- ISIN
- US0250721901
- Эмитент
- Avantis
- Дата выпуска
- 18 июл. 2023 г.
- Регион
- Global ex-U.S. (Broad)
- Категория
- Foreign Small & Mid Cap Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $316M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) прибавил 9.6% с начала года. Текущая цена акции AVDS — $76.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) показал доход в 9.59% с начала года и 23.85% за последние 12 месяцев.
Avantis International Small Cap Equity ETF
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -2.59%
- 6 месяцев
- 4.99%
- С начала года
- 9.59%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность AVDS по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 июл. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -9.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении AVDS закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -7.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.83% | 6.50% | -9.50% | 7.03% | 3.45% | -4.34% | 0.49% | 9.59% | |||||
| 2025 | 2.39% | 0.82% | 1.49% | 4.14% | 6.23% | 4.90% | 0.06% | 5.58% | 2.79% | -0.67% | 2.46% | 2.83% | 38.18% |
| 2024 | -2.46% | 1.38% | 3.86% | -2.99% | 5.35% | -3.15% | 4.73% | 1.69% | 2.18% | -5.48% | 1.36% | -2.62% | 3.20% |
| 2023 | 0.41% | -3.26% | -3.94% | -4.01% | 7.75% | 7.33% | 3.58% |
Метрики бенчмарка
Avantis International Small Cap Equity ETF has an annualized alpha of 4.06%, beta of 0.75, and R2 of 0.53 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 20, 2023.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (82.29%) than losses (70.81%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 4.06% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 4.06%
- Бета
- 0.75
- R²
- 0.53
- Участие в росте
- 82.29%
- Участие в снижении
- 70.81%
Комиссия
Комиссия AVDS составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AVDS имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVDS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 2.24 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 9.71 | -2.71 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Avantis International Small Cap Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.75 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.75 | $1.66 | $1.59 | $0.38 |
Дивидендный доход | 2.32% | 2.37% | 3.07% | 0.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Avantis International Small Cap Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.88 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $1.66 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $1.59 |
| 2023 | $0.38 | $0.38 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Avantis International Small Cap Equity ETF показал максимальную просадку в 13.51%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 14 торговых сессий.
Текущая просадка Avantis International Small Cap Equity ETF составляет 3.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-13.51%апр. 2025 г. | 18d | 21d | 1mo 9dмарт 2025 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-13.09%окт. 2023 г. | 2mo 26d | 1mo 19d | 4mo 15dавг. 2023 г. - дек. 2023 г. | — |
-12.44%март 2026 г. | 18d | 2mo 7d | 2mo 25dмарт 2026 г. - май 2026 г. | — |
-9.52%янв. 2025 г. | 3mo 18d | 2mo 3d | 5mo 21dсент. 2024 г. - март 2025 г. | — |
-7.37%авг. 2024 г. | 19d | 16d | 1mo 5dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| AVDS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.51% | -56.78% | +43.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -9.10% | -3.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.87% | -1.00% | -2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -10.70% | +7.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 2.09% | +1.33% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AVDS
Добавьте Avantis International Small Cap Equity ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AVDS