PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SDCI с CMDY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SDCI и CMDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDCI и CMDY


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
22.70%17.60%17.91%-0.88%33.23%36.52%-10.61%-2.36%-13.91%
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
21.23%15.81%5.43%-9.33%14.55%26.38%1.15%4.96%-12.95%

Доходность по периодам

С начала года, SDCI показывает доходность 22.70%, что значительно выше, чем у CMDY с доходностью 21.23%.


SDCI

1 день
-0.77%
1 месяц
9.08%
С начала года
22.70%
6 месяцев
21.72%
1 год
29.96%
3 года*
21.13%
5 лет*
22.45%
10 лет*

CMDY

1 день
-0.54%
1 месяц
6.54%
С начала года
21.23%
6 месяцев
26.39%
1 год
28.68%
3 года*
12.40%
5 лет*
12.67%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF

Сравнение комиссий SDCI и CMDY

SDCI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CMDY в 0.28%.


Доходность на риск

SDCI vs. CMDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SDCI
Ранг доходности на риск SDCI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDCI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCI: 7979
Ранг коэф-та Мартина

CMDY
Ранг доходности на риск CMDY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDY: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDCI c CMDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SDCICMDYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.75

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.31

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

3.00

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.09

9.38

-0.29

SDCI vs. CMDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDCI на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMDY равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDCI и CMDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SDCICMDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.75

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

0.81

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.54

+0.11

Корреляция

Корреляция между SDCI и CMDY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SDCI и CMDY

Дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности CMDY в 10.64%


TTM20252024202320222021202020192018
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
3.00%3.68%5.92%3.46%33.49%19.26%0.20%0.93%0.68%
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
10.64%12.89%4.23%5.10%3.98%16.09%0.15%2.21%1.73%

Просадки

Сравнение просадок SDCI и CMDY

Максимальная просадка SDCI за все время составила -45.79%, что больше максимальной просадки CMDY в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCI и CMDY.


Загрузка...

Показатели просадок


SDCICMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.79%

-31.19%

-14.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-9.57%

-2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.55%

-26.56%

+8.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-0.97%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.80%

-13.38%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

3.06%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SDCI и CMDY

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) имеют волатильность 7.05% и 6.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SDCICMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

6.76%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

13.02%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

16.43%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

15.63%

+2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

14.54%

+2.57%