Сравнение SDMF с CTA
SDMF (Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF) and CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) are both Systematic Trend funds from Simplify. SDMF is passively managed, while CTA is actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDMF charges 0.35%/yr vs 0.78%/yr for CTA.
Доходность
Сравнение доходности SDMF и CTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SDMF
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTA
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -7.86%
- С начала года
- 12.30%
- 6 месяцев
- 13.80%
- 1 год
- 15.57%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDMF и CTA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 3.37% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 2.47% |
Correlation
The correlation between SDMF and CTA is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2026 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDMF vs. CTA — Ранг доходности на риск
SDMF
CTA
Сравнение SDMF c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF (SDMF) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDMF | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.62 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок SDMF и CTA
Максимальная просадка SDMF за все время составила -6.23%, что меньше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDMF и CTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDMF | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.23% | -18.07% | +11.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.00% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.86% | +7.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -5.67% | +3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SDMF и CTA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDMF | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.27% | 20.12% | -6.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.27% | 16.58% | -3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.27% | 16.58% | -3.31% |
Сравнение комиссий SDMF и CTA
SDMF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CTA в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDMF и CTA
SDMF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 4.85% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDMF and CTA have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDMF is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDMF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.78% for CTA.
CTA has the higher dividend yield at 4.85%, compared with 0.00% for SDMF.
Their fees differ too: 0.35% for SDMF and 0.78% for CTA.
Подберите оптимальное распределение для SDMF и CTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор