Сравнение SCZ с AVDS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS).
SCZ и AVDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small Cap Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. AVDS - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 18 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SCZ и AVDS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCZ и AVDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 1.14% | 32.08% | 1.52% | 2.63% |
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | 2.97% | 38.18% | 3.20% | 3.79% |
Доходность по периодам
С начала года, SCZ показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у AVDS с доходностью 2.97%.
SCZ
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -8.53%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 27.73%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- 7.69%
AVDS
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -9.50%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 7.76%
- 1 год
- 35.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCZ и AVDS
SCZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии AVDS в 0.30%.
Доходность на риск
SCZ vs. AVDS — Ранг доходности на риск
SCZ
AVDS
Сравнение SCZ c AVDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCZ | AVDS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 2.10 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 2.73 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.42 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.78 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 11.23 | -2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCZ | AVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 2.10 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.12 | -0.87 |
Корреляция
Корреляция между SCZ и AVDS составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCZ и AVDS
Дивидендная доходность SCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности AVDS в 2.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 3.26% | 3.30% | 3.50% | 2.96% | 1.99% | 2.96% | 1.52% | 3.52% | 2.79% | 2.38% | 2.82% | 2.06% |
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | 2.35% | 2.37% | 3.07% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCZ и AVDS
Максимальная просадка SCZ за все время составила -61.86%, что больше максимальной просадки AVDS в -13.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCZ и AVDS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCZ | AVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.86% | -13.51% | -48.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -12.44% | +1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.53% | -9.50% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.17% | -2.84% | -10.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 3.08% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCZ и AVDS
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) имеют волатильность 7.37% и 7.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCZ | AVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 7.45% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.71% | 11.46% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.38% | 17.16% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.62% | 15.18% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.35% | 15.18% | +2.17% |