Сравнение SCO с USO
SCO (ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil) and USO (United States Oil Fund LP) are both Oil & Gas funds - SCO tracks the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%) while USO tracks the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCO returned -38.31%/yr vs 3.26%/yr for USO. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. SCO charges 0.95%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности SCO и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCO показывает доходность -63.25%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 72.50%. За последние 10 лет акции SCO уступали акциям USO по среднегодовой доходности: -38.31% против 3.26% соответственно.
SCO
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -7.45%
- 6 месяцев
- -61.02%
- С начала года
- -63.25%
- 1 год
- -57.90%
- 3 года*
- -32.51%
- 5 лет*
- -39.94%
- 10 лет*
- -38.31%
USO
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- 3.32%
- 6 месяцев
- 67.72%
- С начала года
- 72.50%
- 1 год
- 58.66%
- 3 года*
- 21.46%
- 5 лет*
- 19.41%
- 10 лет*
- 3.26%
Сравнение доходности по годам SCO и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | -63.25% | 15.90% | -19.00% | -12.41% | -62.59% | -72.62% | -4.20% | -58.50% | 19.22% | -22.40% |
USO United States Oil Fund LP | 72.50% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | -67.79% | 32.61% | -19.57% | 2.47% |
Correlation
The correlation between SCO and USO is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г. | -0.99 |
The correlation between SCO and USO has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCO vs. USO — Ранг доходности на риск
SCO
USO
Сравнение SCO c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCO | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.24 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 1.81 | -2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 4.80 | -6.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCO и USO
Максимальная просадка SCO за все время составила -99.80%, примерно равная максимальной просадке USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCO | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -98.19% | -1.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.24% | -32.49% | -39.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.64% | -32.49% | -42.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.80% | -36.23% | -58.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.51% | -86.75% | -12.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.76% | -87.31% | -12.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.25% | -75.36% | -9.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.97% | 12.26% | +27.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCO и USO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) имеет более высокую волатильность в 20.88% по сравнению с United States Oil Fund LP (USO) с волатильностью 14.21%. Это указывает на то, что SCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCO | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.88% | 14.21% | +6.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.34% | 40.74% | +8.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.86% | 44.91% | +12.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.40% | 36.68% | +23.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.79% | 39.07% | +32.72% |
Сравнение комиссий SCO и USO
SCO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCO и USO
Ни SCO, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SCO and USO have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCO has higher volatility (20.88%) compared to USO (14.21%). In terms of maximum drawdown, SCO dropped -99.80% vs USO's -98.19%.
On 10-year performance, USO leads with 3.26% vs -38.31% for SCO. On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. On volatility, USO has been the lower-risk option at 14.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, USO has performed better with a 3.26% return vs -38.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 0.95% for SCO.
SCO and USO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%), while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: ProShares and USCF. Their fees differ too: 0.95% for SCO and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCO и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор