Сравнение SCO с BOIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL).
SCO и BOIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCO и BOIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCO и BOIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | -57.57% | 15.90% | -19.00% | -12.41% | -62.59% | -72.62% | -4.20% | -58.50% | 19.22% | -22.40% |
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -29.61% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | 23.84% | -74.74% | -67.70% | -20.55% | -65.72% |
Доходность по периодам
С начала года, SCO показывает доходность -57.57%, что значительно ниже, чем у BOIL с доходностью -29.61%. За последние 10 лет акции SCO превзошли акции BOIL по среднегодовой доходности: -40.15% против -55.56% соответственно.
SCO
- 1 день
- 7.91%
- 1 месяц
- -40.99%
- С начала года
- -57.57%
- 6 месяцев
- -52.24%
- 1 год
- -50.36%
- 3 года*
- -30.90%
- 5 лет*
- -42.55%
- 10 лет*
- -40.15%
BOIL
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -29.61%
- 6 месяцев
- -46.25%
- 1 год
- -81.20%
- 3 года*
- -64.52%
- 5 лет*
- -62.47%
- 10 лет*
- -55.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCO и BOIL
SCO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.
Доходность на риск
SCO vs. BOIL — Ранг доходности на риск
SCO
BOIL
Сравнение SCO c BOIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCO | BOIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | -0.68 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | -1.00 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.88 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.99 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.92 | -1.33 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCO | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | -0.68 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.72 | -0.53 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.56 | -0.55 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | -0.61 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между SCO и BOIL составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCO и BOIL
Ни SCO, ни BOIL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SCO и BOIL
Максимальная просадка SCO за все время составила -99.74%, примерно равная максимальной просадке BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и BOIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCO | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.74% | -100.00% | +0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.46% | -81.53% | +15.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.53% | -99.88% | +5.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.48% | -99.98% | +0.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.72% | -100.00% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.02% | -93.51% | +8.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.57% | 60.91% | -33.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCO и BOIL
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) составляет 23.33%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 29.44%. Это указывает на то, что SCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCO | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.33% | 29.44% | -6.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.96% | 109.34% | -69.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.93% | 120.51% | -63.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.10% | 118.61% | -59.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.92% | 101.94% | -30.02% |