Сравнение SDEM с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SDEM и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDEM - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend. Фонд был запущен 17 мар. 2015 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDEM или SPY.
Корреляция
Корреляция между SDEM и SPY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SDEM и SPY
Основные характеристики
SDEM:
0.64
SPY:
1.88
SDEM:
0.99
SPY:
2.53
SDEM:
1.12
SPY:
1.35
SDEM:
0.36
SPY:
2.83
SDEM:
1.44
SPY:
11.74
SDEM:
7.12%
SPY:
2.02%
SDEM:
15.86%
SPY:
12.64%
SDEM:
-47.37%
SPY:
-55.19%
SDEM:
-20.07%
SPY:
-0.42%
Доходность по периодам
С начала года, SDEM показывает доходность 8.50%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 4.15%.
SDEM
8.50%
5.04%
6.49%
8.63%
-0.66%
N/A
SPY
4.15%
1.22%
10.44%
24.34%
14.62%
13.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDEM и SPY
SDEM берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SDEM и SPY
SDEM
SPY
Сравнение SDEM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDEM и SPY
Дивидендная доходность SDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности SPY в 1.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDEM Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF | 6.67% | 7.28% | 7.50% | 8.86% | 8.17% | 6.36% | 6.50% | 6.53% | 5.03% | 4.50% | 6.17% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.16% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок SDEM и SPY
Максимальная просадка SDEM за все время составила -47.37%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDEM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDEM и SPY
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 2.90% и 2.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.