Сравнение SCO с KOLD
SCO (ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil) and KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) are both Oil & Gas funds from ProShares - SCO tracks the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%) while KOLD tracks the Bloomberg Natural Gas Subindex. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCO returned -38.31%/yr vs -23.09%/yr for KOLD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SCO и KOLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCO показывает доходность -63.25%, что значительно ниже, чем у KOLD с доходностью -21.43%. За последние 10 лет акции SCO уступали акциям KOLD по среднегодовой доходности: -38.31% против -23.09% соответственно.
SCO
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -7.45%
- 6 месяцев
- -61.02%
- С начала года
- -63.25%
- 1 год
- -57.90%
- 3 года*
- -32.51%
- 5 лет*
- -39.94%
- 10 лет*
- -38.31%
KOLD
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- 24.48%
- 6 месяцев
- -39.97%
- С начала года
- -21.43%
- 1 год
- 17.81%
- 3 года*
- -5.58%
- 5 лет*
- -33.30%
- 10 лет*
- -23.09%
Сравнение доходности по годам SCO и KOLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | -63.25% | 15.90% | -19.00% | -12.41% | -62.59% | -72.62% | -4.20% | -58.50% | 19.22% | -22.40% |
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -21.43% | -17.48% | -11.34% | 249.82% | -88.62% | -74.44% | 22.05% | 82.94% | -46.48% | 72.02% |
Correlation
The correlation between SCO and KOLD is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCO vs. KOLD — Ранг доходности на риск
SCO
KOLD
Сравнение SCO c KOLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCO | KOLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.14 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 0.25 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 0.45 | -1.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCO и KOLD
Максимальная просадка SCO за все время составила -99.80%, примерно равная максимальной просадке KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и KOLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCO | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -99.45% | -0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.24% | -72.50% | +0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.64% | -84.34% | +9.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.80% | -97.75% | +2.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.51% | -99.45% | -0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.76% | -96.79% | -2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.25% | -69.69% | -15.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.97% | 39.95% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCO и KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) имеет более высокую волатильность в 20.88% по сравнению с ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) с волатильностью 18.94%. Это указывает на то, что SCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCO | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.88% | 18.94% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.34% | 91.36% | -42.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.86% | 111.66% | -53.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.40% | 118.90% | -58.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.79% | 101.71% | -29.92% |
Сравнение комиссий SCO и KOLD
И SCO, и KOLD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCO и KOLD
Ни SCO, ни KOLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SCO and KOLD have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCO has higher volatility (20.88%) compared to KOLD (18.94%). In terms of maximum drawdown, SCO dropped -99.80% vs KOLD's -99.45%.
On 10-year performance, KOLD leads with -23.09% vs -38.31% for SCO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, KOLD has been the lower-risk option at 18.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, KOLD has performed better with a -23.09% return vs -38.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCO and KOLD have the same expense ratio: 0.95% per year.
SCO and KOLD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%), while KOLD tracks Bloomberg Natural Gas Subindex.
KOLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCO и KOLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор