PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDCI с GCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDCI с GCC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDCI (USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund) and GCC (WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund) are both Commodities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, SDCI returned 19.79%/yr vs 11.23%/yr for GCC. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDCI charges 0.70%/yr vs 0.55%/yr for GCC.

Доходность

Сравнение доходности SDCI и GCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDCI показывает доходность 26.96%, что значительно выше, чем у GCC с доходностью 17.30%.

SDCI

1 день
-1.51%
1 месяц
-2.95%
С начала года
26.96%
6 месяцев
23.85%
1 год
38.59%
3 года*
22.95%
5 лет*
19.79%
10 лет*
—

GCC

1 день
-1.12%
1 месяц
-3.09%
С начала года
17.30%
6 месяцев
20.27%
1 год
35.53%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.23%
10 лет*
6.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDCI и GCC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		26.96%17.60%17.91%-0.88%33.23%36.52%-10.61%-2.36%-13.91%
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		17.30%20.01%15.13%-3.72%7.74%19.96%1.38%7.07%-10.46%

Correlation

The correlation between SDCI and GCC is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2018 г.

0.78

The correlation between SDCI and GCC has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund

WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с SDCI:
SDCI с USCISDCI с PDBCSDCI с HARDSDCI с CCRVSDCI с PKBSDCI с FFLCSDCI с FLSP
Часто сравнивают с GCC:
GCC с PDBCGCC с DBCGCC с AMZAGCC с FLEHGCC с GSGGCC с BCIMGCC с RING

Доходность на риск

SDCI vs. GCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDCI
Ранг доходности на риск SDCI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDCI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCI: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
GCC
Ранг доходности на риск GCC: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCC: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDCI c GCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDCIGCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.14

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.61

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.40

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

3.48

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.33

12.70

+2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDCI vs. GCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDCI на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCC равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDCI и GCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDCIGCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.14

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.67

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.08

+0.59

Просадки

Сравнение просадок SDCI и GCC

Максимальная просадка SDCI за все время составила -45.79%, что меньше максимальной просадки GCC в -63.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCI и GCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDCIGCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.79%

-63.19%

+17.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-10.25%

+1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.96%

-11.22%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.55%

-27.07%

+8.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-6.34%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.58%

-34.90%

+23.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.80%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SDCI и GCC

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) имеют волатильность 4.82% и 4.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDCIGCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

4.61%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.25%

14.81%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

16.68%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

16.93%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

14.77%

+2.31%

Сравнение комиссий SDCI и GCC

SDCI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GCC в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDCI и GCC

Дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности GCC в 5.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		5.66%6.64%3.51%3.68%22.49%9.76%0.00%0.00%0.00%
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		2.90%3.68%5.92%3.46%33.49%19.26%0.20%0.93%0.68%

Часто задаваемые вопросы

SDCI and GCC have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDCI has higher volatility (4.82%) compared to GCC (4.61%). In terms of maximum drawdown, SDCI dropped -45.79% vs GCC's -63.19%.

On 5-year performance, SDCI leads with 19.79% vs 11.23% for GCC. On fees, GCC is cheaper at 0.55% per year. On volatility, GCC has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SDCI has performed better with a 19.79% return vs 11.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GCC is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.70% for SDCI.

GCC has the higher dividend yield at 5.66%, compared with 2.90% for SDCI.

They also come from different issuers: Wainwright, Inc. and WisdomTree. Their fees differ too: 0.70% for SDCI and 0.55% for GCC.

SDCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDCI и GCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор