PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCZ с AVDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCZ с AVDS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCZ (iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF) and AVDS (Avantis International Small Cap Equity ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. SCZ is passively managed, while AVDS is actively managed. Over the past year, SCZ returned 24.04% vs 32.62% for AVDS. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SCZ charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for AVDS.

Доходность

Сравнение доходности SCZ и AVDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCZ показывает доходность 9.56%, что значительно ниже, чем у AVDS с доходностью 12.02%.

SCZ

1 день
-0.72%
1 месяц
2.75%
С начала года
9.56%
6 месяцев
12.13%
1 год
24.04%
3 года*
16.13%
5 лет*
5.02%
10 лет*
8.03%

AVDS

1 день
-1.09%
1 месяц
2.73%
С начала года
12.02%
6 месяцев
15.40%
1 год
32.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCZ и AVDS

2026 (YTD)202520242023
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		9.56%32.08%1.52%2.63%
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		12.02%38.18%3.20%3.79%

Correlation

The correlation between SCZ and AVDS is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2023 г.

0.97

The correlation between SCZ and AVDS has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCZ и AVDS

Секторы
SCZ
AVDS

Промышленность

24.6%
22.6%

Финансовые услуги

12.5%
12.1%

Потребительский циклический сектор

11.8%
12.8%

Сырьевые материалы

10.7%
17.0%

Недвижимость

10.3%
3.2%

Технологии

9.1%
9.7%

Здравоохранение

5.5%
4.5%

Потребительский защитный сектор

5.0%
5.1%

Коммуникационные услуги

4.1%
2.9%

Энергетика

3.7%
6.1%

Коммунальные услуги

2.8%
3.2%

Промышленность

SCZ
24.6%
AVDS
22.6%

Финансовые услуги

SCZ
12.5%
AVDS
12.1%

Потребительский циклический сектор

SCZ
11.8%
AVDS
12.8%

Сырьевые материалы

SCZ
10.7%
AVDS
17.0%

Недвижимость

SCZ
10.3%
AVDS
3.2%

Технологии

SCZ
9.1%
AVDS
9.7%

Здравоохранение

SCZ
5.5%
AVDS
4.5%

Потребительский защитный сектор

SCZ
5.0%
AVDS
5.1%

Коммуникационные услуги

SCZ
4.1%
AVDS
2.9%

Энергетика

SCZ
3.7%
AVDS
6.1%

Коммунальные услуги

SCZ
2.8%
AVDS
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

Avantis International Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с SCZ:
SCZ с VSSSCZ с AVDVSCZ с IWMSCZ с IEFASCZ с VPLSCZ с IDEVSCZ с ISCF
Часто сравнивают с AVDS:
AVDS с AVDVAVDS с IDMOAVDS с AVUVAVDS с DFISAVDS с DFAXAVDS с VSSAVDS с FNDC

Доходность на риск

SCZ vs. AVDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCZ
Ранг доходности на риск SCZ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCZ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCZ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCZ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCZ: 4848
Ранг коэф-та Мартина
AVDS
Ранг доходности на риск AVDS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDS: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCZ c AVDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCZAVDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.21

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
3.04

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

2.63

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.08

10.24

-2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCZ vs. AVDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCZ на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDS равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCZ и AVDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCZAVDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.21

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

1.26

-0.99

Просадки

Сравнение просадок SCZ и AVDS

Максимальная просадка SCZ за все время составила -61.86%, что больше максимальной просадки AVDS в -13.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCZ и AVDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCZAVDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.86%

-13.51%

-48.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-12.44%

+1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.06%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-1.73%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.06%

-2.84%

-10.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.19%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SCZ и AVDS

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) имеют волатильность 4.57% и 4.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCZAVDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

4.46%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

12.43%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.47%

14.87%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

15.36%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

15.36%

+2.07%

Сравнение комиссий SCZ и AVDS

SCZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии AVDS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCZ и AVDS

Дивидендная доходность SCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности AVDS в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		2.16%2.37%3.07%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		3.01%3.30%3.50%2.96%1.99%2.96%1.52%3.52%2.79%2.38%2.82%2.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, SCZ and AVDS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCZ has higher volatility (4.57%) compared to AVDS (4.46%). In terms of maximum drawdown, SCZ dropped -61.86% vs AVDS's -13.51%.

On 1-year performance, AVDS leads with 32.62% vs 24.04% for SCZ. On fees, AVDS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, AVDS has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVDS has performed better with a 32.62% return vs 24.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for SCZ.

SCZ has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 2.16% for AVDS.

They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.40% for SCZ and 0.30% for AVDS.

AVDS currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCZ и AVDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор