PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDS с DFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDS с DFAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVDS (Avantis International Small Cap Equity ETF) and DFAX (Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF) are both exchange-traded funds - AVDS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis, while DFAX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI All Country World ex USA Index. AVDS is actively managed, while DFAX is passively managed. Over the past year, AVDS returned 32.62% vs 34.96% for DFAX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AVDS и DFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVDS показывает доходность 12.02%, что значительно ниже, чем у DFAX с доходностью 15.23%.

AVDS

1 день
-1.09%
1 месяц
2.73%
С начала года
12.02%
6 месяцев
15.40%
1 год
32.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAX

1 день
-1.00%
1 месяц
3.89%
С начала года
15.23%
6 месяцев
18.11%
1 год
34.96%
3 года*
20.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDS и DFAX

2026 (YTD)202520242023
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		12.02%38.18%3.20%3.79%
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		15.23%35.42%4.78%3.71%

Correlation

The correlation between AVDS and DFAX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2023 г.

0.93

The correlation between AVDS and DFAX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVDS и DFAX

Секторы
AVDS
DFAX

Промышленность

22.6%
16.1%

Сырьевые материалы

17.0%
13.2%

Потребительский циклический сектор

12.8%
10.9%

Финансовые услуги

12.1%
17.9%

Технологии

9.7%
10.9%

Энергетика

6.1%
6.6%

Потребительский защитный сектор

5.1%
3.9%

Здравоохранение

4.5%
5.6%

Недвижимость

3.2%
3.1%

Коммунальные услуги

3.2%
4.2%

Коммуникационные услуги

2.9%
3.5%

Промышленность

AVDS
22.6%
DFAX
16.1%

Сырьевые материалы

AVDS
17.0%
DFAX
13.2%

Потребительский циклический сектор

AVDS
12.8%
DFAX
10.9%

Финансовые услуги

AVDS
12.1%
DFAX
17.9%

Технологии

AVDS
9.7%
DFAX
10.9%

Энергетика

AVDS
6.1%
DFAX
6.6%

Потребительский защитный сектор

AVDS
5.1%
DFAX
3.9%

Здравоохранение

AVDS
4.5%
DFAX
5.6%

Недвижимость

AVDS
3.2%
DFAX
3.1%

Коммунальные услуги

AVDS
3.2%
DFAX
4.2%

Коммуникационные услуги

AVDS
2.9%
DFAX
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Equity ETF

Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с AVDS:
AVDS с AVDVAVDS с IDMOAVDS с AVUVAVDS с DFISAVDS с VSSAVDS с FNDCAVDS с AVDE
Часто сравнивают с DFAX:
DFAX с VXUSDFAX с DFWIXDFAX с DFIVXDFAX с VTSAXDFAX с VTDFAX с AVNMDFAX с OTCAX

Доходность на риск

AVDS vs. DFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDS
Ранг доходности на риск AVDS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDS: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
DFAX
Ранг доходности на риск DFAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDS c DFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDSDFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.37

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
3.17

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.43

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

3.16

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.24

12.50

-2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDS vs. DFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDS на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDS и DFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDSDFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.37

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.65

+0.62

Просадки

Сравнение просадок AVDS и DFAX

Максимальная просадка AVDS за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки DFAX в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDS и DFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDSDFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.51%

-28.15%

+14.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-11.11%

-1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-1.00%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-6.67%

+3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.80%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDS и DFAX

Текущая волатильность для Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) составляет 4.46%, в то время как у Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что AVDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDSDFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

5.27%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.43%

12.67%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.87%

14.83%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

15.99%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.36%

15.99%

-0.63%

Сравнение комиссий AVDS и DFAX

И AVDS, и DFAX имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDS и DFAX

Дивидендная доходность AVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности DFAX в 2.22%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		2.16%2.37%3.07%0.72%0.00%0.00%
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		2.22%2.58%2.98%3.01%3.30%1.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, AVDS and DFAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFAX has higher volatility (5.27%) compared to AVDS (4.46%). In terms of maximum drawdown, AVDS dropped -13.51% vs DFAX's -28.15%.

On 1-year performance, DFAX leads with 34.96% vs 32.62% for AVDS. Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. On volatility, AVDS has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFAX has performed better with a 34.96% return vs 32.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDS and DFAX have the same expense ratio: 0.30% per year.

DFAX has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 2.16% for AVDS.

AVDS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while DFAX is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Avantis and Dimensional.

DFAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDS и DFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор