Сравнение SDCI с GCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC).
SDCI и GCC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDCI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 3 мая 2018 г.. GCC - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 24 янв. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDCI или GCC.
Основные характеристики
| SDCI | GCC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.84% | 12.08% |
| Дох-ть за 1 год | 7.65% | 9.79% |
| Дох-ть за 3 года | 13.75% | 4.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.72% | 8.09% |
| Коэф-т Шарпа | 0.74 | 0.91 |
| Коэф-т Сортино | 1.10 | 1.35 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 0.92 | 0.29 |
| Коэф-т Мартина | 2.76 | 2.95 |
| Индекс Язвы | 3.52% | 3.85% |
| Дневная вол-ть | 13.20% | 12.51% |
| Макс. просадка | -45.79% | -63.19% |
| Текущая просадка | -2.49% | -29.59% |
Корреляция
Корреляция между SDCI и GCC составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SDCI и GCC
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SDCI показывает доходность 11.84%, а GCC немного выше – 12.08%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDCI и GCC
SDCI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GCC в 0.55%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SDCI c GCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDCI и GCC
Дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности GCC в 3.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 1.09% | 3.46% | 33.49% | 19.25% | 0.20% | 0.93% | 0.68% |
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | 3.59% | 3.68% | 22.49% | 9.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDCI и GCC
Максимальная просадка SDCI за все время составила -45.79%, что меньше максимальной просадки GCC в -63.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCI и GCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDCI и GCC
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) имеют волатильность 4.01% и 4.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.