PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCO с BOIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SCO и BOIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCO показывает доходность -60.59%, а BOIL немного выше – -58.10%. За последние 10 лет акции SCO превзошли акции BOIL по среднегодовой доходности: -38.92% против -59.34% соответственно.


SCO

1 день
1.11%
1 месяц
-12.31%
6 месяцев
-50.78%
С начала года
-60.59%
1 год
-54.84%
3 года*
-26.14%
5 лет*
-39.42%
10 лет*
-38.92%
Всё время*
-25.53%

BOIL

1 день
-0.52%
1 месяц
-27.99%
6 месяцев
-57.68%
С начала года
-58.10%
1 год
-71.40%
3 года*
-68.15%
5 лет*
-70.82%
10 лет*
-59.34%
Всё время*
-58.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$89.83M$99.82M$103.14M
$146.92M$131.80M$228.32M

Сравнение доходности по годам SCO и BOIL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
-60.59%15.90%-19.00%-12.41%-62.59%-72.62%-4.20%-58.50%19.22%-22.40%
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
-58.10%-58.98%-60.75%-92.00%-31.85%23.84%-74.74%-67.70%-20.55%-65.72%

Correlation

The correlation between SCO and BOIL is -0.24, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.24

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.13

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.15

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г.

-0.12

The correlation between SCO and BOIL shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to -0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

Доходность на риск

SCO vs. BOIL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

SCO
Ранг доходности на риск SCO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCO: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCO: 22
Ранг коэф-та Мартина

BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SCO c BOIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SCOBOILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.90

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

-0.92

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

-1.39

+0.11

SCO vs. BOIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCO на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа BOIL равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCO и BOIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCO и BOIL

Максимальная просадка SCO за все время составила -99.80%, примерно равная максимальной просадке BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и BOIL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SCOBOILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-100.00%

+0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.24%

-78.00%

+5.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.64%

-97.52%

+22.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.80%

-99.93%

+5.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.50%

-99.99%

+0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.74%

-100.00%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.29%

-93.64%

+8.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.96%

51.38%

-8.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SCO и BOIL

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) имеет более высокую волатильность в 24.86% по сравнению с ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) с волатильностью 19.32%. Это указывает на то, что SCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SCOBOILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.86%

19.32%

+5.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.94%

54.63%

-3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.89%

110.30%

-50.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.44%

118.96%

-58.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.91%

101.63%

-29.72%

Сравнение комиссий SCO и BOIL

SCO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCO и BOIL

Ни SCO, ни BOIL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


SCO and BOIL have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCO has higher volatility (24.86%) compared to BOIL (19.32%). In terms of maximum drawdown, SCO dropped -99.80% vs BOIL's -100.00%.

On 10-year performance, SCO leads with -38.92% vs -59.34% for BOIL. On fees, SCO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BOIL has been the lower-risk option at 19.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCO has performed better with a -38.92% return vs -59.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.

SCO and BOIL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%), while BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex. Their fees differ too: 0.95% for SCO and 1.31% for BOIL.

BOIL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCO и BOIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор