Сравнение SDEM с EFAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS).
SDEM и EFAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDEM - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend. Фонд был запущен 17 мар. 2015 г.. EFAS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDEM или EFAS.
Основные характеристики
| SDEM | EFAS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.71% | 3.71% |
| Дох-ть за 1 год | 8.63% | 13.42% |
| Дох-ть за 3 года | -3.14% | 4.06% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.13% | 3.75% |
| Коэф-т Шарпа | 0.59 | 1.04 |
| Коэф-т Сортино | 0.91 | 1.47 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 0.28 | 1.53 |
| Коэф-т Мартина | 1.72 | 5.03 |
| Индекс Язвы | 5.41% | 2.67% |
| Дневная вол-ть | 15.75% | 12.97% |
| Макс. просадка | -47.37% | -44.38% |
| Текущая просадка | -27.26% | -8.08% |
Корреляция
Корреляция между SDEM и EFAS составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SDEM и EFAS
С начала года, SDEM показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у EFAS с доходностью 3.71%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDEM и EFAS
SDEM берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии EFAS в 0.56%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SDEM c EFAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDEM и EFAS
Дивидендная доходность SDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности EFAS в 6.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDEM Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF | 7.41% | 7.50% | 8.86% | 8.17% | 6.36% | 6.50% | 6.53% | 5.03% | 4.50% | 6.17% |
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 6.54% | 6.37% | 7.30% | 5.20% | 4.38% | 5.75% | 6.62% | 6.17% | 0.21% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDEM и EFAS
Максимальная просадка SDEM за все время составила -47.37%, что больше максимальной просадки EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDEM и EFAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDEM и EFAS
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) имеют волатильность 5.02% и 5.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.