Сравнение SCZ с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
SCZ и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small Cap Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCZ и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCZ и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 1.14% | 32.08% | 1.52% | 12.98% | -21.27% | 10.12% | 11.71% | 24.68% | -17.64% | 32.72% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.17% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, SCZ показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции SCZ превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 7.69% против -1.38% соответственно.
SCZ
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -8.53%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 27.73%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- 7.69%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- -2.78%
- 5 лет*
- -5.85%
- 10 лет*
- -1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCZ и TLT
SCZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
SCZ vs. TLT — Ранг доходности на риск
SCZ
TLT
Сравнение SCZ c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCZ | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | -0.04 | +1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 0.02 | +2.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.00 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 0.05 | +2.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 0.11 | +8.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCZ | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | -0.04 | +1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | -0.37 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | -0.09 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.26 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между SCZ и TLT составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCZ и TLT
Дивидендная доходность SCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности TLT в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 3.26% | 3.30% | 3.50% | 2.96% | 1.99% | 2.96% | 1.52% | 3.52% | 2.79% | 2.38% | 2.82% | 2.06% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.49% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок SCZ и TLT
Максимальная просадка SCZ за все время составила -61.86%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCZ и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCZ | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.86% | -48.35% | -13.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -9.23% | -2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.87% | -43.70% | +6.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.07% | -48.35% | +7.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.53% | -40.17% | +31.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.17% | -13.62% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 4.38% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCZ и TLT
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что SCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCZ | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 3.71% | +3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.71% | 6.61% | +4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.38% | 11.44% | +4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.62% | 15.90% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.35% | 14.93% | +2.42% |