Сравнение SDCI с BCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI).
SDCI и BCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDCI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 3 мая 2018 г.. BCI - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SDCI и BCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDCI и BCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 22.70% | 17.60% | 17.91% | -0.88% | 33.23% | 36.52% | -10.61% | -2.36% | -13.91% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 23.30% | 15.07% | 5.47% | -8.79% | 15.09% | 26.18% | -2.77% | 7.06% | -13.17% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SDCI показывает доходность 22.70%, а BCI немного выше – 23.30%.
SDCI
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 9.08%
- С начала года
- 22.70%
- 6 месяцев
- 21.72%
- 1 год
- 29.96%
- 3 года*
- 21.13%
- 5 лет*
- 22.45%
- 10 лет*
- —
BCI
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 8.27%
- С начала года
- 23.30%
- 6 месяцев
- 29.43%
- 1 год
- 30.64%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDCI и BCI
SDCI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BCI в 0.25%.
Доходность на риск
SDCI vs. BCI — Ранг доходности на риск
SDCI
BCI
Сравнение SDCI c BCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDCI | BCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.80 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 2.39 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.33 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 3.29 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.09 | 9.08 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDCI | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.80 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | 0.79 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.47 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между SDCI и BCI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDCI и BCI
Дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности BCI в 13.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 3.00% | 3.68% | 5.92% | 3.46% | 33.49% | 19.26% | 0.20% | 0.93% | 0.68% | 0.00% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 13.37% | 16.49% | 3.29% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% |
Просадки
Сравнение просадок SDCI и BCI
Максимальная просадка SDCI за все время составила -45.79%, что больше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCI и BCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDCI | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.79% | -32.69% | -13.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -9.28% | -2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.55% | -26.50% | +7.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -0.86% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.80% | -12.19% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 3.37% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDCI и BCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) имеют волатильность 7.05% и 7.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDCI | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 7.18% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.92% | 13.62% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.34% | 17.10% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 16.63% | +1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 15.57% | +1.54% |