Сравнение SCO с NRGD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD).
SCO и NRGD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. NRGD - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCO и NRGD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCO и NRGD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | -55.18% | 22.33% |
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | -65.94% | -32.37% |
Доходность по периодам
С начала года, SCO показывает доходность -55.18%, что значительно выше, чем у NRGD с доходностью -65.94%.
SCO
- 1 день
- 5.65%
- 1 месяц
- -31.91%
- С начала года
- -55.18%
- 6 месяцев
- -50.11%
- 1 год
- -47.55%
- 3 года*
- -29.63%
- 5 лет*
- -41.92%
- 10 лет*
- -39.82%
NRGD
- 1 день
- 9.97%
- 1 месяц
- -25.69%
- С начала года
- -65.94%
- 6 месяцев
- -65.43%
- 1 год
- -76.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCO и NRGD
И SCO, и NRGD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SCO vs. NRGD — Ранг доходности на риск
SCO
NRGD
Сравнение SCO c NRGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCO | NRGD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | -0.86 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | -1.68 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.81 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.86 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.71 | -1.25 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCO | NRGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | -0.86 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | -0.84 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между SCO и NRGD составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCO и NRGD
Ни SCO, ни NRGD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SCO и NRGD
Максимальная просадка SCO за все время составила -99.74%, что больше максимальной просадки NRGD в -89.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и NRGD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCO | NRGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.74% | -89.38% | -10.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.46% | -89.38% | +22.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.70% | -87.49% | -12.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.03% | -54.53% | -30.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.84% | 61.43% | -33.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCO и NRGD
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) имеет более высокую волатильность в 24.45% по сравнению с MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) с волатильностью 22.39%. Это указывает на то, что SCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCO | NRGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.45% | 22.39% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.35% | 51.08% | -10.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.03% | 89.30% | -32.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.08% | 87.95% | -28.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.93% | 87.95% | -16.02% |