Сравнение SCZ с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
SCZ и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small Cap Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCZ и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCZ и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 1.14% | 32.08% | 1.52% | 12.98% | -21.27% | 10.12% | 11.71% | 24.68% | -17.64% | 32.72% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.57% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, SCZ показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.57%. За последние 10 лет акции SCZ уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 7.69% против 12.81% соответственно.
SCZ
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -8.53%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 27.73%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- 7.69%
DGRO
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 4.23%
- 1 год
- 16.09%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCZ и DGRO
SCZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
SCZ vs. DGRO — Ранг доходности на риск
SCZ
DGRO
Сравнение SCZ c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCZ | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.12 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 1.63 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.24 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.58 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 7.35 | +1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCZ | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.12 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.74 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.77 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.73 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между SCZ и DGRO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCZ и DGRO
Дивидендная доходность SCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 3.26% | 3.30% | 3.50% | 2.96% | 1.99% | 2.96% | 1.52% | 3.52% | 2.79% | 2.38% | 2.82% | 2.06% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок SCZ и DGRO
Максимальная просадка SCZ за все время составила -61.86%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCZ и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCZ | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.86% | -35.10% | -26.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -10.92% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.87% | -19.31% | -17.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.07% | -35.10% | -5.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.53% | -4.73% | -3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.17% | -3.48% | -9.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.35% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCZ и DGRO
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что SCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCZ | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 3.66% | +3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.71% | 7.22% | +3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.38% | 14.50% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.62% | 13.84% | +2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.35% | 16.63% | +0.72% |