Сравнение SCO с QQQ
SCO (ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - SCO is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%), while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCO returned -38.31%/yr vs 21.01%/yr for QQQ. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. SCO charges 0.95%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности SCO и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCO показывает доходность -63.25%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.19%. За последние 10 лет акции SCO уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -38.31% против 21.01% соответственно.
SCO
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -7.45%
- 6 месяцев
- -61.02%
- С начала года
- -63.25%
- 1 год
- -57.90%
- 3 года*
- -32.51%
- 5 лет*
- -39.94%
- 10 лет*
- -38.31%
QQQ
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -3.17%
- 6 месяцев
- 13.80%
- С начала года
- 15.19%
- 1 год
- 27.28%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 15.26%
- 10 лет*
- 21.01%
Сравнение доходности по годам SCO и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | -63.25% | 15.90% | -19.00% | -12.41% | -62.59% | -72.62% | -4.20% | -58.50% | 19.22% | -22.40% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 15.19% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Correlation
The correlation between SCO and QQQ is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г. | -0.23 |
The correlation between SCO and QQQ shifts across timeframes, from -0.23 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCO vs. QQQ — Ранг доходности на риск
SCO
QQQ
Сравнение SCO c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCO | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.26 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 2.29 | -3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 8.13 | -9.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCO и QQQ
Максимальная просадка SCO за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCO | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -82.97% | -16.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.24% | -11.96% | -60.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.64% | -22.77% | -51.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.80% | -35.12% | -59.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.51% | -35.12% | -64.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.76% | -5.29% | -94.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.25% | -32.66% | -52.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.97% | 3.36% | +36.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCO и QQQ
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) имеет более высокую волатильность в 20.88% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что SCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCO | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.88% | 7.53% | +13.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.34% | 15.52% | +33.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.86% | 18.69% | +39.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.40% | 22.81% | +37.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.79% | 22.44% | +49.35% |
Сравнение комиссий SCO и QQQ
SCO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCO и QQQ
SCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.43% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCO and QQQ have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCO has higher volatility (20.88%) compared to QQQ (7.53%). In terms of maximum drawdown, SCO dropped -99.80% vs QQQ's -82.97%.
On 10-year performance, QQQ leads with 21.01% vs -38.31% for SCO. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 7.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.01% return vs -38.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.95% for SCO.
QQQ has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.00% for SCO.
SCO is categorized as Oil & Gas, while QQQ is Nasdaq-100. SCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%), while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for SCO and 0.18% for QQQ.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCO и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор