Сравнение SDEM с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SDEM и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDEM - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend. Фонд был запущен 17 мар. 2015 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDEM или SCHD.
Корреляция
Корреляция между SDEM и SCHD составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Maximize Your Portfolio’s Potential
Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer
Try portfolio optimization nowДоходность
Сравнение доходности SDEM и SCHD
Основные характеристики
SDEM:
0.36
SCHD:
0.14
SDEM:
0.63
SCHD:
0.35
SDEM:
1.08
SCHD:
1.05
SDEM:
0.23
SCHD:
0.17
SDEM:
0.91
SCHD:
0.57
SDEM:
7.35%
SCHD:
4.90%
SDEM:
18.21%
SCHD:
16.03%
SDEM:
-47.38%
SCHD:
-33.37%
SDEM:
-18.96%
SCHD:
-11.09%
Доходность по периодам
С начала года, SDEM показывает доходность 10.67%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -4.79%. За последние 10 лет акции SDEM уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -0.94% против 10.38% соответственно.
SDEM
10.67%
11.76%
6.63%
6.43%
5.46%
-0.94%
SCHD
-4.79%
6.00%
-9.18%
2.30%
12.67%
10.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDEM и SCHD
SDEM берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SDEM и SCHD
SDEM
SCHD
Сравнение SDEM c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDEM и SCHD
Дивидендная доходность SDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что больше доходности SCHD в 4.03%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDEM Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF | 6.39% | 7.28% | 7.50% | 8.23% | 8.14% | 6.30% | 6.47% | 6.55% | 5.01% | 5.06% | 6.14% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.03% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок SDEM и SCHD
Максимальная просадка SDEM за все время составила -47.38%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDEM и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDEM и SCHD
Текущая волатильность для Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) составляет 5.87%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что SDEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Пользовательские портфели с SDEM или SCHD
Последние обсуждения
How is Sharpe ratio calculated?
The highest sharpe ratio portfolioi in User portfolios holds only ultrashort treasuries and show a sharpe ratio of 7+. But my understanding is the Sharpe ratio is the return less the risk-free rate divided by the standard deviation of returns. But short-term treasuries ARE the risk free rate, so the Sharpe ratio should be zero since the risk free rate minus the risk free rate is zero. So are you simply ignoring the risk-free rate and dividing returns by the standard deviation???
Addendum:
Just input my portfolio and asked that your site optimize it for Sharpe ratio. I have ready cash in USFR, and ETF that holds US floating rate notes exclusively. The optimization recommended I put over 99% in USFR. However, the interest rate on floating rate notes is based on the three month treasury, so again, USFR has a Sharpe ratio of zero! Please correct this!
Bob Peticolas
Drawdowns and Data
Hi what data sources do you guys use for different ETF, and Mutual Data? Also are drawdowns calculated daily or monthly?
Thank You
Bee Zee
Bonds (BND and/or BNDX) are greatly favored over stocks by the optimizer
I have not seem many orange lines winning against original or benchmark no matter what I do. But the software seems to be doing something when all is stock or stock ETFs. However, Bonds and Stocks don't work well together. The moment I add BND or BNDX, the optimizer puts almost all of the weight in the bonds. I ran out of the free limit of calculations.
Maybe it's a message we all need to hear: invest in bond ETFs. Maybe I'm not using the tool correctly. Maybe there is something wrong with the tool.
I don't know.
-- Fred
Fred