Сравнение SCZ с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
SCZ и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small Cap Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCZ и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCZ и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 2.77% | 32.08% | 1.52% | 12.98% | -21.27% | 10.12% | 11.71% | 24.68% | -17.64% | 32.72% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, SCZ показывает доходность 2.77%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции SCZ уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 7.86% против 28.39% соответственно.
SCZ
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 29.74%
- 3 года*
- 13.90%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 7.86%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCZ и SOXX
SCZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
SCZ vs. SOXX — Ранг доходности на риск
SCZ
SOXX
Сравнение SCZ c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCZ | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 2.03 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 2.63 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.38 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 4.44 | -1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 16.46 | -6.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCZ | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 2.03 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.54 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.86 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.37 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между SCZ и SOXX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCZ и SOXX
Дивидендная доходность SCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 3.21% | 3.30% | 3.50% | 2.96% | 1.99% | 2.96% | 1.52% | 3.52% | 2.79% | 2.38% | 2.82% | 2.06% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок SCZ и SOXX
Максимальная просадка SCZ за все время составила -61.86%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCZ и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCZ | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.86% | -70.21% | +8.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -18.27% | +6.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.87% | -45.75% | +8.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.07% | -45.75% | +4.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -7.95% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.16% | -20.10% | +6.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 4.92% | -1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCZ и SOXX
Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) составляет 7.02%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что SCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCZ | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 12.83% | -5.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 26.41% | -15.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.40% | 40.12% | -23.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.62% | 35.48% | -18.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.35% | 32.98% | -15.63% |