PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCZ с TLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCZ с TLT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SCZ (iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - SCZ is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Small Cap Index, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCZ returned 8.46%/yr vs -2.23%/yr for TLT. Their -0.19 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SCZ charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for TLT.

Доходность

Сравнение доходности SCZ и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCZ показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -2.22%. За последние 10 лет акции SCZ превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 8.46% против -2.23% соответственно.

SCZ

1 день
0.61%
1 месяц
1.44%
6 месяцев
5.42%
С начала года
12.37%
1 год
20.75%
3 года*
16.45%
5 лет*
5.64%
10 лет*
8.46%
Всё время*
5.65%

TLT

1 день
0.22%
1 месяц
-2.48%
6 месяцев
-1.90%
С начала года
-2.22%
1 год
-1.73%
3 года*
-0.82%
5 лет*
-7.75%
10 лет*
-2.23%
Всё время*
3.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SCZ

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
$136.46M$136.20M$129.54M

TLT

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
$2.70B$2.15B$2.23B

Сравнение доходности по годам SCZ и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		12.37%32.08%1.52%12.98%-21.27%10.12%11.71%24.68%-17.64%32.72%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-2.22%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Correlation

The correlation between SCZ and TLT is 0.35, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.35

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.28

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.18

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2007 г.

-0.19

The correlation between SCZ and TLT shifts across timeframes, from -0.19 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с SCZ:
SCZ с VSSSCZ с AVDVSCZ с IWMSCZ с IEFASCZ с VPLSCZ с IDEVSCZ с ISCF
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с VGLTTLT с BNDTLT с TLTWTLT с EDV

Доходность на риск

SCZ vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SCZ
Ранг доходности на риск SCZ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCZ: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCZ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCZ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCZ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SCZ c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCZTLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
-0.19

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
-0.20

+2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.98

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

-0.22

+2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.62

-0.48

+7.10

SCZ vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCZ на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCZ и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCZ и TLT

Максимальная просадка SCZ за все время составила -61.86%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCZ и TLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCZTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.86%

-48.35%

-13.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-7.74%

-3.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

-14.79%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.87%

-43.70%

+6.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.07%

-48.35%

+7.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-41.60%

+41.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.96%

-14.00%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.65%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SCZ и TLT

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что SCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCZTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

2.51%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

6.88%

+6.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

9.25%

+5.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

15.74%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

14.83%

+2.34%

Сравнение комиссий SCZ и TLT

SCZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCZ и TLT

Дивидендная доходность SCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности TLT в 4.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		3.10%3.30%3.50%2.96%1.99%2.96%1.52%3.52%2.79%2.38%2.82%2.06%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.70%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Часто задаваемые вопросы

SCZ and TLT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCZ has higher volatility (4.36%) compared to TLT (2.51%). In terms of maximum drawdown, SCZ dropped -61.86% vs TLT's -48.35%.

On 10-year performance, SCZ leads with 8.46% vs -2.23% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCZ has performed better with a 8.46% return vs -2.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for SCZ.

TLT has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 3.10% for SCZ.

SCZ is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while TLT is Government Bonds. SCZ tracks MSCI EAFE Small Cap Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.40% for SCZ and 0.15% for TLT.

SCZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCZ и TLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор