Сравнение SCO с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и Invesco QQQ (QQQ).
SCO и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCO или QQQ.
Основные характеристики
| SCO | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -19.10% | 3.07% |
| Дох-ть за 1 год | -38.19% | 32.86% |
| Дох-ть за 3 года | -48.39% | 8.34% |
| Дох-ть за 5 лет | -44.35% | 17.98% |
| Дох-ть за 10 лет | -24.70% | 18.03% |
| Коэф-т Шарпа | -0.65 | 1.95 |
| Дневная вол-ть | 49.74% | 16.25% |
| Макс. просадка | -99.50% | -82.98% |
| Current Drawdown | -99.43% | -5.57% |
Корреляция
Корреляция между SCO и QQQ составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SCO и QQQ
С начала года, SCO показывает доходность -19.10%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 3.07%. За последние 10 лет акции SCO уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -24.70% против 18.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCO и QQQ
SCO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCO c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCO и QQQ
SCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.63% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок SCO и QQQ
Максимальная просадка SCO за все время составила -99.50%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCO и QQQ
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что SCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.