PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDEM с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDEM с DGRW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDEM (Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - SDEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend, while DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDEM returned 4.74%/yr vs 14.19%/yr for DGRW. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDEM charges 0.67%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.

Доходность

Сравнение доходности SDEM и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDEM показывает доходность 10.42%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью 9.87%. За последние 10 лет акции SDEM уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 4.74% против 14.19% соответственно.

SDEM

1 день
0.06%
1 месяц
-0.88%
С начала года
10.42%
6 месяцев
10.07%
1 год
29.60%
3 года*
19.64%
5 лет*
4.15%
10 лет*
4.74%

DGRW

1 день
0.71%
1 месяц
4.18%
С начала года
9.87%
6 месяцев
9.49%
1 год
21.83%
3 года*
17.10%
5 лет*
12.33%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDEM и DGRW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		10.42%32.01%4.02%12.64%-21.53%2.11%-11.13%17.56%-17.40%16.57%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		9.87%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%

Correlation

The correlation between SDEM and DGRW is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2015 г.

0.53

The correlation between SDEM and DGRW shifts across timeframes, from 0.46 (5 years) to 0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SDEM и DGRW

Секторы
SDEM
DGRW

Финансовые услуги

24.2%
11.3%

Промышленность

12.9%
9.9%

Коммунальные услуги

7.9%
0.2%

Коммуникационные услуги

5.7%
10.1%

Потребительский защитный сектор

5.6%
6.7%

Технологии

5.6%
32.1%

Потребительский циклический сектор

5.5%
7.1%

Энергетика

5.1%
5.0%

Недвижимость

3.2%

-

Здравоохранение

2.0%
12.8%

Сырьевые материалы

1.2%
3.3%

Финансовые услуги

SDEM
24.2%
DGRW
11.3%

Промышленность

SDEM
12.9%
DGRW
9.9%

Коммунальные услуги

SDEM
7.9%
DGRW
0.2%

Коммуникационные услуги

SDEM
5.7%
DGRW
10.1%

Потребительский защитный сектор

SDEM
5.6%
DGRW
6.7%

Технологии

SDEM
5.6%
DGRW
32.1%

Потребительский циклический сектор

SDEM
5.5%
DGRW
7.1%

Энергетика

SDEM
5.1%
DGRW
5.0%

Недвижимость

SDEM
3.2%
DGRW

-

Здравоохранение

SDEM
2.0%
DGRW
12.8%

Сырьевые материалы

SDEM
1.2%
DGRW
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с SDEM:
SDEM с SDIVSDEM с EFASSDEM с ALTYSDEM с SCHDSDEM с DVYASDEM с SPYSDEM с KBWY
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Доходность на риск

SDEM vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDEM
Ранг доходности на риск SDEM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDEM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDEM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDEM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDEM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDEM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDEM c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDEMDGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.22

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.22

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.41

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

2.64

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.41

11.58

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDEM vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDEM на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRW равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDEM и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDEMDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.22

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.89

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.88

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.86

-0.68

Просадки

Сравнение просадок SDEM и DGRW

Максимальная просадка SDEM за все время составила -47.38%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDEM и DGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDEMDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.38%

-32.04%

-15.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-8.30%

-0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.34%

-16.21%

+3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.70%

-17.27%

-19.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.38%

-32.04%

-15.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.14%

-0.12%

-4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.70%

-3.01%

-17.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

1.89%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SDEM и DGRW

Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что SDEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDEMDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

2.49%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

7.67%

+3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

9.89%

+3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

13.97%

+3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

16.21%

+3.01%

Сравнение комиссий SDEM и DGRW

SDEM берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDEM и DGRW

Дивидендная доходность SDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности DGRW в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.26%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		5.02%5.27%7.28%7.50%8.86%8.14%6.30%6.47%6.55%5.01%5.06%6.14%

Часто задаваемые вопросы

SDEM and DGRW have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDEM has higher volatility (4.48%) compared to DGRW (2.49%). In terms of maximum drawdown, SDEM dropped -47.38% vs DGRW's -32.04%.

On 10-year performance, DGRW leads with 14.19% vs 4.74% for SDEM. On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DGRW has been the lower-risk option at 2.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRW has performed better with a 14.19% return vs 4.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.67% for SDEM.

SDEM has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 1.26% for DGRW.

SDEM is categorized as Emerging Markets Equities, while DGRW is Dividend. SDEM tracks MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend, while DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. They also come from different issuers: Global X and WisdomTree. Their fees differ too: 0.67% for SDEM and 0.28% for DGRW.

DGRW currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDEM и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор