PortfoliosLab logo
Сравнение SCO с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCO и QQQ составляет -0.35. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.3

Доходность

Сравнение доходности SCO и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.61%
1,834.32%
SCO
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCO:

0.53

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

SCO:

1.09

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

SCO:

1.13

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

SCO:

0.26

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

SCO:

1.75

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

SCO:

14.94%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

SCO:

49.56%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

SCO:

-99.50%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

SCO:

-99.33%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, SCO показывает доходность 16.43%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции SCO уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -29.07% против 16.64% соответственно.


SCO

С начала года

16.43%

1 месяц

13.87%

6 месяцев

13.28%

1 год

27.84%

5 лет

-53.54%

10 лет

-29.07%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-2.44%

6 месяцев

-4.30%

1 год

12.01%

5 лет

17.97%

10 лет

16.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCO и QQQ

SCO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


График комиссии SCO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCO: 0.95%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCO и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCO
Ранг риск-скорректированной доходности SCO, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCO c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCO, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SCO: 0.53
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино SCO, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCO: 1.09
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега SCO, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SCO: 1.13
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара SCO, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SCO: 0.26
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина SCO, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SCO: 1.75
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа SCO на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCO и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
0.47
SCO
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCO и QQQ

SCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок SCO и QQQ

Максимальная просадка SCO за все время составила -99.50%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.33%
-12.28%
SCO
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности SCO и QQQ

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) имеет более высокую волатильность в 23.53% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 16.86%. Это указывает на то, что SCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.53%
16.86%
SCO
QQQ