PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVDS с FNDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVDS с FNDC

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC).

AVDS и FNDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVDS - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 18 июл. 2023 г.. FNDC - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI Small Company Developed x US. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVDS или FNDC.

Корреляция

Корреляция между AVDS и FNDC составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AVDS и FNDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVDS:

0.65

FNDC:

0.76

Коэф-т Сортино

AVDS:

1.12

FNDC:

1.33

Коэф-т Омега

AVDS:

1.16

FNDC:

1.18

Коэф-т Кальмара

AVDS:

0.96

FNDC:

1.17

Коэф-т Мартина

AVDS:

3.04

FNDC:

2.93

Индекс Язвы

AVDS:

4.25%

FNDC:

4.81%

Дневная вол-ть

AVDS:

17.42%

FNDC:

16.33%

Макс. просадка

AVDS:

-13.51%

FNDC:

-43.22%

Текущая просадка

AVDS:

0.00%

FNDC:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, AVDS показывает доходность 12.76%, что значительно ниже, чем у FNDC с доходностью 14.97%.

AVDS

С начала года

12.76%

1 месяц

8.36%

6 месяцев

13.28%

1 год

11.26%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FNDC

С начала года

14.97%

1 месяц

8.16%

6 месяцев

14.91%

1 год

12.36%

5 лет

12.10%

10 лет

5.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AVDS и FNDC

AVDS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FNDC в 0.39%.

FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVDS и FNDC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDS
Ранг риск-скорректированной доходности AVDS, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVDS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
FNDC
Ранг риск-скорректированной доходности FNDC, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNDC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVDS c FNDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVDS на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDC равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDS и FNDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDS и FNDC

Дивидендная доходность AVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности FNDC в 3.12%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		2.73%3.07%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF		3.12%3.59%2.86%1.98%2.58%1.77%2.71%2.68%1.94%1.96%1.30%1.61%

Просадки

Сравнение просадок AVDS и FNDC

Максимальная просадка AVDS за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки FNDC в -43.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDS и FNDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AVDS и FNDC

Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) имеют волатильность 2.68% и 2.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...