PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVDS с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVDS с AVUV

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).

AVDS и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVDS - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 18 июл. 2023 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVDS или AVUV.

Корреляция

Корреляция между AVDS и AVUV составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AVDS и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVDS:

0.73

AVUV:

-0.02

Коэф-т Сортино

AVDS:

1.10

AVUV:

0.14

Коэф-т Омега

AVDS:

1.15

AVUV:

1.02

Коэф-т Кальмара

AVDS:

0.93

AVUV:

-0.03

Коэф-т Мартина

AVDS:

2.95

AVUV:

-0.08

Индекс Язвы

AVDS:

4.25%

AVUV:

10.43%

Дневная вол-ть

AVDS:

17.41%

AVUV:

25.48%

Макс. просадка

AVDS:

-13.51%

AVUV:

-49.42%

Текущая просадка

AVDS:

0.00%

AVUV:

-14.20%

Доходность по периодам

С начала года, AVDS показывает доходность 12.47%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью -5.82%.

AVDS

С начала года

12.47%

1 месяц

10.00%

6 месяцев

12.33%

1 год

12.61%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AVUV

С начала года

-5.82%

1 месяц

14.67%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-0.46%

5 лет

24.09%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AVDS и AVUV

AVDS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVDS и AVUV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDS
Ранг риск-скорректированной доходности AVDS, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVDS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVDS c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVDS на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа AVUV равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDS и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDS и AVUV

Дивидендная доходность AVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности AVUV в 1.75%

TTM202420232022202120202019
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		2.73%3.07%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.75%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%

Просадки

Сравнение просадок AVDS и AVUV

Максимальная просадка AVDS за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDS и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AVDS и AVUV

Текущая волатильность для Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) составляет 2.65%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что AVDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...