PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCO с UGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCO с UGL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCO (ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil) and UGL (ProShares Ultra Gold) are both Leveraged Commodities funds from ProShares - SCO tracks the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%) while UGL tracks the Bloomberg Gold Subindex (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SCO returned -38.69%/yr vs 18.45%/yr for UGL. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SCO и UGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и ProShares Ultra Gold (UGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCO показывает доходность -68.52%, что значительно ниже, чем у UGL с доходностью -2.16%. За последние 10 лет акции SCO уступали акциям UGL по среднегодовой доходности: -38.69% против 18.45% соответственно.

SCO

1 день
-2.80%
1 месяц
0.04%
С начала года
-68.52%
6 месяцев
-67.29%
1 год
-68.07%
3 года*
-37.96%
5 лет*
-42.81%
10 лет*
-38.69%

UGL

1 день
-2.00%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-2.16%
6 месяцев
1.78%
1 год
51.67%
3 года*
53.18%
5 лет*
27.00%
10 лет*
18.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCO и UGL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil		-68.52%15.90%-19.00%-12.41%-62.59%-72.62%-4.20%-58.50%19.22%-22.40%
UGL
ProShares Ultra Gold		-2.16%137.57%46.36%15.56%-7.59%-12.30%39.04%31.11%-8.02%22.50%

Correlation

The correlation between SCO and UGL is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2008 г.

-0.15

The correlation between SCO and UGL shifts across timeframes, from -0.15 (all time) to 0.05 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil

ProShares Ultra Gold

Часто сравнивают с SCO:
SCO с UCOSCO с USOSCO с DRIPSCO с NRGDSCO с BOILSCO с KOLDSCO с ERX
Часто сравнивают с UGL:
UGL с GLDUGL с NUGTUGL с DGPUGL с GLLUGL с GDXUGL с GLDMUGL с JNUG

Доходность на риск

SCO vs. UGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCO
Ранг доходности на риск SCO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCO: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCO: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCO: 00
Ранг коэф-та Мартина
UGL
Ранг доходности на риск UGL: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCO c UGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCOUGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.20
0.98

-2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.34
1.43

-3.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.21

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

1.38

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.97

3.17

-5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCO vs. UGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCO на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа UGL равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCO и UGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCOUGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.20

0.98

-2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

0.75

-1.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.54

0.57

-1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.38

0.39

-0.77

Просадки

Сравнение просадок SCO и UGL

Максимальная просадка SCO за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и UGL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCOUGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-75.93%

-23.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.24%

-37.56%

-34.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.85%

-37.56%

-42.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.80%

-40.23%

-54.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.51%

-46.23%

-53.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.79%

-36.56%

-63.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.17%

-43.63%

-41.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.60%

16.35%

+18.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SCO и UGL

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) имеет более высокую волатильность в 20.05% по сравнению с ProShares Ultra Gold (UGL) с волатильностью 11.03%. Это указывает на то, что SCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCOUGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.05%

11.03%

+9.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.60%

46.81%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.64%

52.91%

+3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.74%

36.18%

+23.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.95%

32.34%

+39.61%

Сравнение комиссий SCO и UGL

И SCO, и UGL имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCO и UGL

Ни SCO, ни UGL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SCO and UGL have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCO has higher volatility (20.05%) compared to UGL (11.03%). In terms of maximum drawdown, SCO dropped -99.80% vs UGL's -75.93%.

On 10-year performance, UGL leads with 18.45% vs -38.69% for SCO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UGL has been the lower-risk option at 11.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UGL has performed better with a 18.45% return vs -38.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCO and UGL have the same expense ratio: 0.95% per year.

SCO and UGL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%), while UGL tracks Bloomberg Gold Subindex (200%).

UGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCO и UGL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор