PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SCO с UCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCO с UCO

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO).

SCO и UCO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. UCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCO или UCO.

Корреляция

Корреляция между SCO и UCO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности SCO и UCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-99.60%-99.40%-99.20%-99.00%-98.80%-98.60%-98.40%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.61%
-99.60%
SCO
UCO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCO:

0.53

UCO:

-0.71

Коэф-т Сортино

SCO:

1.09

UCO:

-0.83

Коэф-т Омега

SCO:

1.13

UCO:

0.90

Коэф-т Кальмара

SCO:

0.26

UCO:

-0.35

Коэф-т Мартина

SCO:

1.75

UCO:

-1.61

Индекс Язвы

SCO:

14.94%

UCO:

21.72%

Дневная вол-ть

SCO:

49.56%

UCO:

49.33%

Макс. просадка

SCO:

-99.50%

UCO:

-99.95%

Текущая просадка

SCO:

-99.33%

UCO:

-99.65%

Доходность по периодам

С начала года, SCO показывает доходность 16.43%, что значительно выше, чем у UCO с доходностью -20.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCO имеют среднегодовую доходность -29.07%, а акции UCO немного впереди с -27.83%.

SCO

С начала года

16.43%

1 месяц

13.87%

6 месяцев

13.28%

1 год

27.84%

5 лет

-53.54%

10 лет

-29.07%

UCO

С начала года

-20.18%

1 месяц

-16.51%

6 месяцев

-20.47%

1 год

-35.80%

5 лет

39.76%

10 лет

-27.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SCO и UCO

И SCO, и UCO имеют комиссию равную 0.95%.

SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
График комиссии SCO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCO: 0.95%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
График комиссии UCO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UCO: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCO и UCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SCO
Ранг риск-скорректированной доходности SCO, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
UCO
Ранг риск-скорректированной доходности UCO, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UCO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCO c UCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SCO, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SCO: 0.53
UCO: -0.71
Коэффициент Сортино SCO, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCO: 1.09
UCO: -0.83
Коэффициент Омега SCO, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SCO: 1.13
UCO: 0.90
Коэффициент Кальмара SCO, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SCO: 0.26
UCO: -0.35
Коэффициент Мартина SCO, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SCO: 1.75
UCO: -1.61

Показатель коэффициента Шарпа SCO на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа UCO равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCO и UCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
-0.71
SCO
UCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCO и UCO

Ни SCO, ни UCO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SCO и UCO

Максимальная просадка SCO за все время составила -99.50%, примерно равная максимальной просадке UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и UCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-99.70%-99.60%-99.50%-99.40%-99.30%-99.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.33%
-99.65%
SCO
UCO

Волатильность

Сравнение волатильности SCO и UCO

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) имеют волатильность 23.53% и 24.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.53%
24.39%
SCO
UCO