PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDEM с EFAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDEM с EFAS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDEM (Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF) and EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) are both exchange-traded funds - SDEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend, while EFAS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SDEM returned 4.14%/yr vs 12.04%/yr for EFAS. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDEM charges 0.67%/yr vs 0.56%/yr for EFAS.

Доходность

Сравнение доходности SDEM и EFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDEM показывает доходность 10.35%, что значительно ниже, чем у EFAS с доходностью 12.96%.

SDEM

1 день
-1.52%
1 месяц
1.02%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.30%
1 год
30.03%
3 года*
19.61%
5 лет*
4.14%
10 лет*
4.84%

EFAS

1 день
-0.58%
1 месяц
-0.80%
С начала года
12.96%
6 месяцев
17.29%
1 год
28.68%
3 года*
24.47%
5 лет*
12.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDEM и EFAS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		10.35%32.01%4.02%12.64%-21.53%2.11%-11.13%17.56%-17.40%16.57%
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		12.96%46.83%3.07%14.65%-8.00%12.75%-5.42%14.60%-11.60%22.76%

Correlation

The correlation between SDEM and EFAS is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2016 г.

0.58

The correlation between SDEM and EFAS has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDEM и EFAS

Секторы
SDEM
EFAS

Финансовые услуги

24.2%
30.1%

Промышленность

12.9%
9.9%

Коммунальные услуги

7.9%
14.4%

Коммуникационные услуги

5.7%
8.6%

Потребительский защитный сектор

5.6%
8.1%

Технологии

5.6%
0.1%

Потребительский циклический сектор

5.5%
1.9%

Энергетика

5.1%
13.7%

Недвижимость

3.2%
11.3%

Здравоохранение

2.0%
0.1%

Сырьевые материалы

1.2%
1.8%

Финансовые услуги

SDEM
24.2%
EFAS
30.1%

Промышленность

SDEM
12.9%
EFAS
9.9%

Коммунальные услуги

SDEM
7.9%
EFAS
14.4%

Коммуникационные услуги

SDEM
5.7%
EFAS
8.6%

Потребительский защитный сектор

SDEM
5.6%
EFAS
8.1%

Технологии

SDEM
5.6%
EFAS
0.1%

Потребительский циклический сектор

SDEM
5.5%
EFAS
1.9%

Энергетика

SDEM
5.1%
EFAS
13.7%

Недвижимость

SDEM
3.2%
EFAS
11.3%

Здравоохранение

SDEM
2.0%
EFAS
0.1%

Сырьевые материалы

SDEM
1.2%
EFAS
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

Часто сравнивают с SDEM:
SDEM с SDIVSDEM с ALTYSDEM с SCHDSDEM с DGRWSDEM с SPYSDEM с DVYASDEM с KBWY
Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с EWJVEFAS с WBIYEFAS с VWIDEFAS с IOO

Доходность на риск

SDEM vs. EFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDEM
Ранг доходности на риск SDEM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDEM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDEM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDEM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDEM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDEM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDEM c EFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDEMEFASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

2.73

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.07

3.83

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.47

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.34

5.44

-2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.64

14.48

-2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDEM vs. EFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDEM на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFAS равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDEM и EFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDEMEFASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.73

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.78

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.56

-0.38

Просадки

Сравнение просадок SDEM и EFAS

Максимальная просадка SDEM за все время составила -47.38%, что больше максимальной просадки EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDEM и EFAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDEMEFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.38%

-44.38%

-3.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-5.30%

-3.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.34%

-11.84%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.70%

-28.81%

-7.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.20%

-3.01%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.71%

-7.08%

-13.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

1.99%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SDEM и EFAS

Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что SDEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDEMEFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

2.96%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

8.20%

+2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

10.60%

+2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

15.59%

+1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

18.33%

+0.89%

Сравнение комиссий SDEM и EFAS

SDEM берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии EFAS в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDEM и EFAS

Дивидендная доходность SDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что больше доходности EFAS в 5.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		5.05%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%0.00%
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		5.42%5.27%7.28%7.50%8.86%8.14%6.30%6.47%6.55%5.01%5.06%6.14%

Часто задаваемые вопросы

SDEM and EFAS have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDEM has higher volatility (4.90%) compared to EFAS (2.96%). In terms of maximum drawdown, SDEM dropped -47.38% vs EFAS's -44.38%.

On 5-year performance, EFAS leads with 12.04% vs 4.14% for SDEM. On fees, EFAS is cheaper at 0.56% per year. On volatility, EFAS has been the lower-risk option at 2.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EFAS has performed better with a 12.04% return vs 4.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAS is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.67% for SDEM.

SDEM has the higher dividend yield at 5.42%, compared with 5.05% for EFAS.

SDEM is categorized as Emerging Markets Equities, while EFAS is Foreign Large Cap Equities. SDEM tracks MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend, while EFAS tracks MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. Their fees differ too: 0.67% for SDEM and 0.56% for EFAS.

EFAS currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDEM и EFAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор