PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SDCI с BNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SDCI и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDCI показывает доходность 19.77%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 50.21%.


SDCI

1 день
-0.43%
1 месяц
-7.26%
С начала года
19.77%
6 месяцев
17.11%
1 год
25.06%
3 года*
20.23%
5 лет*
19.28%
10 лет*

BNO

1 день
-1.35%
1 месяц
-22.65%
С начала года
50.21%
6 месяцев
47.81%
1 год
38.79%
3 года*
19.32%
5 лет*
17.15%
10 лет*
11.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDCI и BNO


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
19.77%17.60%17.91%-0.88%33.23%36.52%-10.61%-2.36%-13.91%
BNO
United States Brent Oil Fund LP
50.21%-5.44%9.67%-3.43%35.25%62.34%-38.23%36.01%-24.71%

Correlation

The correlation between SDCI and BNO is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2018 г.

0.64

The correlation between SDCI and BNO shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund

United States Brent Oil Fund LP

Доходность на риск

SDCI vs. BNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SDCI
Ранг доходности на риск SDCI: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDCI: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCI: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCI: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCI: 5252
Ранг коэф-та Мартина

BNO
Ранг доходности на риск BNO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDCI c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SDCIBNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

1.33

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.69

4.21

+4.49

SDCI vs. BNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDCI на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа BNO равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDCI и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDCI и BNO

Максимальная просадка SDCI за все время составила -45.79%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCI и BNO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SDCIBNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.79%

-87.06%

+41.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-29.25%

+19.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.96%

-29.25%

+17.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.55%

-33.70%

+15.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.92%

-29.25%

+19.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.55%

-40.10%

+28.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

9.28%

-6.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SDCI и BNO

Текущая волатильность для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) составляет 3.14%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 10.92%. Это указывает на то, что SDCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SDCIBNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

10.92%

-7.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.30%

37.29%

-22.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.91%

41.67%

-24.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.37%

35.65%

-17.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

36.68%

-19.63%

Сравнение комиссий SDCI и BNO

SDCI берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BNO в 1.00%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SDCI и BNO

Дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BNO
United States Brent Oil Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
3.07%3.68%5.92%3.46%33.49%19.26%0.20%0.93%0.68%

Часто задаваемые вопросы


SDCI and BNO have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNO has higher volatility (10.92%) compared to SDCI (3.14%). In terms of maximum drawdown, SDCI dropped -45.79% vs BNO's -87.06%.

On 5-year performance, SDCI leads with 19.28% vs 17.15% for BNO. On fees, SDCI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SDCI has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SDCI has performed better with a 19.28% return vs 17.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDCI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.00% for BNO.

SDCI has the higher dividend yield at 3.07%, compared with 0.00% for BNO.

SDCI is categorized as Commodities, while BNO is Oil & Gas. SDCI tracks SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return, while BNO tracks Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. Their fees differ too: 0.60% for SDCI and 1.00% for BNO.

SDCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDCI и BNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор