PortfoliosLab logo
Сравнение SCO с NRGD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCO и NRGD составляет -0.55. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.5

Доходность

Сравнение доходности SCO и NRGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
24.77%
25.19%
SCO
NRGD

Основные характеристики

Дневная вол-ть

SCO:

49.53%

NRGD:

151.95%

Макс. просадка

SCO:

-99.50%

NRGD:

-32.02%

Текущая просадка

SCO:

-99.32%

NRGD:

-32.02%

Доходность по периодам


SCO

С начала года

18.20%

1 месяц

13.90%

6 месяцев

11.67%

1 год

28.04%

5 лет

-53.43%

10 лет

-28.99%

NRGD

С начала года

N/A

1 месяц

23.24%

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCO и NRGD

И SCO, и NRGD имеют комиссию равную 0.95%.


График комиссии SCO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCO: 0.95%
График комиссии NRGD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NRGD: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCO и NRGD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCO
Ранг риск-скорректированной доходности SCO, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCO, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

NRGD
Ранг риск-скорректированной доходности NRGD, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NRGD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCO c NRGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCO, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SCO: 0.51
Коэффициент Сортино SCO, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCO: 1.07
Коэффициент Омега SCO, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SCO: 1.12
Коэффициент Кальмара SCO, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SCO: 0.25
Коэффициент Мартина SCO, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SCO: 1.70


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCO и NRGD

Ни SCO, ни NRGD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SCO и NRGD

Максимальная просадка SCO за все время составила -99.50%, что больше максимальной просадки NRGD в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и NRGD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
-12.66%
-32.02%
SCO
NRGD

Волатильность

Сравнение волатильности SCO и NRGD

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) составляет 23.53%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) волатильность равна 58.75%. Это указывает на то, что SCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%Mar 23Tue 25Thu 27Sat 29Mon 31Wed 02Fri 04Apr 06Tue 08Thu 10Sat 12Mon 14Wed 16Fri 18Apr 20Tue 22Thu 24
23.53%
58.75%
SCO
NRGD