Сравнение SDEM с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SDEM и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDEM - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend. Фонд был запущен 17 мар. 2015 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDEM и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDEM и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDEM Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF | 8.90% | 32.01% | 4.02% | 12.64% | -21.53% | 2.11% | -11.13% | 17.56% | -17.40% | 16.57% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, SDEM показывает доходность 8.90%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции SDEM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.67% против 14.06% соответственно.
SDEM
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- 8.90%
- 6 месяцев
- 18.29%
- 1 год
- 31.53%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 4.67%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDEM и SPY
SDEM берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
SDEM vs. SPY — Ранг доходности на риск
SDEM
SPY
Сравнение SDEM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDEM | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 0.96 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.72 | 1.49 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.23 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 1.53 | +1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.53 | 7.27 | +6.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDEM | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 0.96 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.70 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.79 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.56 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между SDEM и SPY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDEM и SPY
Дивидендная доходность SDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDEM Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF | 4.92% | 5.27% | 7.28% | 7.50% | 8.86% | 8.14% | 6.30% | 6.47% | 6.55% | 5.01% | 5.06% | 6.14% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок SDEM и SPY
Максимальная просадка SDEM за все время составила -47.38%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDEM и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDEM | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.38% | -55.19% | +7.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -12.05% | +2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.72% | -24.50% | -12.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.38% | -33.72% | -13.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.11% | -5.53% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.98% | -9.09% | -11.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 2.54% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDEM и SPY
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что SDEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDEM | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 5.35% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | 9.50% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 19.06% | -3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 17.06% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 17.92% | +1.38% |