PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDEM с ALTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDEM с ALTY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и Global X Alternative Income ETF (ALTY).

SDEM и ALTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDEM - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend. Фонд был запущен 17 мар. 2015 г.. ALTY - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx SuperDividend Alternatives Index. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SDEM и ALTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и Global X Alternative Income ETF (ALTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDEM и ALTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		8.90%32.01%4.02%12.64%-21.53%2.11%-11.13%17.56%-17.40%16.57%
ALTY
Global X Alternative Income ETF		2.24%11.07%10.88%10.58%-11.92%23.08%-12.82%21.44%-6.18%10.82%

Доходность по периодам

С начала года, SDEM показывает доходность 8.90%, что значительно выше, чем у ALTY с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции SDEM уступали акциям ALTY по среднегодовой доходности: 4.67% против 6.27% соответственно.

SDEM

1 день
-0.11%
1 месяц
-2.19%
С начала года
8.90%
6 месяцев
18.29%
1 год
31.53%
3 года*
18.54%
5 лет*
5.02%
10 лет*
4.67%

ALTY

1 день
0.24%
1 месяц
-3.22%
С начала года
2.24%
6 месяцев
4.88%
1 год
10.72%
3 года*
10.15%
5 лет*
6.38%
10 лет*
6.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF

Global X Alternative Income ETF

Часто сравнивают с SDEM:
SDEM с SDIVSDEM с EFASSDEM с SCHDSDEM с SPYSDEM с DGRWSDEM с DVYASDEM с KBWY
Часто сравнивают с ALTY:
ALTY с GWPAXALTY с DFEALTY с RFEMALTY с SPYALTY с MVRLALTY с DIVALTY с YYY

Сравнение комиссий SDEM и ALTY

SDEM берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии ALTY в 0.50%.

SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF
ALTY
Global X Alternative Income ETF

Доходность на риск

SDEM vs. ALTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDEM
Ранг доходности на риск SDEM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDEM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDEM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDEM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDEM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ALTY
Ранг доходности на риск ALTY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTY: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTY: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDEM c ALTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и Global X Alternative Income ETF (ALTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDEMALTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

1.11

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.72

1.54

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.27

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

1.29

+2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.53

6.78

+6.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDEM vs. ALTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDEM на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа ALTY равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDEM и ALTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDEMALTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.11

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.60

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.38

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.32

-0.14

Корреляция

Корреляция между SDEM и ALTY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDEM и ALTY

Дивидендная доходность SDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что меньше доходности ALTY в 7.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		4.92%5.27%7.28%7.50%8.86%8.14%6.30%6.47%6.55%5.01%5.06%6.14%
ALTY
Global X Alternative Income ETF		7.50%7.50%7.88%7.31%7.66%6.88%9.20%8.74%8.49%7.52%8.20%4.21%

Просадки

Сравнение просадок SDEM и ALTY

Максимальная просадка SDEM за все время составила -47.38%, что меньше максимальной просадки ALTY в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDEM и ALTY.

Загрузка...

Показатели просадок

SDEMALTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.38%

-51.47%

+4.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.78%

-8.52%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.72%

-18.48%

-18.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.38%

-51.47%

+4.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-3.22%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.98%

-6.85%

-14.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

1.62%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SDEM и ALTY

Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с Global X Alternative Income ETF (ALTY) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что SDEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDEMALTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

2.89%

+3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

4.66%

+5.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

9.68%

+5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

10.77%

+6.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

16.63%

+2.67%