PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDCI с BNDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDCI с BNDI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDCI (USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund) and BNDI (Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - SDCI is a Commodities fund actively managed by Wainwright, Inc., while BNDI is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past 3 years, SDCI returned 22.95%/yr vs 4.89%/yr for BNDI. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. SDCI charges 0.70%/yr vs 0.58%/yr for BNDI.

Доходность

Сравнение доходности SDCI и BNDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDCI показывает доходность 26.96%, что значительно выше, чем у BNDI с доходностью 1.46%.

SDCI

1 день
-1.51%
1 месяц
-2.95%
С начала года
26.96%
6 месяцев
23.85%
1 год
38.59%
3 года*
22.95%
5 лет*
19.79%
10 лет*
—

BNDI

1 день
0.17%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.46%
6 месяцев
1.61%
1 год
6.66%
3 года*
4.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDCI и BNDI

2026 (YTD)2025202420232022
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		26.96%17.60%17.91%-0.88%1.99%
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		1.46%7.95%1.74%6.89%-2.60%

Correlation

The correlation between SDCI and BNDI is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г.

-0.05

Over the past year, the inverse relationship between SDCI and BNDI has strengthened: their correlation has moved from -0.05 to -0.29, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов SDCI и BNDI

Секторы
SDCI
BNDI

Финансовые услуги

15.4%
11.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

SDCI
15.4%
BNDI
11.8%

Сырьевые материалы

SDCI

-

BNDI
1.8%

Коммуникационные услуги

SDCI

-

BNDI
11.2%

Потребительский циклический сектор

SDCI

-

BNDI
10.1%

Потребительский защитный сектор

SDCI

-

BNDI
4.9%

Энергетика

SDCI

-

BNDI
3.5%

Здравоохранение

SDCI

-

BNDI
8.5%

Промышленность

SDCI

-

BNDI
8.3%

Недвижимость

SDCI

-

BNDI
1.9%

Технологии

SDCI

-

BNDI
35.6%

Коммунальные услуги

SDCI

-

BNDI
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund

Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с SDCI:
SDCI с USCISDCI с PDBCSDCI с HARDSDCI с CCRVSDCI с PKBSDCI с FFLCSDCI с FLSP
Часто сравнивают с BNDI:
BNDI с CSHIBNDI с HYBIBNDI с SPYIBNDI с BNDBNDI с QQQIBNDI с TLTWBNDI с GOVT

Доходность на риск

SDCI vs. BNDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDCI
Ранг доходности на риск SDCI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDCI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCI: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
BNDI
Ранг доходности на риск BNDI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDI: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDCI c BNDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDCIBNDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.61

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.42

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.29

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

2.43

+1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.33

8.67

+6.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDCI vs. BNDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDCI на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа BNDI равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDCI и BNDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDCIBNDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.61

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.66

+0.01

Просадки

Сравнение просадок SDCI и BNDI

Максимальная просадка SDCI за все время составила -45.79%, что больше максимальной просадки BNDI в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCI и BNDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDCIBNDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.79%

-6.98%

-38.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-2.75%

-6.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.96%

-5.83%

-6.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-0.67%

-3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.58%

-1.71%

-9.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

0.77%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SDCI и BNDI

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что SDCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDCIBNDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

1.37%

+3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.25%

3.08%

+11.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

4.17%

+12.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

6.19%

+12.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

6.19%

+10.89%

Сравнение комиссий SDCI и BNDI

SDCI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BNDI в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDCI и BNDI

Дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности BNDI в 5.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		5.79%5.69%5.54%5.17%1.68%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		2.90%3.68%5.92%3.46%33.49%19.26%0.20%0.93%0.68%

Часто задаваемые вопросы

SDCI and BNDI have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDCI has higher volatility (4.82%) compared to BNDI (1.37%). In terms of maximum drawdown, SDCI dropped -45.79% vs BNDI's -6.98%.

On 3-year performance, SDCI leads with 22.95% vs 4.89% for BNDI. On fees, BNDI is cheaper at 0.58% per year. On volatility, BNDI has been the lower-risk option at 1.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SDCI has performed better with a 22.95% return vs 4.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNDI is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.70% for SDCI.

BNDI has the higher dividend yield at 5.79%, compared with 2.90% for SDCI.

SDCI is categorized as Commodities, while BNDI is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: Wainwright, Inc. and Neos. Their fees differ too: 0.70% for SDCI and 0.58% for BNDI.

SDCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDCI и BNDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор