PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDS с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVDS с IDMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO).

AVDS и IDMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVDS - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 18 июл. 2023 г.. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности AVDS и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVDS и IDMO

2026 (YTD)202520242023
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		5.27%38.18%3.20%3.79%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		1.97%42.17%12.79%10.81%

Доходность по периодам

С начала года, AVDS показывает доходность 5.27%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 1.97%.

AVDS

1 день
2.24%
1 месяц
-6.13%
С начала года
5.27%
6 месяцев
10.11%
1 год
38.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDMO

1 день
2.81%
1 месяц
-4.19%
С начала года
1.97%
6 месяцев
7.03%
1 год
31.67%
3 года*
23.75%
5 лет*
14.52%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Equity ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с AVDS:
AVDS с AVDVAVDS с AVUVAVDS с DFISAVDS с DFAXAVDS с VSSAVDS с FNDCAVDS с AVDE
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с IDHQIDMO с EFGIDMO с IHDGIDMO с SPMOIDMO с IVLUIDMO с PIZ

Сравнение комиссий AVDS и IDMO

AVDS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Доходность на риск

AVDS vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDS
Ранг доходности на риск AVDS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDS c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDSIDMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

1.66

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

2.28

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.35

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.12

2.66

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.47

10.75

+1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDS vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDS на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа IDMO равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDS и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDSIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.66

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.44

+0.74

Корреляция

Корреляция между AVDS и IDMO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDS и IDMO

Дивидендная доходность AVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности IDMO в 3.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		2.30%2.37%3.07%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.73%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Просадки

Сравнение просадок AVDS и IDMO

Максимальная просадка AVDS за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDS и IDMO.

Загрузка...

Показатели просадок

AVDSIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.51%

-39.38%

+25.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-12.31%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.48%

-6.22%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-9.85%

+7.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.05%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDS и IDMO

Текущая волатильность для Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) составляет 7.26%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что AVDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVDSIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

9.12%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

12.67%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.26%

19.21%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

17.67%

-2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.22%

17.90%

-2.68%