PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDEM с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDEM с DGRW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).

SDEM и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDEM - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend. Фонд был запущен 17 мар. 2015 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SDEM и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDEM и DGRW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		8.90%32.01%4.02%12.64%-21.53%2.11%-11.13%17.56%-17.40%16.57%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		-1.22%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%

Доходность по периодам

С начала года, SDEM показывает доходность 8.90%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции SDEM уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 4.67% против 13.07% соответственно.

SDEM

1 день
-0.11%
1 месяц
-2.19%
С начала года
8.90%
6 месяцев
18.29%
1 год
31.53%
3 года*
18.54%
5 лет*
5.02%
10 лет*
4.67%

DGRW

1 день
0.28%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
-0.48%
1 год
11.58%
3 года*
14.04%
5 лет*
10.87%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF

WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с SDEM:
SDEM с SDIVSDEM с ALTYSDEM с EFASSDEM с SCHDSDEM с SPYSDEM с DVYASDEM с KBWY
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Сравнение комиссий SDEM и DGRW

SDEM берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Доходность на риск

SDEM vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDEM
Ранг доходности на риск SDEM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDEM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDEM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDEM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDEM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDEM c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDEMDGRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

0.75

+1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.72

1.19

+1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.18

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

1.05

+2.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.53

4.75

+8.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDEM vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDEM на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа DGRW равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDEM и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDEMDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

0.75

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.78

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.81

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.81

-0.63

Корреляция

Корреляция между SDEM и DGRW составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDEM и DGRW

Дивидендная доходность SDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности DGRW в 1.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		4.92%5.27%7.28%7.50%8.86%8.14%6.30%6.47%6.55%5.01%5.06%6.14%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		1.43%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%

Просадки

Сравнение просадок SDEM и DGRW

Максимальная просадка SDEM за все время составила -47.38%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDEM и DGRW.

Загрузка...

Показатели просадок

SDEMDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.38%

-32.04%

-15.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.78%

-11.30%

+1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.72%

-17.27%

-19.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.38%

-32.04%

-15.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-5.69%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.98%

-3.04%

-17.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.51%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SDEM и DGRW

Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что SDEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDEMDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

4.64%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

7.73%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

15.41%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

13.98%

+3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

16.21%

+3.09%