Сравнение SDCI с USL
SDCI (USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund) and USL (United States 12 Month Oil Fund, LP) are both exchange-traded funds - SDCI is a Commodities fund tracking the SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return, while USL is a Oil & Gas fund tracking the Equal-Weighted 12-Month NYMEX WTI Crude Oil Futures Contracts. Both are passively managed. Over the past 5 years, SDCI returned 20.61%/yr vs 13.85%/yr for USL. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SDCI charges 0.60%/yr vs 1.02%/yr for USL.
Доходность
Сравнение доходности SDCI и USL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDCI показывает доходность 28.05%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 41.22%.
SDCI
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 4.13%
- 6 месяцев
- 19.94%
- С начала года
- 28.05%
- 1 год
- 35.26%
- 3 года*
- 19.70%
- 5 лет*
- 20.61%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.21%
USL
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 4.00%
- 6 месяцев
- 28.33%
- С начала года
- 41.22%
- 1 год
- 30.79%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- 10.66%
- Всё время*
- -0.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.12M | $6.92M | $7.62M | |
| $633.68K | $656.50K | $1.02M |
Сравнение доходности по годам SDCI и USL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 28.05% | 17.60% | 17.91% | -0.88% | 33.23% | 36.52% | -10.61% | -2.36% | -13.91% |
USL United States 12 Month Oil Fund, LP | 41.22% | -12.37% | 8.30% | -1.11% | 27.10% | 62.48% | -25.23% | 28.01% | -24.19% |
Correlation
The correlation between SDCI and USL is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.79 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2018 г. | 0.65 |
The correlation between SDCI and USL shifts across timeframes, from 0.65 (all time) to 0.79 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDCI vs. USL — Ранг доходности на риск
SDCI
USL
Сравнение SDCI c USL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и United States 12 Month Oil Fund, LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDCI | USL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.19 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 1.48 | +1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.11 | 4.02 | +6.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDCI и USL
Максимальная просадка SDCI за все время составила -45.79%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCI и USL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDCI | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.79% | -89.06% | +43.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -20.91% | +9.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.96% | -23.33% | +11.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.55% | -33.82% | +15.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -46.44% | +42.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.46% | -61.29% | +49.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 7.69% | -4.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDCI и USL
Текущая волатильность для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) составляет 5.19%, в то время как у United States 12 Month Oil Fund, LP (USL) волатильность равна 11.14%. Это указывает на то, что SDCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDCI | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 11.14% | -5.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 25.47% | -12.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.34% | 30.00% | -12.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.47% | 30.36% | -11.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 32.36% | -15.28% |
Сравнение комиссий SDCI и USL
SDCI берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии USL в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDCI и USL
Дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 2.87% | 3.68% | 5.92% | 3.46% | 33.49% | 19.26% | 0.20% | 0.93% | 0.68% |
USL United States 12 Month Oil Fund, LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDCI and USL have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USL has higher volatility (11.14%) compared to SDCI (5.19%). In terms of maximum drawdown, SDCI dropped -45.79% vs USL's -89.06%.
On 5-year performance, SDCI leads with 20.61% vs 13.85% for USL. On fees, SDCI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SDCI has been the lower-risk option at 5.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SDCI has performed better with a 20.61% return vs 13.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SDCI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.02% for USL.
SDCI has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 0.00% for USL.
SDCI is categorized as Commodities, while USL is Oil & Gas. SDCI tracks SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return, while USL tracks Equal-Weighted 12-Month NYMEX WTI Crude Oil Futures Contracts. Their fees differ too: 0.60% for SDCI and 1.02% for USL.
SDCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDCI и USL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор