PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCO с USO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCO и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCO и USO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
-55.18%15.90%-19.00%-12.41%-62.59%-72.62%-4.20%-58.50%19.22%-22.40%
USO
United States Oil Fund LP
79.42%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%

Доходность по периодам

С начала года, SCO показывает доходность -55.18%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 79.42%. За последние 10 лет акции SCO уступали акциям USO по среднегодовой доходности: -39.82% против 5.22% соответственно.


SCO

1 день
5.65%
1 месяц
-31.91%
С начала года
-55.18%
6 месяцев
-50.11%
1 год
-47.55%
3 года*
-29.63%
5 лет*
-41.92%
10 лет*
-39.82%

USO

1 день
-2.48%
1 месяц
42.32%
С начала года
79.42%
6 месяцев
69.66%
1 год
60.99%
3 года*
23.15%
5 лет*
24.29%
10 лет*
5.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil

United States Oil Fund LP

Сравнение комиссий SCO и USO

SCO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USO в 0.79%.


Доходность на риск

SCO vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCO
Ранг доходности на риск SCO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCO: 11
Ранг коэф-та Мартина

USO
Ранг доходности на риск USO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCO c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCOUSODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.84

1.56

-2.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.20

2.22

-3.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.28

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.72

2.97

-3.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.71

5.14

-6.84

SCO vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCO на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCO и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCOUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

1.56

-2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

0.71

-1.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

0.14

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

-0.19

-0.17

Корреляция

Корреляция между SCO и USO составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCO и USO

Ни SCO, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SCO и USO

Максимальная просадка SCO за все время составила -99.74%, примерно равная максимальной просадке USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и USO.


Загрузка...

Показатели просадок


SCOUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.74%

-98.19%

-1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.46%

-20.39%

-46.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.53%

-36.23%

-58.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.48%

-86.75%

-12.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.70%

-86.80%

-12.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.03%

-75.21%

-9.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.84%

11.77%

+16.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SCO и USO

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) имеет более высокую волатильность в 24.45% по сравнению с United States Oil Fund LP (USO) с волатильностью 22.21%. Это указывает на то, что SCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SCOUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.45%

22.21%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.35%

29.81%

+10.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.03%

39.35%

+17.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.08%

34.40%

+24.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.93%

38.33%

+33.60%