Сравнение HARD с CCRV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV).
HARD и CCRV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HARD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. CCRV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index. Фонд был запущен 1 сент. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HARD или CCRV.
Основные характеристики
| HARD | CCRV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.13% | 6.17% |
| Дох-ть за 1 год | 4.44% | 4.19% |
| Коэф-т Шарпа | 0.31 | 0.29 |
| Коэф-т Сортино | 0.54 | 0.50 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.06 |
| Коэф-т Кальмара | 0.33 | 0.34 |
| Коэф-т Мартина | 0.80 | 0.99 |
| Индекс Язвы | 4.84% | 4.20% |
| Дневная вол-ть | 12.48% | 14.40% |
| Макс. просадка | -11.78% | -24.81% |
| Текущая просадка | -7.16% | -5.31% |
Корреляция
Корреляция между HARD и CCRV составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HARD и CCRV
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HARD показывает доходность 6.13%, а CCRV немного выше – 6.17%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HARD и CCRV
HARD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CCRV в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HARD c CCRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HARD и CCRV
Дивидендная доходность HARD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности CCRV в 6.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 3.54% | 1.95% | 0.00% | 0.00% |
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 6.84% | 7.26% | 33.27% | 26.22% |
Просадки
Сравнение просадок HARD и CCRV
Максимальная просадка HARD за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки CCRV в -24.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HARD и CCRV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HARD и CCRV
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что HARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.