Сравнение SDMF с ISMF
SDMF (Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF) and ISMF (iShares Managed Futures Active ETF) are both Systematic Trend funds. SDMF is passively managed, while ISMF is actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. SDMF charges 0.35%/yr vs 0.80%/yr for ISMF.
Доходность
Сравнение доходности SDMF и ISMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SDMF
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISMF
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 8.37%
- 6 месяцев
- 11.16%
- 1 год
- 22.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDMF и ISMF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 3.37% |
ISMF iShares Managed Futures Active ETF | 3.11% |
Correlation
The correlation between SDMF and ISMF is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2026 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDMF vs. ISMF — Ранг доходности на риск
SDMF
ISMF
Сравнение SDMF c ISMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF (SDMF) и iShares Managed Futures Active ETF (ISMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDMF | ISMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 2.17 | -1.24 |
Просадки
Сравнение просадок SDMF и ISMF
Максимальная просадка SDMF за все время составила -6.23%, что больше максимальной просадки ISMF в -4.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDMF и ISMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDMF | ISMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.23% | -4.23% | -2.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -1.27% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SDMF и ISMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDMF | ISMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.27% | 7.92% | +5.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.27% | 7.78% | +5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.27% | 7.78% | +5.49% |
Сравнение комиссий SDMF и ISMF
SDMF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ISMF в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDMF и ISMF
SDMF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ISMF iShares Managed Futures Active ETF | 5.75% | 6.23% |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDMF and ISMF have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDMF is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDMF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.80% for ISMF.
ISMF has the higher dividend yield at 5.75%, compared with 0.00% for SDMF.
They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.35% for SDMF and 0.80% for ISMF.
Подберите оптимальное распределение для SDMF и ISMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор