Сравнение SDEM с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SDEM и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDEM - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend. Фонд был запущен 17 мар. 2015 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDEM или SPY.
Основные характеристики
| SDEM | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.71% | 26.01% |
| Дох-ть за 1 год | 8.63% | 33.73% |
| Дох-ть за 3 года | -3.14% | 9.91% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.13% | 15.54% |
| Коэф-т Шарпа | 0.59 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 0.91 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 0.28 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 1.72 | 18.33 |
| Индекс Язвы | 5.41% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 15.75% | 12.07% |
| Макс. просадка | -47.37% | -55.19% |
| Текущая просадка | -27.26% | -0.90% |
Корреляция
Корреляция между SDEM и SPY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SDEM и SPY
С начала года, SDEM показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDEM и SPY
SDEM берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SDEM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDEM и SPY
Дивидендная доходность SDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDEM Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF | 7.41% | 7.50% | 8.86% | 8.17% | 6.36% | 6.50% | 6.53% | 5.03% | 4.50% | 6.17% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SDEM и SPY
Максимальная просадка SDEM за все время составила -47.37%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDEM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDEM и SPY
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что SDEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.