Сравнение SDCI с CMDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY).
SDCI и CMDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDCI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 3 мая 2018 г.. CMDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности SDCI и CMDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDCI и CMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 22.70% | 17.60% | 17.91% | -0.88% | 33.23% | 36.52% | -10.61% | -2.36% | -13.91% |
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 21.23% | 15.81% | 5.43% | -9.33% | 14.55% | 26.38% | 1.15% | 4.96% | -12.95% |
Доходность по периодам
С начала года, SDCI показывает доходность 22.70%, что значительно выше, чем у CMDY с доходностью 21.23%.
SDCI
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 9.08%
- С начала года
- 22.70%
- 6 месяцев
- 21.72%
- 1 год
- 29.96%
- 3 года*
- 21.13%
- 5 лет*
- 22.45%
- 10 лет*
- —
CMDY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 6.54%
- С начала года
- 21.23%
- 6 месяцев
- 26.39%
- 1 год
- 28.68%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDCI и CMDY
SDCI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CMDY в 0.28%.
Доходность на риск
SDCI vs. CMDY — Ранг доходности на риск
SDCI
CMDY
Сравнение SDCI c CMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDCI | CMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.75 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 2.31 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.33 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 3.00 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.09 | 9.38 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDCI | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.75 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | 0.81 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.54 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между SDCI и CMDY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDCI и CMDY
Дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности CMDY в 10.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 3.00% | 3.68% | 5.92% | 3.46% | 33.49% | 19.26% | 0.20% | 0.93% | 0.68% |
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 10.64% | 12.89% | 4.23% | 5.10% | 3.98% | 16.09% | 0.15% | 2.21% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок SDCI и CMDY
Максимальная просадка SDCI за все время составила -45.79%, что больше максимальной просадки CMDY в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCI и CMDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDCI | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.79% | -31.19% | -14.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -9.57% | -2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.55% | -26.56% | +8.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -0.97% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.80% | -13.38% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 3.06% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDCI и CMDY
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) имеют волатильность 7.05% и 6.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDCI | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 6.76% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.92% | 13.02% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.34% | 16.43% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 15.63% | +2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 14.54% | +2.57% |