PortfoliosLab logo
Сравнение SCO с KOLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCO и KOLD составляет -0.30. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.3

Доходность

Сравнение доходности SCO и KOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-96.58%
-83.16%
SCO
KOLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCO:

0.51

KOLD:

-0.51

Коэф-т Сортино

SCO:

1.07

KOLD:

-0.27

Коэф-т Омега

SCO:

1.12

KOLD:

0.97

Коэф-т Кальмара

SCO:

0.25

KOLD:

-0.56

Коэф-т Мартина

SCO:

1.70

KOLD:

-1.29

Индекс Язвы

SCO:

14.92%

KOLD:

42.90%

Дневная вол-ть

SCO:

49.53%

KOLD:

108.44%

Макс. просадка

SCO:

-99.50%

KOLD:

-99.45%

Текущая просадка

SCO:

-99.32%

KOLD:

-96.45%

Доходность по периодам

С начала года, SCO показывает доходность 18.20%, что значительно выше, чем у KOLD с доходностью -28.29%. За последние 10 лет акции SCO уступали акциям KOLD по среднегодовой доходности: -28.99% против -21.08% соответственно.


SCO

С начала года

18.20%

1 месяц

13.90%

6 месяцев

11.67%

1 год

28.04%

5 лет

-53.43%

10 лет

-28.99%

KOLD

С начала года

-28.29%

1 месяц

38.13%

6 месяцев

-54.02%

1 год

-57.40%

5 лет

-42.44%

10 лет

-21.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCO и KOLD

И SCO, и KOLD имеют комиссию равную 0.95%.


График комиссии SCO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCO: 0.95%
График комиссии KOLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KOLD: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCO и KOLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCO
Ранг риск-скорректированной доходности SCO, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCO, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

KOLD
Ранг риск-скорректированной доходности KOLD, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KOLD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCO c KOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCO, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SCO: 0.51
KOLD: -0.51
Коэффициент Сортино SCO, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCO: 1.07
KOLD: -0.27
Коэффициент Омега SCO, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SCO: 1.12
KOLD: 0.97
Коэффициент Кальмара SCO, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SCO: 0.25
KOLD: -0.56
Коэффициент Мартина SCO, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SCO: 1.70
KOLD: -1.29

Показатель коэффициента Шарпа SCO на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа KOLD равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCO и KOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
-0.51
SCO
KOLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCO и KOLD

Ни SCO, ни KOLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SCO и KOLD

Максимальная просадка SCO за все время составила -99.50%, примерно равная максимальной просадке KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и KOLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-98.00%-96.00%-94.00%-92.00%-90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.12%
-96.45%
SCO
KOLD

Волатильность

Сравнение волатильности SCO и KOLD

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) составляет 23.53%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) волатильность равна 34.55%. Это указывает на то, что SCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.53%
34.55%
SCO
KOLD