MFUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.54 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDMF и MFUT
Максимальная просадка SDMF за все время составила -6.23%, что меньше максимальной просадки MFUT в -29.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDMF и MFUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDMF | MFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.23% | -29.28% | +23.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -4.09% | +1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.02% | -15.72% | +13.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SDMF и MFUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDMF | MFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.78% | 15.64% | -2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.78% | 13.68% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.78% | 13.68% | -0.90% |
Сравнение комиссий SDMF и MFUT
SDMF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MFUT в 1.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDMF и MFUT
Дивидендная доходность SDMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как MFUT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | 0.00% | 0.00% | 0.33% |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 0.39% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDMF and MFUT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDMF is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDMF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.18% for MFUT.
SDMF has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.00% for MFUT.
They also come from different issuers: Simplify and Cambria. Their fees differ too: 0.35% for SDMF and 1.18% for MFUT.
Подберите оптимальное распределение для SDMF и MFUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор