PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCO с KOLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCO и KOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCO и KOLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
-55.18%15.90%-19.00%-12.41%-62.59%-72.62%-4.20%-58.50%19.22%-22.40%
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas
-35.24%-17.48%-11.34%249.82%-88.62%-74.44%22.05%82.94%-46.48%72.02%

Доходность по периодам

С начала года, SCO показывает доходность -55.18%, что значительно ниже, чем у KOLD с доходностью -35.24%. За последние 10 лет акции SCO уступали акциям KOLD по среднегодовой доходности: -39.82% против -28.67% соответственно.


SCO

1 день
5.65%
1 месяц
-31.91%
С начала года
-55.18%
6 месяцев
-50.11%
1 год
-47.55%
3 года*
-29.63%
5 лет*
-41.92%
10 лет*
-39.82%

KOLD

1 день
5.20%
1 месяц
6.13%
С начала года
-35.24%
6 месяцев
-28.13%
1 год
7.53%
3 года*
-14.24%
5 лет*
-43.16%
10 лет*
-28.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

Сравнение комиссий SCO и KOLD

И SCO, и KOLD имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

SCO vs. KOLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCO
Ранг доходности на риск SCO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCO: 11
Ранг коэф-та Мартина

KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCO c KOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCOKOLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.84

0.06

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.20

0.98

-2.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.13

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.72

0.23

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.71

0.53

-2.24

SCO vs. KOLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCO на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа KOLD равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCO и KOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCOKOLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

0.06

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

-0.37

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

-0.28

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

-0.14

-0.22

Корреляция

Корреляция между SCO и KOLD составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCO и KOLD

Ни SCO, ни KOLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SCO и KOLD

Максимальная просадка SCO за все время составила -99.74%, примерно равная максимальной просадке KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и KOLD.


Загрузка...

Показатели просадок


SCOKOLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.74%

-99.45%

-0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.46%

-72.50%

+6.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.53%

-98.91%

+4.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.48%

-99.45%

-0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.70%

-97.35%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.03%

-69.16%

-15.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.84%

31.34%

-3.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SCO и KOLD

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) составляет 24.45%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) волатильность равна 29.15%. Это указывает на то, что SCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SCOKOLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.45%

29.15%

-4.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.35%

101.32%

-60.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.03%

120.69%

-63.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.08%

118.51%

-59.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.93%

101.90%

-29.97%