PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDS с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVDS с AVDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).

AVDS и AVDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVDS - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 18 июл. 2023 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AVDS и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVDS и AVDV

2026 (YTD)202520242023
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		5.27%38.18%3.20%3.79%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		8.40%49.37%8.67%4.99%

Доходность по периодам

С начала года, AVDS показывает доходность 5.27%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 8.40%.

AVDS

1 день
2.24%
1 месяц
-6.13%
С начала года
5.27%
6 месяцев
10.11%
1 год
38.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVDV

1 день
1.88%
1 месяц
-6.55%
С начала года
8.40%
6 месяцев
16.24%
1 год
51.07%
3 года*
24.85%
5 лет*
13.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Equity ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVDS:
AVDS с IDMOAVDS с AVUVAVDS с DFISAVDS с DFAXAVDS с VSSAVDS с FNDCAVDS с AVDE
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с AVDVXAVDV с DISVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Сравнение комиссий AVDS и AVDV

AVDS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.

AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF

Доходность на риск

AVDS vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDS
Ранг доходности на риск AVDS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDS c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDSAVDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

2.78

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

3.48

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.57

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.12

3.87

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.47

16.10

-3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDS vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDS на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDS и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDSAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.78

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.76

+0.42

Корреляция

Корреляция между AVDS и AVDV составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDS и AVDV

Дивидендная доходность AVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности AVDV в 2.94%

TTM2025202420232022202120202019
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		2.30%2.37%3.07%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.94%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%

Просадки

Сравнение просадок AVDS и AVDV

Максимальная просадка AVDS за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDS и AVDV.

Загрузка...

Показатели просадок

AVDSAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.51%

-43.01%

+29.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-13.19%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.48%

-7.48%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-6.88%

+4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.17%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDS и AVDV

Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеют волатильность 7.26% и 7.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVDSAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

7.50%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

12.20%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.26%

18.44%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

17.15%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.22%

19.76%

-4.54%