PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCZ с IEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCZ с IEI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCZ (iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF) and IEI (iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - SCZ is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Small Cap Index, while IEI is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCZ returned 8.03%/yr vs 1.28%/yr for IEI. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. SCZ charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for IEI.

Доходность

Сравнение доходности SCZ и IEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCZ показывает доходность 9.56%, что значительно выше, чем у IEI с доходностью -0.42%. За последние 10 лет акции SCZ превзошли акции IEI по среднегодовой доходности: 8.03% против 1.28% соответственно.

SCZ

1 день
-0.72%
1 месяц
2.75%
С начала года
9.56%
6 месяцев
12.13%
1 год
24.04%
3 года*
16.13%
5 лет*
5.02%
10 лет*
8.03%

IEI

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.17%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
-0.49%
1 год
3.28%
3 года*
3.52%
5 лет*
0.23%
10 лет*
1.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCZ и IEI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		9.56%32.08%1.52%12.98%-21.27%10.12%11.71%24.68%-17.64%32.72%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		-0.42%6.96%1.81%4.42%-9.51%-2.54%6.95%5.71%1.36%1.22%

Correlation

The correlation between SCZ and IEI is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2007 г.

-0.14

The correlation between SCZ and IEI shifts across timeframes, from -0.14 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с SCZ:
SCZ с VSSSCZ с AVDVSCZ с IWMSCZ с IEFASCZ с VPLSCZ с IDEVSCZ с ISCF
Часто сравнивают с IEI:
IEI с IEFIEI с VGITIEI с TLTIEI с BNDIEI с TIPIEI с TLHIEI с IMTB

Доходность на риск

SCZ vs. IEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCZ
Ранг доходности на риск SCZ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCZ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCZ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCZ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCZ: 4848
Ранг коэф-та Мартина
IEI
Ранг доходности на риск IEI: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEI: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEI: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCZ c IEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCZIEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.09

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
1.65

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.19

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

1.32

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.08

3.96

+4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCZ vs. IEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCZ на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа IEI равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCZ и IEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCZIEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.09

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.05

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.33

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.70

-0.43

Просадки

Сравнение просадок SCZ и IEI

Максимальная просадка SCZ за все время составила -61.86%, что больше максимальной просадки IEI в -14.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCZ и IEI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCZIEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.86%

-14.60%

-47.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-2.50%

-8.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.06%

-3.66%

-11.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.87%

-13.88%

-22.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.07%

-14.60%

-26.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-1.85%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.06%

-2.67%

-10.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

0.83%

+2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SCZ и IEI

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что SCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCZIEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

0.91%

+3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

2.13%

+9.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.47%

3.04%

+11.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

4.77%

+11.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

3.93%

+13.50%

Сравнение комиссий SCZ и IEI

SCZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IEI в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCZ и IEI

Дивидендная доходность SCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности IEI в 3.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		3.64%3.48%3.18%2.36%1.37%0.73%1.12%2.01%1.95%1.51%1.33%1.39%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		3.01%3.30%3.50%2.96%1.99%2.96%1.52%3.52%2.79%2.38%2.82%2.06%

Часто задаваемые вопросы

SCZ and IEI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCZ has higher volatility (4.57%) compared to IEI (0.91%). In terms of maximum drawdown, SCZ dropped -61.86% vs IEI's -14.60%.

On 10-year performance, SCZ leads with 8.03% vs 1.28% for IEI. On fees, IEI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IEI has been the lower-risk option at 0.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCZ has performed better with a 8.03% return vs 1.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for SCZ.

IEI has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 3.01% for SCZ.

SCZ is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while IEI is Government Bonds. SCZ tracks MSCI EAFE Small Cap Index, while IEI tracks ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index. Their fees differ too: 0.40% for SCZ and 0.15% for IEI.

SCZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCZ и IEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор