PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDS с DFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDS с DFAX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AVDS (Avantis International Small Cap Equity ETF) and DFAX (Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF) are both exchange-traded funds - AVDS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis, while DFAX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past year, AVDS returned 28.49% vs 30.04% for DFAX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. AVDS charges 0.30%/yr vs 0.28%/yr for DFAX.

Доходность

Сравнение доходности AVDS и DFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVDS показывает доходность 9.01%, что значительно ниже, чем у DFAX с доходностью 11.80%.

AVDS

1 день
-2.06%
1 месяц
-2.80%
С начала года
9.01%
6 месяцев
8.61%
1 год
28.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAX

1 день
-3.94%
1 месяц
-1.59%
С начала года
11.80%
6 месяцев
11.66%
1 год
30.04%
3 года*
19.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDS и DFAX

2026 (YTD)202520242023
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		9.01%38.18%3.20%3.58%
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		11.80%35.42%4.78%3.24%

Correlation

The correlation between AVDS and DFAX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2023 г.

0.93

The correlation between AVDS and DFAX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVDS и DFAX

Секторы
AVDS
DFAX

Промышленность

22.4%
17.4%

Сырьевые материалы

16.1%
10.6%

Потребительский циклический сектор

13.4%
9.5%

Финансовые услуги

12.5%
17.7%

Технологии

10.1%
19.1%

Энергетика

5.6%
6.1%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.8%

Здравоохранение

4.7%
5.8%

Недвижимость

3.4%
1.9%

Коммуникационные услуги

3.1%
4.3%

Коммунальные услуги

3.1%
2.9%

Промышленность

AVDS
22.4%
DFAX
17.4%

Сырьевые материалы

AVDS
16.1%
DFAX
10.6%

Потребительский циклический сектор

AVDS
13.4%
DFAX
9.5%

Финансовые услуги

AVDS
12.5%
DFAX
17.7%

Технологии

AVDS
10.1%
DFAX
19.1%

Энергетика

AVDS
5.6%
DFAX
6.1%

Потребительский защитный сектор

AVDS
5.5%
DFAX
4.8%

Здравоохранение

AVDS
4.7%
DFAX
5.8%

Недвижимость

AVDS
3.4%
DFAX
1.9%

Коммуникационные услуги

AVDS
3.1%
DFAX
4.3%

Коммунальные услуги

AVDS
3.1%
DFAX
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Equity ETF

Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с AVDS:
AVDS с AVDVAVDS с IDMOAVDS с DFISAVDS с AVUVAVDS с FNDCAVDS с VSSAVDS с AVDE
Часто сравнивают с DFAX:
DFAX с VXUSDFAX с DFWIXDFAX с DFIVXDFAX с AVNMDFAX с VTSAXDFAX с VTDFAX с OTCAX

Доходность на риск

AVDS vs. DFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDS
Ранг доходности на риск AVDS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDS: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
DFAX
Ранг доходности на риск DFAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDS c DFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVDSDFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.86

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.47

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

2.72

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.74

10.52

-1.78

AVDS vs. DFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDS на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDS и DFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVDS и DFAX

Максимальная просадка AVDS за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки DFAX в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDS и DFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDSDFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.51%

-28.15%

+14.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-11.11%

-1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-3.94%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-6.62%

+3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.86%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDS и DFAX

Текущая волатильность для Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) составляет 5.78%, в то время как у Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что AVDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDSDFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

7.53%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.38%

14.40%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

16.21%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

16.21%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.51%

16.21%

-0.70%

Сравнение комиссий AVDS и DFAX

AVDS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DFAX в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDS и DFAX

Дивидендная доходность AVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности DFAX в 2.29%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		3.37%2.37%3.07%0.72%0.00%0.00%
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		2.29%2.58%2.98%3.01%3.30%1.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, AVDS and DFAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFAX has higher volatility (7.53%) compared to AVDS (5.78%). In terms of maximum drawdown, AVDS dropped -13.51% vs DFAX's -28.15%.

On 1-year performance, DFAX leads with 30.04% vs 28.49% for AVDS. On fees, DFAX is cheaper at 0.28% per year. On volatility, AVDS has been the lower-risk option at 5.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFAX has performed better with a 30.04% return vs 28.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAX is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.30% for AVDS.

AVDS has the higher dividend yield at 3.37%, compared with 2.29% for DFAX.

AVDS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while DFAX is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Avantis and Dimensional. Their fees differ too: 0.30% for AVDS and 0.28% for DFAX.

DFAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDS и DFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор