PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDEM с EMGF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDEM с EMGF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF).

SDEM и EMGF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDEM - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend. Фонд был запущен 17 мар. 2015 г.. EMGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index. Фонд был запущен 8 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SDEM и EMGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDEM и EMGF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		8.90%32.01%4.02%12.64%-21.53%2.11%-11.13%17.56%-17.40%16.57%
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF		5.67%31.41%9.06%10.86%-16.55%6.65%10.27%20.96%-19.71%42.37%

Доходность по периодам

С начала года, SDEM показывает доходность 8.90%, что значительно выше, чем у EMGF с доходностью 5.67%. За последние 10 лет акции SDEM уступали акциям EMGF по среднегодовой доходности: 4.67% против 8.93% соответственно.

SDEM

1 день
-0.11%
1 месяц
-2.19%
С начала года
8.90%
6 месяцев
18.29%
1 год
31.53%
3 года*
18.54%
5 лет*
5.02%
10 лет*
4.67%

EMGF

1 день
1.16%
1 месяц
-6.64%
С начала года
5.67%
6 месяцев
8.78%
1 год
33.60%
3 года*
18.39%
5 лет*
6.94%
10 лет*
8.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF

iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с SDEM:
SDEM с SDIVSDEM с ALTYSDEM с EFASSDEM с SCHDSDEM с SPYSDEM с DGRWSDEM с DVYA
Часто сравнивают с EMGF:
EMGF с AVESEMGF с SPEMEMGF с EEMEMGF с FDEMEMGF с VWOEMGF с XCEMEMGF с VXUS

Сравнение комиссий SDEM и EMGF

SDEM берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии EMGF в 0.45%.

SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF

Доходность на риск

SDEM vs. EMGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDEM
Ранг доходности на риск SDEM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDEM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDEM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDEM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDEM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
EMGF
Ранг доходности на риск EMGF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMGF: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMGF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMGF: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMGF: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMGF: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDEM c EMGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDEMEMGFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

1.69

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.72

2.28

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.33

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

2.53

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.53

9.66

+3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDEM vs. EMGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDEM на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMGF равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDEM и EMGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDEMEMGFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.69

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.41

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.47

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.47

-0.29

Корреляция

Корреляция между SDEM и EMGF составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDEM и EMGF

Дивидендная доходность SDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности EMGF в 2.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		4.92%5.27%7.28%7.50%8.86%8.14%6.30%6.47%6.55%5.01%5.06%6.14%
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF		2.38%2.52%3.42%5.94%4.04%2.48%1.95%2.63%2.73%1.94%2.04%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDEM и EMGF

Максимальная просадка SDEM за все время составила -47.38%, что больше максимальной просадки EMGF в -40.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDEM и EMGF.

Загрузка...

Показатели просадок

SDEMEMGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.38%

-40.23%

-7.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.78%

-13.54%

+3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.72%

-28.60%

-8.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.38%

-40.23%

-7.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-9.24%

+5.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.98%

-10.19%

-10.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

3.55%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SDEM и EMGF

Текущая волатильность для Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) составляет 6.59%, в то время как у iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) волатильность равна 9.54%. Это указывает на то, что SDEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDEMEMGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

9.54%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

14.85%

-4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

19.92%

-4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

17.08%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

19.23%

+0.07%