PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SDEM с ALTY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDEM с ALTY

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и Global X Alternative Income ETF (ALTY).

SDEM и ALTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDEM - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend. Фонд был запущен 17 мар. 2015 г.. ALTY - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx SuperDividend Alternatives Index. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDEM или ALTY.

Корреляция

Корреляция между SDEM и ALTY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SDEM и ALTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и Global X Alternative Income ETF (ALTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SDEM:

0.36

ALTY:

0.84

Коэф-т Сортино

SDEM:

0.68

ALTY:

1.18

Коэф-т Омега

SDEM:

1.09

ALTY:

1.17

Коэф-т Кальмара

SDEM:

0.26

ALTY:

0.87

Коэф-т Мартина

SDEM:

1.02

ALTY:

4.07

Индекс Язвы

SDEM:

7.35%

ALTY:

2.15%

Дневная вол-ть

SDEM:

18.22%

ALTY:

10.75%

Макс. просадка

SDEM:

-47.38%

ALTY:

-51.47%

Текущая просадка

SDEM:

-18.32%

ALTY:

-3.69%

Доходность по периодам

С начала года, SDEM показывает доходность 11.54%, что значительно выше, чем у ALTY с доходностью 0.76%.

SDEM

С начала года

11.54%

1 месяц

7.91%

6 месяцев

10.49%

1 год

5.93%

5 лет

5.81%

10 лет

-0.91%

ALTY

С начала года

0.76%

1 месяц

4.95%

6 месяцев

-0.83%

1 год

8.82%

5 лет

10.82%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SDEM и ALTY

SDEM берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии ALTY в 0.50%.

SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF
ALTY
Global X Alternative Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDEM и ALTY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SDEM
Ранг риск-скорректированной доходности SDEM, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDEM, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDEM, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDEM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDEM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDEM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
ALTY
Ранг риск-скорректированной доходности ALTY, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALTY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTY, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SDEM c ALTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и Global X Alternative Income ETF (ALTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SDEM на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа ALTY равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDEM и ALTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDEM и ALTY

Дивидендная доходность SDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что меньше доходности ALTY в 8.26%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		6.34%7.28%7.50%8.23%8.14%6.30%6.47%6.55%5.01%5.06%6.14%
ALTY
Global X Alternative Income ETF		8.26%7.88%7.31%7.66%6.88%9.20%8.74%8.49%7.52%8.20%4.21%

Просадки

Сравнение просадок SDEM и ALTY

Максимальная просадка SDEM за все время составила -47.38%, что меньше максимальной просадки ALTY в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDEM и ALTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SDEM и ALTY

Текущая волатильность для Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) составляет 3.54%, в то время как у Global X Alternative Income ETF (ALTY) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что SDEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...