Сравнение AVDS с DFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX).
AVDS и DFAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVDS - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 18 июл. 2023 г.. DFAX - это пассивный фонд от Dimensional, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Index. Фонд был запущен 6 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности AVDS и DFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVDS и DFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | 5.27% | 38.18% | 3.20% | 3.79% |
DFAX Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF | 5.34% | 35.42% | 4.78% | 3.71% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVDS показывает доходность 5.27%, а DFAX немного выше – 5.34%.
AVDS
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- 5.27%
- 6 месяцев
- 10.11%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFAX
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- 34.45%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVDS и DFAX
И AVDS, и DFAX имеют комиссию равную 0.30%.
Доходность на риск
AVDS vs. DFAX — Ранг доходности на риск
AVDS
DFAX
Сравнение AVDS c DFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVDS | DFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.25 | 2.05 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.92 | 2.70 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.42 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 3.10 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.47 | 12.07 | +0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVDS | DFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 2.05 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 0.54 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между AVDS и DFAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDS и DFAX
Дивидендная доходность AVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности DFAX в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | 2.30% | 2.37% | 3.07% | 0.72% | 0.00% | 0.00% |
DFAX Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF | 2.43% | 2.58% | 2.98% | 3.01% | 3.30% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок AVDS и DFAX
Максимальная просадка AVDS за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки DFAX в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDS и DFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVDS | DFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.51% | -28.15% | +14.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -11.31% | -1.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -7.06% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -6.86% | +4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.90% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVDS и DFAX
Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) имеют волатильность 7.26% и 7.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVDS | DFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 7.40% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.66% | 11.34% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.26% | 16.87% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 15.86% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.22% | 15.86% | -0.64% |