PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SDEM с SDIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SDEM и SDIV составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение SDEM с SDIV

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и Global X SuperDividend ETF (SDIV).

SDEM и SDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDEM - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend. Фонд был запущен 17 мар. 2015 г.. SDIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend Index. Фонд был запущен 8 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDEM или SDIV.

Доходность

Сравнение доходности SDEM и SDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SDEM:

0.20

SDIV:

0.35

Коэф-т Сортино

SDEM:

0.29

SDIV:

0.53

Коэф-т Омега

SDEM:

1.04

SDIV:

1.07

Коэф-т Кальмара

SDEM:

0.07

SDIV:

0.11

Коэф-т Мартина

SDEM:

0.32

SDIV:

0.84

Индекс Язвы

SDEM:

6.74%

SDIV:

6.25%

Дневная вол-ть

SDEM:

18.09%

SDIV:

16.62%

Макс. просадка

SDEM:

-47.38%

SDIV:

-56.90%

Текущая просадка

SDEM:

-18.54%

SDIV:

-34.86%

Доходность по периодам

С начала года, SDEM показывает доходность 11.23%, что значительно выше, чем у SDIV с доходностью 8.38%. За последние 10 лет акции SDEM превзошли акции SDIV по среднегодовой доходности: -0.43% против -2.69% соответственно.

SDEM

С начала года

11.23%

1 месяц

-0.49%

6 месяцев

11.95%

1 год

4.18%

3 года

4.31%

5 лет

5.05%

10 лет

-0.43%

SDIV

С начала года

8.38%

1 месяц

3.09%

6 месяцев

5.45%

1 год

5.09%

3 года

-1.43%

5 лет

2.77%

10 лет

-2.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF

Global X SuperDividend ETF

Сравнение комиссий SDEM и SDIV

SDEM берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии SDIV в 0.58%.

SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF
SDIV
Global X SuperDividend ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDEM и SDIV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SDEM
Ранг риск-скорректированной доходности SDEM, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDEM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDEM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDEM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDEM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDEM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
SDIV
Ранг риск-скорректированной доходности SDIV, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDIV, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDIV, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDIV, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDIV, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDIV, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SDEM c SDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SDEM на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа SDIV равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDEM и SDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDEM и SDIV

Дивидендная доходность SDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что меньше доходности SDIV в 10.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		6.35%7.28%7.50%8.23%8.14%6.30%6.47%6.55%5.01%5.06%6.14%0.00%
SDIV
Global X SuperDividend ETF		10.77%11.33%11.73%14.17%8.95%7.96%8.74%9.22%6.66%6.95%7.33%6.45%

Просадки

Сравнение просадок SDEM и SDIV

Максимальная просадка SDEM за все время составила -47.38%, что меньше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDEM и SDIV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SDEM и SDIV

Текущая волатильность для Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) составляет 2.85%, в то время как у Global X SuperDividend ETF (SDIV) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что SDEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...