PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDS с VSS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDS с VSS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVDS (Avantis International Small Cap Equity ETF) and VSS (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. AVDS is actively managed, while VSS is passively managed. Over the past year, AVDS returned 32.62% vs 27.32% for VSS. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. AVDS charges 0.30%/yr vs 0.07%/yr for VSS.

Доходность

Сравнение доходности AVDS и VSS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVDS показывает доходность 12.02%, что значительно выше, чем у VSS с доходностью 10.57%.

AVDS

1 день
-1.09%
1 месяц
2.73%
С начала года
12.02%
6 месяцев
15.40%
1 год
32.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VSS

1 день
-1.12%
1 месяц
1.27%
С начала года
10.57%
6 месяцев
13.10%
1 год
27.32%
3 года*
16.67%
5 лет*
5.76%
10 лет*
8.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDS и VSS

2026 (YTD)202520242023
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		12.02%38.18%3.20%3.79%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		10.57%29.61%2.94%2.80%

Correlation

The correlation between AVDS and VSS is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2023 г.

0.94

The correlation between AVDS and VSS has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVDS и VSS

Секторы
AVDS
VSS

Промышленность

22.6%
18.7%

Сырьевые материалы

17.0%
12.1%

Потребительский циклический сектор

12.8%
9.3%

Финансовые услуги

12.1%
10.8%

Технологии

9.7%
13.3%

Энергетика

6.1%
4.9%

Потребительский защитный сектор

5.1%
3.4%

Здравоохранение

4.5%
6.2%

Недвижимость

3.2%
7.3%

Коммунальные услуги

3.2%
2.5%

Коммуникационные услуги

2.9%
2.3%

Промышленность

AVDS
22.6%
VSS
18.7%

Сырьевые материалы

AVDS
17.0%
VSS
12.1%

Потребительский циклический сектор

AVDS
12.8%
VSS
9.3%

Финансовые услуги

AVDS
12.1%
VSS
10.8%

Технологии

AVDS
9.7%
VSS
13.3%

Энергетика

AVDS
6.1%
VSS
4.9%

Потребительский защитный сектор

AVDS
5.1%
VSS
3.4%

Здравоохранение

AVDS
4.5%
VSS
6.2%

Недвижимость

AVDS
3.2%
VSS
7.3%

Коммунальные услуги

AVDS
3.2%
VSS
2.5%

Коммуникационные услуги

AVDS
2.9%
VSS
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Equity ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

Часто сравнивают с AVDS:
AVDS с AVDVAVDS с IDMOAVDS с AVUVAVDS с DFISAVDS с DFAXAVDS с FNDCAVDS с AVDE
Часто сравнивают с VSS:
VSS с AVDVVSS с VEUVSS с VXUSVSS с SCHCVSS с SCZVSS с VWOVSS с VOO

Доходность на риск

AVDS vs. VSS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDS
Ранг доходности на риск AVDS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDS: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VSS
Ранг доходности на риск VSS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSS: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDS c VSS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDSVSSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.85

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
2.54

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.34

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

2.36

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.24

9.13

+1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDS vs. VSS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDS на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSS равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDS и VSS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDSVSSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.85

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.55

+0.72

Просадки

Сравнение просадок AVDS и VSS

Максимальная просадка AVDS за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки VSS в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDS и VSS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDSVSSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.51%

-43.51%

+30.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-11.62%

-0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.73%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-2.58%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-9.64%

+6.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.00%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDS и VSS

Текущая волатильность для Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) составляет 4.46%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что AVDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDSVSSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

5.33%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.43%

12.64%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.87%

14.81%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

16.46%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.36%

17.27%

-1.91%

Сравнение комиссий AVDS и VSS

AVDS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VSS в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDS и VSS

Дивидендная доходность AVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности VSS в 3.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		2.16%2.37%3.07%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		3.07%3.39%3.44%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, AVDS and VSS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VSS has higher volatility (5.33%) compared to AVDS (4.46%). In terms of maximum drawdown, AVDS dropped -13.51% vs VSS's -43.51%.

On 1-year performance, AVDS leads with 32.62% vs 27.32% for VSS. On fees, VSS is cheaper at 0.07% per year. On volatility, AVDS has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVDS has performed better with a 32.62% return vs 27.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VSS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for AVDS.

VSS has the higher dividend yield at 3.07%, compared with 2.16% for AVDS.

They also come from different issuers: Avantis and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for AVDS and 0.07% for VSS.

AVDS currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDS и VSS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор