Сравнение SCO с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
SCO и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCO и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCO и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | -55.18% | 15.90% | -19.00% | -12.41% | -62.59% | -72.62% | -4.20% | -58.50% | 19.22% | -22.40% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, SCO показывает доходность -55.18%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции SCO уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -39.82% против 18.99% соответственно.
SCO
- 1 день
- 5.65%
- 1 месяц
- -31.91%
- С начала года
- -55.18%
- 6 месяцев
- -50.11%
- 1 год
- -47.55%
- 3 года*
- -29.63%
- 5 лет*
- -41.92%
- 10 лет*
- -39.82%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCO и QQQ
SCO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
SCO vs. QQQ — Ранг доходности на риск
SCO
QQQ
Сравнение SCO c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCO | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | 1.07 | -1.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | 1.66 | -2.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.24 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 2.00 | -2.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.71 | 7.32 | -9.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCO | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | 1.07 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.71 | 0.59 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.55 | 0.86 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | 0.38 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между SCO и QQQ составляет -0.24. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCO и QQQ
SCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок SCO и QQQ
Максимальная просадка SCO за все время составила -99.74%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCO | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.74% | -82.97% | -16.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.46% | -12.62% | -53.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.53% | -35.12% | -59.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.48% | -35.12% | -64.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.70% | -7.86% | -91.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.03% | -32.99% | -52.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.84% | 3.44% | +24.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCO и QQQ
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) имеет более высокую волатильность в 24.45% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что SCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCO | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.45% | 6.61% | +17.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.35% | 12.82% | +27.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.03% | 22.70% | +34.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.08% | 22.38% | +36.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.93% | 22.25% | +49.68% |