PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SCO с UCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCO с UCO

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO).

SCO и UCO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. UCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCO или UCO.

Корреляция

Корреляция между SCO и UCO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SCO и UCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCO:

0.29

UCO:

-0.58

Коэф-т Сортино

SCO:

0.79

UCO:

-0.59

Коэф-т Омега

SCO:

1.09

UCO:

0.93

Коэф-т Кальмара

SCO:

0.15

UCO:

-0.30

Коэф-т Мартина

SCO:

0.98

UCO:

-1.26

Индекс Язвы

SCO:

15.09%

UCO:

23.52%

Дневная вол-ть

SCO:

51.23%

UCO:

50.97%

Макс. просадка

SCO:

-99.50%

UCO:

-99.95%

Текущая просадка

SCO:

-99.34%

UCO:

-99.65%

Доходность по периодам

С начала года, SCO показывает доходность 15.01%, что значительно выше, чем у UCO с доходностью -20.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCO имеют среднегодовую доходность -28.57%, а акции UCO немного впереди с -28.37%.

SCO

С начала года

15.01%

1 месяц

-7.02%

6 месяцев

4.06%

1 год

14.54%

5 лет

-50.61%

10 лет

-28.57%

UCO

С начала года

-20.69%

1 месяц

4.65%

6 месяцев

-13.45%

1 год

-29.51%

5 лет

36.37%

10 лет

-28.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SCO и UCO

И SCO, и UCO имеют комиссию равную 0.95%.

SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCO и UCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SCO
Ранг риск-скорректированной доходности SCO, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCO, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCO, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
UCO
Ранг риск-скорректированной доходности UCO, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UCO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCO c UCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SCO на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа UCO равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCO и UCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCO и UCO

Ни SCO, ни UCO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SCO и UCO

Максимальная просадка SCO за все время составила -99.50%, примерно равная максимальной просадке UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и UCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SCO и UCO

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) имеют волатильность 16.83% и 16.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...