PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDEM с DVYA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDEM с DVYA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA).

SDEM и DVYA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDEM - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend. Фонд был запущен 17 мар. 2015 г.. DVYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SDEM и DVYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDEM и DVYA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		8.90%32.01%4.02%12.64%-21.53%2.11%-11.13%17.56%-17.40%16.57%
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF		10.66%30.22%6.05%13.75%-2.17%3.41%-9.61%14.70%-14.87%16.99%

Доходность по периодам

С начала года, SDEM показывает доходность 8.90%, что значительно ниже, чем у DVYA с доходностью 10.66%. За последние 10 лет акции SDEM уступали акциям DVYA по среднегодовой доходности: 4.67% против 7.56% соответственно.

SDEM

1 день
-0.11%
1 месяц
-2.19%
С начала года
8.90%
6 месяцев
18.29%
1 год
31.53%
3 года*
18.54%
5 лет*
5.02%
10 лет*
4.67%

DVYA

1 день
0.79%
1 месяц
-4.32%
С начала года
10.66%
6 месяцев
17.13%
1 год
42.32%
3 года*
19.61%
5 лет*
10.00%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF

iShares Asia/Pacific Dividend ETF

Часто сравнивают с SDEM:
SDEM с SDIVSDEM с ALTYSDEM с EFASSDEM с SCHDSDEM с SPYSDEM с DGRWSDEM с KBWY
Часто сравнивают с DVYA:
DVYA с DVYEDVYA с IDVDVYA с VWIDDVYA с BBCADVYA с CNDVYA с EPDPXDVYA с DVY

Сравнение комиссий SDEM и DVYA

SDEM берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии DVYA в 0.49%.

SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF

Доходность на риск

SDEM vs. DVYA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDEM
Ранг доходности на риск SDEM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDEM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDEM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDEM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDEM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
DVYA
Ранг доходности на риск DVYA: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYA: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYA: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDEM c DVYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDEMDVYADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

2.60

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.72

3.22

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.51

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

3.25

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.53

16.23

-2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDEM vs. DVYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDEM на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVYA равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDEM и DVYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDEMDVYAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.60

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.67

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.43

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.30

-0.12

Корреляция

Корреляция между SDEM и DVYA составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDEM и DVYA

Дивидендная доходность SDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности DVYA в 4.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		4.92%5.27%7.28%7.50%8.86%8.14%6.30%6.47%6.55%5.01%5.06%6.14%
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF		4.44%4.71%5.97%6.48%7.29%5.81%3.66%5.52%6.24%4.74%4.79%5.33%

Просадки

Сравнение просадок SDEM и DVYA

Максимальная просадка SDEM за все время составила -47.38%, примерно равная максимальной просадке DVYA в -45.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDEM и DVYA.

Загрузка...

Показатели просадок

SDEMDVYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.38%

-45.61%

-1.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.78%

-13.20%

+3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.72%

-25.59%

-11.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.38%

-45.61%

-1.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-5.41%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.98%

-10.16%

-10.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.68%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SDEM и DVYA

Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что SDEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDEMDVYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

5.94%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

10.05%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

16.38%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

15.02%

+2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

17.58%

+1.72%