PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVDS с VSS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDS с VSS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AVDS (Avantis International Small Cap Equity ETF) and VSS (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. AVDS is actively managed, while VSS is passively managed. Over the past 3 years, AVDS returned 19.65%/yr vs 15.27%/yr for VSS. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. AVDS charges 0.30%/yr vs 0.07%/yr for VSS.

Доходность

Сравнение доходности AVDS и VSS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVDS показывает доходность 13.84%, что значительно выше, чем у VSS с доходностью 10.00%.

AVDS

1 день
0.77%
1 месяц
1.83%
6 месяцев
5.22%
С начала года
13.84%
1 год
26.97%
3 года*
19.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
18.62%

VSS

1 день
0.68%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
2.59%
С начала года
10.00%
1 год
19.79%
3 года*
15.27%
5 лет*
5.75%
10 лет*
7.88%
Всё время*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVDS

Avantis International Small Cap Equity ETF
$1.97M$2.19M$2.04M

VSS

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF
$23.32M$28.90M$36.98M

Сравнение доходности по годам AVDS и VSS

2026 (YTD)202520242023
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		13.84%38.18%3.20%3.58%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		10.00%29.61%2.94%2.14%

Correlation

The correlation between AVDS and VSS is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.94

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2023 г.

0.94

The correlation between AVDS and VSS has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVDS и VSS

Секторы
AVDS
VSS

Промышленность

22.5%
20.5%

Сырьевые материалы

15.4%
12.9%

Потребительский циклический сектор

13.9%
9.0%

Финансовые услуги

12.8%
12.3%

Технологии

10.5%
15.7%

Потребительский защитный сектор

5.8%
3.5%

Энергетика

5.2%
4.6%

Здравоохранение

4.8%
6.1%

Недвижимость

3.2%
7.9%

Коммуникационные услуги

3.1%
2.1%

Коммунальные услуги

2.8%
2.5%

Промышленность

AVDS
22.5%
VSS
20.5%

Сырьевые материалы

AVDS
15.4%
VSS
12.9%

Потребительский циклический сектор

AVDS
13.9%
VSS
9.0%

Финансовые услуги

AVDS
12.8%
VSS
12.3%

Технологии

AVDS
10.5%
VSS
15.7%

Потребительский защитный сектор

AVDS
5.8%
VSS
3.5%

Энергетика

AVDS
5.2%
VSS
4.6%

Здравоохранение

AVDS
4.8%
VSS
6.1%

Недвижимость

AVDS
3.2%
VSS
7.9%

Коммуникационные услуги

AVDS
3.1%
VSS
2.1%

Коммунальные услуги

AVDS
2.8%
VSS
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Equity ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

Часто сравнивают с AVDS:
AVDS с AVDVAVDS с IDMOAVDS с DFISAVDS с AVUVAVDS с DFAXAVDS с FNDCAVDS с AVDE
Часто сравнивают с VSS:
VSS с AVDVVSS с VEUVSS с VXUSVSS с SCHCVSS с SCZVSS с VWOVSS с VOO

Доходность на риск

AVDS vs. VSS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AVDS
Ранг доходности на риск AVDS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VSS
Ранг доходности на риск VSS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSS: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSS: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSS: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AVDS c VSS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVDSVSSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.21

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
1.72

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

1.71

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.75

5.39

+2.36

AVDS vs. VSS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDS на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа VSS равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDS и VSS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVDS и VSS

Максимальная просадка AVDS за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки VSS в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDS и VSS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDSVSSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.51%

-43.51%

+30.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-11.62%

-0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.51%

-15.73%

+2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-3.08%

+2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-9.60%

+6.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

3.68%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDS и VSS

Текущая волатильность для Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) составляет 4.63%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что AVDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDSVSSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

5.16%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.64%

14.43%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.97%

16.38%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.50%

16.72%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

17.16%

-1.66%

Сравнение комиссий AVDS и VSS

AVDS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VSS в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDS и VSS

Дивидендная доходность AVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности VSS в 3.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		2.23%2.37%3.07%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		3.17%3.39%3.44%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, AVDS and VSS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VSS has higher volatility (5.16%) compared to AVDS (4.63%). In terms of maximum drawdown, AVDS dropped -13.51% vs VSS's -43.51%.

On 3-year performance, AVDS leads with 19.65% vs 15.27% for VSS. On fees, VSS is cheaper at 0.07% per year. On volatility, AVDS has been the lower-risk option at 4.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVDS has performed better with a 19.65% return vs 15.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VSS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for AVDS.

VSS has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 2.23% for AVDS.

They also come from different issuers: Avantis and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for AVDS and 0.07% for VSS.

AVDS currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDS и VSS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор