Сравнение SDMF с CTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF (SDMF) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA).
SDMF и CTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDMF - это пассивный фонд от Simplify, который отслеживает доходность DBi CTA Managed Futures Index. Фонд был запущен 17 февр. 2026 г.. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SDMF и CTA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDMF и CTA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | -0.70% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 0.01% |
Доходность по периодам
SDMF
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTA
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 8.67%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDMF и CTA
SDMF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CTA в 0.78%.
Доходность на риск
SDMF vs. CTA — Ранг доходности на риск
SDMF
CTA
Сравнение SDMF c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF (SDMF) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDMF | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 0.64 | -0.97 |
Корреляция
Корреляция между SDMF и CTA составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDMF и CTA
SDMF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 3.90% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
Просадки
Сравнение просадок SDMF и CTA
Максимальная просадка SDMF за все время составила -6.23%, что меньше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDMF и CTA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDMF | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.23% | -18.07% | +11.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -3.92% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -5.74% | +3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SDMF и CTA
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDMF | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 16.24% | +2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.38% | 15.63% | +2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 15.63% | +2.75% |