PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SDCI с FTGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDCI с FTGC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SDCI (USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund) and FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) are both Commodities funds. SDCI is passively managed, while FTGC is actively managed. Over the past 5 years, SDCI returned 20.42%/yr vs 12.66%/yr for FTGC. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SDCI charges 0.60%/yr vs 0.95%/yr for FTGC.

Доходность

Сравнение доходности SDCI и FTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDCI показывает доходность 27.96%, что значительно выше, чем у FTGC с доходностью 25.30%.

SDCI

1 день
-0.60%
1 месяц
4.91%
6 месяцев
22.03%
С начала года
27.96%
1 год
33.49%
3 года*
21.67%
5 лет*
20.42%
10 лет*
—

FTGC

1 день
-0.97%
1 месяц
3.06%
6 месяцев
20.93%
С начала года
25.30%
1 год
34.47%
3 года*
15.47%
5 лет*
12.66%
10 лет*
7.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDCI и FTGC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		27.96%17.60%17.91%-0.88%33.23%36.52%-10.61%-2.36%-13.91%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		25.30%14.61%9.96%-5.36%17.36%27.95%2.17%6.40%-15.00%

Correlation

The correlation between SDCI and FTGC is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2018 г.

0.82

The correlation between SDCI and FTGC has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с SDCI:
SDCI с USCISDCI с PDBCSDCI с HARDSDCI с CCRVSDCI с PKBSDCI с FLSPSDCI с FFLC
Часто сравнивают с FTGC:
FTGC с PDBCFTGC с COMTFTGC с DBCFTGC с FFGCXFTGC с USDUFTGC с KOLDFTGC с FLLA

Доходность на риск

SDCI vs. FTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDCI
Ранг доходности на риск SDCI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDCI: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDCI c FTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDCIFTGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.19

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.92

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

2.81

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.53

9.29

+0.23

SDCI vs. FTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDCI на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTGC равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDCI и FTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDCI и FTGC

Максимальная просадка SDCI за все время составила -45.79%, что меньше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCI и FTGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDCIFTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.79%

-59.47%

+13.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-12.34%

+1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.96%

-12.34%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.55%

-22.64%

+4.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.76%

-6.04%

+2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.52%

-27.25%

+15.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

3.72%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SDCI и FTGC

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что SDCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDCIFTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

4.50%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.59%

13.39%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

15.79%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.43%

15.87%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

14.72%

+2.36%

Сравнение комиссий SDCI и FTGC

SDCI берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FTGC в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDCI и FTGC

Дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности FTGC в 15.46%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		15.46%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		2.88%3.68%5.92%3.46%33.49%19.26%0.20%0.93%0.68%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SDCI and FTGC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SDCI has higher volatility (5.27%) compared to FTGC (4.50%). In terms of maximum drawdown, SDCI dropped -45.79% vs FTGC's -59.47%.

On 5-year performance, SDCI leads with 20.42% vs 12.66% for FTGC. On fees, SDCI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FTGC has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SDCI has performed better with a 20.42% return vs 12.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDCI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for FTGC.

FTGC has the higher dividend yield at 15.46%, compared with 2.88% for SDCI.

They also come from different issuers: USCF Investments and First Trust. Their fees differ too: 0.60% for SDCI and 0.95% for FTGC.

FTGC currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDCI и FTGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор