PortfoliosLab logo
Сравнение SCO с USO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCO и USO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности SCO и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.58%
-79.31%
SCO
USO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCO:

0.51

USO:

-0.44

Коэф-т Сортино

SCO:

1.07

USO:

-0.44

Коэф-т Омега

SCO:

1.12

USO:

0.95

Коэф-т Кальмара

SCO:

0.25

USO:

-0.14

Коэф-т Мартина

SCO:

1.70

USO:

-1.28

Индекс Язвы

SCO:

14.92%

USO:

10.23%

Дневная вол-ть

SCO:

49.53%

USO:

29.86%

Макс. просадка

SCO:

-99.50%

USO:

-98.19%

Текущая просадка

SCO:

-99.32%

USO:

-92.72%

Доходность по периодам

С начала года, SCO показывает доходность 18.20%, что значительно выше, чем у USO с доходностью -9.38%. За последние 10 лет акции SCO уступали акциям USO по среднегодовой доходности: -28.99% против -7.93% соответственно.


SCO

С начала года

18.20%

1 месяц

13.90%

6 месяцев

11.67%

1 год

28.04%

5 лет

-53.43%

10 лет

-28.99%

USO

С начала года

-9.38%

1 месяц

-8.50%

6 месяцев

-6.30%

1 год

-14.04%

5 лет

27.30%

10 лет

-7.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCO и USO

SCO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USO в 0.79%.


График комиссии SCO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCO: 0.95%
График комиссии USO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USO: 0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCO и USO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCO
Ранг риск-скорректированной доходности SCO, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCO, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

USO
Ранг риск-скорректированной доходности USO, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCO c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCO, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SCO: 0.51
USO: -0.44
Коэффициент Сортино SCO, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCO: 1.07
USO: -0.44
Коэффициент Омега SCO, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SCO: 1.12
USO: 0.95
Коэффициент Кальмара SCO, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SCO: 0.25
USO: -0.16
Коэффициент Мартина SCO, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SCO: 1.70
USO: -1.28

Показатель коэффициента Шарпа SCO на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа USO равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCO и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
-0.44
SCO
USO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCO и USO

Ни SCO, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SCO и USO

Максимальная просадка SCO за все время составила -99.50%, примерно равная максимальной просадке USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и USO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.32%
-81.05%
SCO
USO

Волатильность

Сравнение волатильности SCO и USO

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) имеет более высокую волатильность в 23.53% по сравнению с United States Oil Fund LP (USO) с волатильностью 14.50%. Это указывает на то, что SCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.53%
14.50%
SCO
USO