PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCO с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCO с USO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCO (ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - SCO is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%), while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCO returned -38.69%/yr vs 4.07%/yr for USO. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. SCO charges 0.95%/yr vs 0.86%/yr for USO.

Доходность

Сравнение доходности SCO и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCO показывает доходность -68.52%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%. За последние 10 лет акции SCO уступали акциям USO по среднегодовой доходности: -38.69% против 4.07% соответственно.

SCO

1 день
-2.80%
1 месяц
0.04%
С начала года
-68.52%
6 месяцев
-67.29%
1 год
-68.07%
3 года*
-37.96%
5 лет*
-42.81%
10 лет*
-38.69%

USO

1 день
2.62%
1 месяц
-4.57%
С начала года
103.67%
6 месяцев
99.35%
1 год
101.55%
3 года*
29.98%
5 лет*
24.41%
10 лет*
4.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCO и USO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil		-68.52%15.90%-19.00%-12.41%-62.59%-72.62%-4.20%-58.50%19.22%-22.40%
USO
United States Oil Fund LP		103.67%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%

Correlation

The correlation between SCO and USO is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г.

-0.99

The correlation between SCO and USO has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с SCO:
SCO с UCOSCO с DRIPSCO с NRGDSCO с BOILSCO с KOLDSCO с ERXSCO с QQQ
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI

Доходность на риск

SCO vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCO
Ранг доходности на риск SCO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCO: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCO: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCO: 00
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCO c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCOUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.20
2.31

-3.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.34
2.89

-5.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.38

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

5.01

-5.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.97

9.42

-11.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCO vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCO на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCO и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCOUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.20

2.31

-3.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

0.68

-1.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.54

0.10

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.38

-0.18

-0.20

Просадки

Сравнение просадок SCO и USO

Максимальная просадка SCO за все время составила -99.80%, примерно равная максимальной просадке USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCOUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-98.19%

-1.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.24%

-20.39%

-51.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.85%

-26.05%

-53.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.80%

-36.23%

-58.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.51%

-86.75%

-12.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.79%

-85.01%

-14.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.17%

-75.30%

-9.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.60%

10.82%

+23.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SCO и USO

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) имеет более высокую волатильность в 20.05% по сравнению с United States Oil Fund LP (USO) с волатильностью 14.87%. Это указывает на то, что SCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCOUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.05%

14.87%

+5.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.60%

38.23%

+7.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.64%

44.20%

+12.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.74%

36.06%

+23.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.95%

39.00%

+32.95%

Сравнение комиссий SCO и USO

SCO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USO в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCO и USO

Ни SCO, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SCO and USO have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCO has higher volatility (20.05%) compared to USO (14.87%). In terms of maximum drawdown, SCO dropped -99.80% vs USO's -98.19%.

On 10-year performance, USO leads with 4.07% vs -38.69% for SCO. On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. On volatility, USO has been the lower-risk option at 14.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USO has performed better with a 4.07% return vs -38.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 0.95% for SCO.

SCO and USO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SCO is categorized as Leveraged Commodities, while USO is Oil & Gas. SCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%), while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: ProShares and USCF. Their fees differ too: 0.95% for SCO and 0.86% for USO.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCO и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор