Сравнение SCO с UCO
SCO (ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil) and UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) are both Oil & Gas funds from ProShares - SCO tracks the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%) while UCO tracks the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SCO returned -36.68%/yr vs 18.60%/yr for UCO. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SCO и UCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCO показывает доходность -54.82%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 69.20%. За последние 10 лет акции SCO уступали акциям UCO по среднегодовой доходности: -36.68% против 18.60% соответственно.
SCO
- 1 день
- 6.91%
- 1 месяц
- 39.31%
- С начала года
- -54.82%
- 6 месяцев
- -53.59%
- 1 год
- -50.42%
- 3 года*
- -30.70%
- 5 лет*
- -37.00%
- 10 лет*
- -36.68%
UCO
- 1 день
- -6.97%
- 1 месяц
- -30.80%
- С начала года
- 69.20%
- 6 месяцев
- 64.11%
- 1 год
- 44.07%
- 3 года*
- 12.63%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 18.60%
Сравнение доходности по годам SCO и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | -54.82% | 15.90% | -19.00% | -12.41% | -62.59% | -72.62% | -4.20% | -58.50% | 19.22% | -22.40% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 69.20% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | 77.27% | 53.83% | -43.26% | 0.34% |
Correlation
The correlation between SCO and UCO is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г. | -1.00 |
The correlation between SCO and UCO has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCO vs. UCO — Ранг доходности на риск
SCO
UCO
Сравнение SCO c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCO | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.16 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 1.19 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 2.71 | -4.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCO и UCO
Максимальная просадка SCO за все время составила -99.80%, примерно равная максимальной просадке UCO в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и UCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCO | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -99.86% | +0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.24% | -37.09% | -35.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.76% | -50.38% | -28.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.80% | -67.24% | -27.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.51% | -96.50% | -3.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.70% | -86.87% | -12.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.20% | -82.11% | -3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.18% | 16.32% | +20.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCO и UCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) имеют волатильность 16.79% и 17.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCO | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.79% | 17.09% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.69% | 48.66% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.35% | 56.87% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.12% | 60.17% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.90% | 317.72% | -245.82% |
Сравнение комиссий SCO и UCO
И SCO, и UCO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCO и UCO
Ни SCO, ни UCO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SCO and UCO have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCO has higher volatility (17.09%) compared to SCO (16.79%). In terms of maximum drawdown, SCO dropped -99.80% vs UCO's -99.86%.
On 10-year performance, UCO leads with 18.60% vs -36.68% for SCO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SCO has been the lower-risk option at 16.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UCO has performed better with a 18.60% return vs -36.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCO and UCO have the same expense ratio: 0.95% per year.
SCO and UCO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%), while UCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%).
UCO currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCO и UCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор