Сравнение HARD с CCRV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV).
HARD и CCRV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HARD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. CCRV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index. Фонд был запущен 1 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности HARD и CCRV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HARD и CCRV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 17.27% | 12.19% | 20.48% | -5.04% |
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 0.00% | -0.05% | 5.74% | 8.33% |
Доходность по периодам
HARD
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- 4.10%
- С начала года
- 17.27%
- 6 месяцев
- 15.46%
- 1 год
- 13.09%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCRV
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HARD и CCRV
HARD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CCRV в 0.40%.
Доходность на риск
HARD vs. CCRV — Ранг доходности на риск
HARD
CCRV
Сравнение HARD c CCRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HARD | CCRV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.97 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HARD | CCRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | — | — |
Корреляция
Корреляция между HARD и CCRV составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HARD и CCRV
Дивидендная доходность HARD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, тогда как CCRV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 2.55% | 2.36% | 3.51% | 1.95% | 0.00% | 0.00% |
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 4.43% | 7.26% | 33.27% | 26.22% |
Просадки
Сравнение просадок HARD и CCRV
Загрузка...
Показатели просадок
| HARD | CCRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.51% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.96% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HARD и CCRV
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HARD | CCRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.92% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.53% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.53% | — | — |