PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SCO с BOIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCO с BOIL

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL).

SCO и BOIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCO или BOIL.

Корреляция

Корреляция между SCO и BOIL составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности SCO и BOIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-99.00%-98.00%-97.00%-96.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-96.63%
-100.00%
SCO
BOIL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCO:

0.53

BOIL:

-0.32

Коэф-т Сортино

SCO:

1.09

BOIL:

0.21

Коэф-т Омега

SCO:

1.13

BOIL:

1.02

Коэф-т Кальмара

SCO:

0.26

BOIL:

-0.34

Коэф-т Мартина

SCO:

1.75

BOIL:

-0.71

Индекс Язвы

SCO:

14.94%

BOIL:

48.59%

Дневная вол-ть

SCO:

49.56%

BOIL:

107.29%

Макс. просадка

SCO:

-99.50%

BOIL:

-100.00%

Текущая просадка

SCO:

-99.33%

BOIL:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, SCO показывает доходность 16.43%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -12.59%. За последние 10 лет акции SCO превзошли акции BOIL по среднегодовой доходности: -29.07% против -56.55% соответственно.

SCO

С начала года

16.43%

1 месяц

13.87%

6 месяцев

13.28%

1 год

27.84%

5 лет

-53.54%

10 лет

-29.07%

BOIL

С начала года

-12.59%

1 месяц

-34.68%

6 месяцев

3.15%

1 год

-28.14%

5 лет

-60.32%

10 лет

-56.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SCO и BOIL

SCO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.

BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
График комиссии BOIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BOIL: 1.31%
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
График комиссии SCO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCO: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCO и BOIL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SCO
Ранг риск-скорректированной доходности SCO, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
BOIL
Ранг риск-скорректированной доходности BOIL, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOIL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCO c BOIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SCO, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SCO: 0.53
BOIL: -0.32
Коэффициент Сортино SCO, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCO: 1.09
BOIL: 0.21
Коэффициент Омега SCO, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SCO: 1.13
BOIL: 1.02
Коэффициент Кальмара SCO, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SCO: 0.26
BOIL: -0.34
Коэффициент Мартина SCO, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SCO: 1.75
BOIL: -0.71

Показатель коэффициента Шарпа SCO на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа BOIL равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCO и BOIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
-0.32
SCO
BOIL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCO и BOIL

Ни SCO, ни BOIL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SCO и BOIL

Максимальная просадка SCO за все время составила -99.50%, примерно равная максимальной просадке BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и BOIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-99.80%-99.60%-99.40%-99.20%-99.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.13%
-100.00%
SCO
BOIL

Волатильность

Сравнение волатильности SCO и BOIL

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) составляет 23.53%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 34.81%. Это указывает на то, что SCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.53%
34.81%
SCO
BOIL