Сравнение SDCI с TILL
SDCI (USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund) and TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. SDCI is passively managed, while TILL is actively managed. Over the past 3 years, SDCI returned 21.67%/yr vs -5.46%/yr for TILL. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. SDCI charges 0.60%/yr vs 0.89%/yr for TILL.
Доходность
Сравнение доходности SDCI и TILL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDCI показывает доходность 27.96%, что значительно выше, чем у TILL с доходностью 9.18%.
SDCI
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 4.91%
- 6 месяцев
- 22.03%
- С начала года
- 27.96%
- 1 год
- 33.49%
- 3 года*
- 21.67%
- 5 лет*
- 20.42%
- 10 лет*
- —
TILL
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 5.00%
- 6 месяцев
- 10.62%
- С начала года
- 9.18%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- -5.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDCI и TILL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 27.96% | 17.60% | 17.91% | -0.88% | -2.67% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 9.18% | -5.97% | -13.98% | -5.00% | -11.52% |
Correlation
The correlation between SDCI and TILL is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2022 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDCI vs. TILL — Ранг доходности на риск
SDCI
TILL
Сравнение SDCI c TILL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDCI | TILL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.06 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 0.42 | +2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.53 | 0.91 | +8.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDCI и TILL
Максимальная просадка SDCI за все время составила -45.79%, что больше максимальной просадки TILL в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCI и TILL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDCI | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.79% | -33.76% | -12.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -9.87% | -1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.96% | -29.46% | +17.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -26.73% | +22.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.52% | -21.59% | +10.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 4.50% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDCI и TILL
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что SDCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDCI | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 4.48% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | 10.84% | +3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.16% | 12.70% | +4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.43% | 14.73% | +3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 14.73% | +2.35% |
Сравнение комиссий SDCI и TILL
SDCI берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TILL в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDCI и TILL
Дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности TILL в 4.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 2.88% | 3.68% | 5.92% | 3.46% | 33.49% | 19.26% | 0.20% | 0.93% | 0.68% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.55% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDCI and TILL have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDCI has higher volatility (5.27%) compared to TILL (4.48%). In terms of maximum drawdown, SDCI dropped -45.79% vs TILL's -33.76%.
On 3-year performance, SDCI leads with 21.67% vs -5.46% for TILL. On fees, SDCI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, TILL has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SDCI has performed better with a 21.67% return vs -5.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SDCI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.89% for TILL.
TILL has the higher dividend yield at 4.55%, compared with 2.88% for SDCI.
They also come from different issuers: USCF Investments and Teucrium. Their fees differ too: 0.60% for SDCI and 0.89% for TILL.
SDCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDCI и TILL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор