PortfoliosLab logo
Сравнение HARD с CCRV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HARD и CCRV составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности HARD и CCRV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
27.96%
2.00%
HARD
CCRV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HARD:

2.36

CCRV:

0.34

Коэф-т Сортино

HARD:

3.41

CCRV:

0.57

Коэф-т Омега

HARD:

1.41

CCRV:

1.07

Коэф-т Кальмара

HARD:

3.11

CCRV:

0.38

Коэф-т Мартина

HARD:

7.60

CCRV:

0.95

Индекс Язвы

HARD:

4.82%

CCRV:

4.76%

Дневная вол-ть

HARD:

15.60%

CCRV:

13.46%

Макс. просадка

HARD:

-11.78%

CCRV:

-24.81%

Текущая просадка

HARD:

-3.71%

CCRV:

-3.51%

Доходность по периодам

С начала года, HARD показывает доходность 12.72%, что значительно выше, чем у CCRV с доходностью 2.32%.


HARD

С начала года

12.72%

1 месяц

4.95%

6 месяцев

28.46%

1 год

36.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CCRV

С начала года

2.32%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

1.37%

1 год

6.15%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HARD и CCRV

HARD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CCRV в 0.40%.


График комиссии HARD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии CCRV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HARD и CCRV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HARD
Ранг риск-скорректированной доходности HARD, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HARD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HARD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HARD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HARD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HARD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

CCRV
Ранг риск-скорректированной доходности CCRV, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCRV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCRV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCRV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCRV, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCRV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HARD c CCRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HARD, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.360.34
Коэффициент Сортино HARD, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.410.57
Коэффициент Омега HARD, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.411.07
Коэффициент Кальмара HARD, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.110.38
Коэффициент Мартина HARD, с текущим значением в 7.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.600.95
HARD
CCRV

Показатель коэффициента Шарпа HARD на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа CCRV равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HARD и CCRV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.36
0.34
HARD
CCRV

Дивиденды

Сравнение дивидендов HARD и CCRV

Дивидендная доходность HARD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности CCRV в 4.33%


TTM2024202320222021
HARD
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF
3.11%3.50%1.95%0.00%0.00%
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF
4.33%4.43%7.26%33.27%26.22%

Просадки

Сравнение просадок HARD и CCRV

Максимальная просадка HARD за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки CCRV в -24.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HARD и CCRV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-3.71%
-3.51%
HARD
CCRV

Волатильность

Сравнение волатильности HARD и CCRV

Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что HARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
5.82%
2.59%
HARD
CCRV