Сравнение SCO с USO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и United States Oil Fund LP (USO).
SCO и USO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. USO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 10 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCO или USO.
Основные характеристики
| SCO | USO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -19.58% | 13.92% |
| Дох-ть за 1 год | -43.05% | 25.90% |
| Дох-ть за 3 года | -47.98% | 19.99% |
| Дох-ть за 5 лет | -44.39% | -5.92% |
| Дох-ть за 10 лет | -24.80% | -12.53% |
| Коэф-т Шарпа | -0.79 | 0.74 |
| Дневная вол-ть | 48.76% | 27.61% |
| Макс. просадка | -99.50% | -98.19% |
| Current Drawdown | -99.43% | -91.92% |
Корреляция
Корреляция между SCO и USO составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SCO и USO
С начала года, SCO показывает доходность -19.58%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 13.92%. За последние 10 лет акции SCO уступали акциям USO по среднегодовой доходности: -24.80% против -12.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCO и USO
SCO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USO в 0.79%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCO c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCO и USO
Ни SCO, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SCO и USO
Максимальная просадка SCO за все время составила -99.50%, примерно равная максимальной просадке USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и USO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCO и USO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с United States Oil Fund LP (USO) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что SCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.