PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDS с DFIS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVDS с DFIS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS).

AVDS и DFIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVDS - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 18 июл. 2023 г.. DFIS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AVDS и DFIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVDS и DFIS

2026 (YTD)202520242023
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		5.27%38.18%3.20%3.79%
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		3.77%37.49%3.80%3.38%

Доходность по периодам

С начала года, AVDS показывает доходность 5.27%, что значительно выше, чем у DFIS с доходностью 3.77%.

AVDS

1 день
2.24%
1 месяц
-6.13%
С начала года
5.27%
6 месяцев
10.11%
1 год
38.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFIS

1 день
1.43%
1 месяц
-6.14%
С начала года
3.77%
6 месяцев
8.33%
1 год
35.22%
3 года*
16.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Equity ETF

Dimensional International Small Cap ETF

Часто сравнивают с AVDS:
AVDS с AVDVAVDS с IDMOAVDS с AVUVAVDS с DFAXAVDS с VSSAVDS с FNDCAVDS с AVDE
Часто сравнивают с DFIS:
DFIS с AVDVDFIS с DFISXDFIS с VXUSDFIS с VSSDFIS с AVDsDFIS с SCZDFIS с SCHC

Сравнение комиссий AVDS и DFIS

AVDS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DFIS в 0.39%.

DFIS
Dimensional International Small Cap ETF
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF

Доходность на риск

AVDS vs. DFIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDS
Ранг доходности на риск AVDS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DFIS
Ранг доходности на риск DFIS: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDS c DFIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDSDFISDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

2.07

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

2.73

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.42

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.12

2.85

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.47

11.45

+1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDS vs. DFIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDS на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIS равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDS и DFIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDSDFISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.07

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.60

+0.58

Корреляция

Корреляция между AVDS и DFIS составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDS и DFIS

Дивидендная доходность AVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности DFIS в 2.15%

TTM2025202420232022
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		2.30%2.37%3.07%0.72%0.00%
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		2.15%2.23%2.19%2.36%1.13%

Просадки

Сравнение просадок AVDS и DFIS

Максимальная просадка AVDS за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки DFIS в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDS и DFIS.

Загрузка...

Показатели просадок

AVDSDFISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.51%

-27.23%

+13.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-12.44%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.48%

-7.69%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-6.31%

+3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.09%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDS и DFIS

Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) имеют волатильность 7.26% и 7.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVDSDFISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

7.16%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

11.09%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.26%

17.09%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

17.32%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.22%

17.32%

-2.10%