PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SDCI с GCC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SDCI и GCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDCI и GCC


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
22.70%17.60%17.91%-0.88%33.23%36.52%-10.61%-2.36%-13.91%
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
12.81%20.01%15.13%-3.72%7.74%19.96%1.38%7.07%-10.46%

Доходность по периодам

С начала года, SDCI показывает доходность 22.70%, что значительно выше, чем у GCC с доходностью 12.81%.


SDCI

1 день
-0.77%
1 месяц
9.08%
С начала года
22.70%
6 месяцев
21.72%
1 год
29.96%
3 года*
21.13%
5 лет*
22.45%
10 лет*

GCC

1 день
-0.33%
1 месяц
1.49%
С начала года
12.81%
6 месяцев
18.66%
1 год
28.98%
3 года*
15.23%
5 лет*
12.76%
10 лет*
7.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund

WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund

Сравнение комиссий SDCI и GCC

SDCI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GCC в 0.55%.


Доходность на риск

SDCI vs. GCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SDCI
Ранг доходности на риск SDCI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDCI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCI: 7979
Ранг коэф-та Мартина

GCC
Ранг доходности на риск GCC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCC: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCC: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDCI c GCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SDCIGCCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.63

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.04

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

2.88

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.09

9.70

-0.61

SDCI vs. GCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDCI на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCC равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDCI и GCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SDCIGCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.63

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

0.76

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.06

+0.59

Корреляция

Корреляция между SDCI и GCC составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SDCI и GCC

Дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности GCC в 5.88%


TTM20252024202320222021202020192018
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
3.00%3.68%5.92%3.46%33.49%19.26%0.20%0.93%0.68%
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
5.88%6.64%3.51%3.68%22.49%9.76%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDCI и GCC

Максимальная просадка SDCI за все время составила -45.79%, что меньше максимальной просадки GCC в -63.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCI и GCC.


Загрузка...

Показатели просадок


SDCIGCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.79%

-63.19%

+17.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-10.42%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.55%

-27.07%

+8.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-2.65%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.80%

-35.22%

+23.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

3.09%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SDCI и GCC

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что SDCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SDCIGCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

4.96%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

14.91%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

17.83%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

16.97%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

14.76%

+2.35%