PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SCO с USO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCO и USO составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-1.0

Доходность

Сравнение доходности SCO и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
14.41%
-8.17%
SCO
USO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCO:

-0.21

USO:

0.26

Коэф-т Сортино

SCO:

0.00

USO:

0.56

Коэф-т Омега

SCO:

1.00

USO:

1.06

Коэф-т Кальмара

SCO:

-0.10

USO:

0.08

Коэф-т Мартина

SCO:

-0.51

USO:

0.86

Индекс Язвы

SCO:

18.91%

USO:

8.32%

Дневная вол-ть

SCO:

45.28%

USO:

27.07%

Макс. просадка

SCO:

-99.50%

USO:

-98.19%

Текущая просадка

SCO:

-99.39%

USO:

-92.24%

Доходность по периодам

С начала года, SCO показывает доходность -14.27%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 9.44%. За последние 10 лет акции SCO уступали акциям USO по среднегодовой доходности: -30.43% против -8.43% соответственно.


SCO

С начала года

-14.27%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

13.28%

1 год

-6.62%

5 лет

-41.03%

10 лет

-30.43%

USO

С начала года

9.44%

1 месяц

1.21%

6 месяцев

-7.28%

1 год

5.16%

5 лет

-6.33%

10 лет

-8.43%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCO и USO

SCO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USO в 0.79%.


SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
График комиссии SCO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии USO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SCO c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCO, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.210.26
Коэффициент Сортино SCO, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.000.56
Коэффициент Омега SCO, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.001.06
Коэффициент Кальмара SCO, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.100.09
Коэффициент Мартина SCO, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.510.86
SCO
USO

Показатель коэффициента Шарпа SCO на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCO и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.21
0.26
SCO
USO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCO и USO

Ни SCO, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SCO и USO

Максимальная просадка SCO за все время составила -99.50%, примерно равная максимальной просадке USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и USO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-99.39%
-79.81%
SCO
USO

Волатильность

Сравнение волатильности SCO и USO

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с United States Oil Fund LP (USO) с волатильностью 6.49%. Это указывает на то, что SCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.35%
6.49%
SCO
USO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab