Сравнение SDCI с UNG
SDCI (USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund) and UNG (United States Natural Gas Fund LP) are both exchange-traded funds - SDCI is a Commodities fund tracking the SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return, while UNG is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas Futures. Both are passively managed. Over the past 5 years, SDCI returned 20.42%/yr vs -27.30%/yr for UNG. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. SDCI charges 0.60%/yr vs 1.17%/yr for UNG.
Доходность
Сравнение доходности SDCI и UNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDCI показывает доходность 27.96%, что значительно выше, чем у UNG с доходностью -15.01%.
SDCI
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 4.91%
- 6 месяцев
- 22.03%
- С начала года
- 27.96%
- 1 год
- 33.49%
- 3 года*
- 21.67%
- 5 лет*
- 20.42%
- 10 лет*
- —
UNG
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -11.39%
- 6 месяцев
- 1.17%
- С начала года
- -15.01%
- 1 год
- -34.05%
- 3 года*
- -27.27%
- 5 лет*
- -27.30%
- 10 лет*
- -22.23%
Сравнение доходности по годам SDCI и UNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 27.96% | 17.60% | 17.91% | -0.88% | 33.23% | 36.52% | -10.61% | -2.36% | -13.91% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | -15.01% | -27.07% | -17.11% | -64.04% | 12.89% | 35.76% | -45.43% | -31.77% | 9.92% |
Correlation
The correlation between SDCI and UNG is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2018 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDCI vs. UNG — Ранг доходности на риск
SDCI
UNG
Сравнение SDCI c UNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDCI | UNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.93 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | -0.86 | +3.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.53 | -1.32 | +10.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDCI и UNG
Максимальная просадка SDCI за все время составила -45.79%, что меньше максимальной просадки UNG в -99.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCI и UNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDCI | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.79% | -99.88% | +54.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -39.94% | +28.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.96% | -68.16% | +56.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.55% | -92.49% | +73.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -99.87% | +96.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.52% | -90.00% | +78.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 25.76% | -22.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDCI и UNG
Текущая волатильность для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) составляет 5.27%, в то время как у United States Natural Gas Fund LP (UNG) волатильность равна 10.58%. Это указывает на то, что SDCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDCI | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 10.58% | -5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | 48.34% | -33.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.16% | 59.59% | -42.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.43% | 64.19% | -45.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 54.74% | -37.66% |
Сравнение комиссий SDCI и UNG
SDCI берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии UNG в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDCI и UNG
Дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, тогда как UNG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 2.88% | 3.68% | 5.92% | 3.46% | 33.49% | 19.26% | 0.20% | 0.93% | 0.68% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDCI and UNG have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNG has higher volatility (10.58%) compared to SDCI (5.27%). In terms of maximum drawdown, SDCI dropped -45.79% vs UNG's -99.88%.
On 5-year performance, SDCI leads with 20.42% vs -27.30% for UNG. On fees, SDCI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SDCI has been the lower-risk option at 5.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SDCI has performed better with a 20.42% return vs -27.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SDCI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.17% for UNG.
SDCI has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 0.00% for UNG.
SDCI is categorized as Commodities, while UNG is Oil & Gas. SDCI tracks SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return, while UNG tracks Front Month Natural Gas Futures. Their fees differ too: 0.60% for SDCI and 1.17% for UNG.
SDCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDCI и UNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор