PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDEM с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDEM с SPY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SDEM (Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SDEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDEM returned 5.02%/yr vs 15.53%/yr for SPY. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDEM charges 0.67%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности SDEM и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDEM показывает доходность 9.57%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 8.15%. За последние 10 лет акции SDEM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.02% против 15.53% соответственно.

SDEM

1 день
-1.22%
1 месяц
-0.72%
С начала года
9.57%
6 месяцев
10.76%
1 год
27.19%
3 года*
19.29%
5 лет*
4.56%
10 лет*
5.02%

SPY

1 день
-1.45%
1 месяц
-1.36%
С начала года
8.15%
6 месяцев
7.20%
1 год
23.59%
3 года*
20.68%
5 лет*
13.05%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDEM и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		9.57%32.01%4.02%12.64%-21.53%2.11%-11.13%17.56%-17.40%16.57%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.15%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between SDEM and SPY is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2015 г.

0.56

The correlation between SDEM and SPY shifts across timeframes, from 0.49 (5 years) to 0.60 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SDEM и SPY

Секторы
SDEM
SPY

Финансовые услуги

27.3%
11.1%

Промышленность

11.1%
7.8%

Недвижимость

8.1%
1.8%

Коммунальные услуги

7.1%
2.1%

Коммуникационные услуги

5.5%
10.6%

Потребительский защитный сектор

5.2%
4.5%

Сырьевые материалы

3.7%
1.7%

Потребительский циклический сектор

3.5%
9.9%

Технологии

3.3%
39.0%

Энергетика

3.2%
3.1%

Здравоохранение

1.8%
8.3%

Финансовые услуги

SDEM
27.3%
SPY
11.1%

Промышленность

SDEM
11.1%
SPY
7.8%

Недвижимость

SDEM
8.1%
SPY
1.8%

Коммунальные услуги

SDEM
7.1%
SPY
2.1%

Коммуникационные услуги

SDEM
5.5%
SPY
10.6%

Потребительский защитный сектор

SDEM
5.2%
SPY
4.5%

Сырьевые материалы

SDEM
3.7%
SPY
1.7%

Потребительский циклический сектор

SDEM
3.5%
SPY
9.9%

Технологии

SDEM
3.3%
SPY
39.0%

Энергетика

SDEM
3.2%
SPY
3.1%

Здравоохранение

SDEM
1.8%
SPY
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SDEM:
SDEM с SDIVSDEM с EFASSDEM с ALTYSDEM с SCHDSDEM с DGRWSDEM с DVYASDEM с KBWY
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

SDEM vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDEM
Ранг доходности на риск SDEM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDEM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDEM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDEM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDEM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDEM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDEM c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDEMSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.90

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.58

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

2.67

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.75

11.92

-2.17

SDEM vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDEM на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDEM и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDEM и SPY

Максимальная просадка SDEM за все время составила -47.38%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDEM и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDEMSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.38%

-55.19%

+7.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-8.88%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.34%

-18.76%

+6.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.08%

-24.50%

-11.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.38%

-33.72%

-13.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

-3.17%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.63%

-9.04%

-11.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

1.98%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SDEM и SPY

Текущая волатильность для Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) составляет 4.49%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что SDEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDEMSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.87%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

9.85%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.95%

12.50%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

17.15%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.14%

17.95%

+1.19%

Сравнение комиссий SDEM и SPY

SDEM берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDEM и SPY

Дивидендная доходность SDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности SPY в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		5.06%5.27%7.28%7.50%8.86%8.14%6.30%6.47%6.55%5.01%5.06%6.14%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.03%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

SDEM and SPY have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (4.87%) compared to SDEM (4.49%). In terms of maximum drawdown, SDEM dropped -47.38% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.53% vs 5.02% for SDEM. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SDEM has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.53% return vs 5.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.67% for SDEM.

SDEM has the higher dividend yield at 5.06%, compared with 1.03% for SPY.

SDEM is categorized as Emerging Markets Equities, while SPY is S&P 500. SDEM tracks MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.67% for SDEM and 0.09% for SPY.

SDEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDEM и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор