PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDS с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDS с IDMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVDS (Avantis International Small Cap Equity ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - AVDS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. AVDS is actively managed, while IDMO is passively managed. Over the past year, AVDS returned 32.55% vs 23.26% for IDMO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. AVDS charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.

Доходность

Сравнение доходности AVDS и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVDS показывает доходность 12.75%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 8.19%.

AVDS

1 день
0.65%
1 месяц
2.23%
С начала года
12.75%
6 месяцев
15.97%
1 год
32.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDMO

1 день
0.42%
1 месяц
1.27%
С начала года
8.19%
6 месяцев
12.09%
1 год
23.26%
3 года*
26.17%
5 лет*
15.63%
10 лет*
12.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDS и IDMO

2026 (YTD)202520242023
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		12.75%38.18%3.20%3.79%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		8.19%42.17%12.79%10.81%

Correlation

The correlation between AVDS and IDMO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2023 г.

0.83

The correlation between AVDS and IDMO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVDS и IDMO

Секторы
AVDS
IDMO

Промышленность

22.6%
22.6%

Сырьевые материалы

17.0%
10.2%

Потребительский циклический сектор

12.8%
1.4%

Финансовые услуги

12.1%
42.4%

Технологии

9.7%
5.3%

Энергетика

6.1%
1.9%

Потребительский защитный сектор

5.1%
2.5%

Здравоохранение

4.5%
1.2%

Недвижимость

3.2%
2.0%

Коммунальные услуги

3.2%
8.4%

Коммуникационные услуги

2.9%
2.2%

Промышленность

AVDS
22.6%
IDMO
22.6%

Сырьевые материалы

AVDS
17.0%
IDMO
10.2%

Потребительский циклический сектор

AVDS
12.8%
IDMO
1.4%

Финансовые услуги

AVDS
12.1%
IDMO
42.4%

Технологии

AVDS
9.7%
IDMO
5.3%

Энергетика

AVDS
6.1%
IDMO
1.9%

Потребительский защитный сектор

AVDS
5.1%
IDMO
2.5%

Здравоохранение

AVDS
4.5%
IDMO
1.2%

Недвижимость

AVDS
3.2%
IDMO
2.0%

Коммунальные услуги

AVDS
3.2%
IDMO
8.4%

Коммуникационные услуги

AVDS
2.9%
IDMO
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Equity ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с AVDS:
AVDS с AVDVAVDS с DFISAVDS с AVUVAVDS с DFAXAVDS с VSSAVDS с FNDCAVDS с AVDE
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с EFGIDMO с AVDVIDMO с IHDG

Доходность на риск

AVDS vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDS
Ранг доходности на риск AVDS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDS: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDS c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDSIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.38

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.04

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.26

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

1.90

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.21

7.89

+2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDS vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDS на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа IDMO равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDS и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDSIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.38

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.45

+0.82

Просадки

Сравнение просадок AVDS и IDMO

Максимальная просадка AVDS за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDS и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDSIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.51%

-39.38%

+25.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-12.31%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-1.90%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-9.75%

+6.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.95%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDS и IDMO

Текущая волатильность для Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) составляет 4.37%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что AVDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDSIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

6.31%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.43%

14.88%

-2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

16.88%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.35%

17.83%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

18.11%

-2.76%

Сравнение комиссий AVDS и IDMO

AVDS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDS и IDMO

Дивидендная доходность AVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности IDMO в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		2.14%2.37%3.07%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.52%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Часто задаваемые вопросы

AVDS and IDMO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDMO has higher volatility (6.31%) compared to AVDS (4.37%). In terms of maximum drawdown, AVDS dropped -13.51% vs IDMO's -39.38%.

On 1-year performance, AVDS leads with 32.55% vs 23.26% for IDMO. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVDS has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVDS has performed better with a 32.55% return vs 23.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for AVDS.

IDMO has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 2.14% for AVDS.

AVDS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while IDMO is Momentum. They also come from different issuers: Avantis and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for AVDS and 0.25% for IDMO.

AVDS currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDS и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор