PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDS с DFIS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVDS с DFIS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS).

AVDS и DFIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVDS - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 18 июл. 2023 г.. DFIS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AVDS и DFIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVDS и DFIS

2026 (YTD)202520242023
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		2.97%38.18%3.20%3.79%
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		2.31%37.49%3.80%3.38%

Доходность по периодам

С начала года, AVDS показывает доходность 2.97%, что значительно выше, чем у DFIS с доходностью 2.31%.

AVDS

1 день
3.25%
1 месяц
-9.50%
С начала года
2.97%
6 месяцев
7.76%
1 год
35.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFIS

1 день
3.12%
1 месяц
-8.99%
С начала года
2.31%
6 месяцев
7.05%
1 год
33.50%
3 года*
16.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Equity ETF

Dimensional International Small Cap ETF

Часто сравнивают с AVDS:
AVDS с AVDVAVDS с IDMOAVDS с AVUVAVDS с DFAXAVDS с VSSAVDS с FNDCAVDS с AVDE
Часто сравнивают с DFIS:
DFIS с AVDVDFIS с DFISXDFIS с VXUSDFIS с VSSDFIS с AVDsDFIS с SCZDFIS с SCHC

Сравнение комиссий AVDS и DFIS

AVDS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DFIS в 0.39%.

DFIS
Dimensional International Small Cap ETF
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF

Доходность на риск

AVDS vs. DFIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDS
Ранг доходности на риск AVDS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DFIS
Ранг доходности на риск DFIS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDS c DFIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDSDFISDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

1.97

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

2.62

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.40

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

2.55

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.23

10.38

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDS vs. DFIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDS на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIS равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDS и DFIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDSDFISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.97

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.58

+0.54

Корреляция

Корреляция между AVDS и DFIS составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDS и DFIS

Дивидендная доходность AVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности DFIS в 2.18%

TTM2025202420232022
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		2.35%2.37%3.07%0.72%0.00%
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		2.18%2.23%2.19%2.36%1.13%

Просадки

Сравнение просадок AVDS и DFIS

Максимальная просадка AVDS за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки DFIS в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDS и DFIS.

Загрузка...

Показатели просадок

AVDSDFISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.51%

-27.23%

+13.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-12.44%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.50%

-8.99%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-6.30%

+3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.06%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDS и DFIS

Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) имеют волатильность 7.45% и 7.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVDSDFISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

7.55%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

11.01%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

17.10%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

17.31%

-2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

17.31%

-2.13%