Сравнение SCO с BOIL
SCO (ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil) and BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) are both Oil & Gas funds from ProShares - SCO tracks the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%) while BOIL tracks the Bloomberg Natural Gas Subindex. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCO returned -38.31%/yr vs -58.64%/yr for BOIL. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. SCO charges 0.95%/yr vs 1.31%/yr for BOIL.
Доходность
Сравнение доходности SCO и BOIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCO показывает доходность -63.25%, что значительно ниже, чем у BOIL с доходностью -51.97%. За последние 10 лет акции SCO превзошли акции BOIL по среднегодовой доходности: -38.31% против -58.64% соответственно.
SCO
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -7.45%
- 6 месяцев
- -61.02%
- С начала года
- -63.25%
- 1 год
- -57.90%
- 3 года*
- -32.51%
- 5 лет*
- -39.94%
- 10 лет*
- -38.31%
BOIL
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -22.34%
- 6 месяцев
- -31.80%
- С начала года
- -51.97%
- 1 год
- -77.53%
- 3 года*
- -66.23%
- 5 лет*
- -68.58%
- 10 лет*
- -58.64%
Сравнение доходности по годам SCO и BOIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | -63.25% | 15.90% | -19.00% | -12.41% | -62.59% | -72.62% | -4.20% | -58.50% | 19.22% | -22.40% |
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -51.97% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | 23.84% | -74.74% | -67.70% | -20.55% | -65.72% |
Correlation
The correlation between SCO and BOIL is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCO vs. BOIL — Ранг доходности на риск
SCO
BOIL
Сравнение SCO c BOIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCO | BOIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.87 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -1.00 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | -1.40 | -0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCO и BOIL
Максимальная просадка SCO за все время составила -99.80%, примерно равная максимальной просадке BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и BOIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCO | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -100.00% | +0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.24% | -77.83% | +5.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.64% | -97.17% | +22.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.80% | -99.92% | +5.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.51% | -99.99% | +0.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.76% | -100.00% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.25% | -93.61% | +8.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.97% | 55.55% | -15.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCO и BOIL
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) имеет более высокую волатильность в 20.88% по сравнению с ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) с волатильностью 19.67%. Это указывает на то, что SCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCO | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.88% | 19.67% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.34% | 100.26% | -50.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.86% | 111.81% | -53.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.40% | 119.02% | -58.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.79% | 101.73% | -29.94% |
Сравнение комиссий SCO и BOIL
SCO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCO и BOIL
Ни SCO, ни BOIL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SCO and BOIL have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCO has higher volatility (20.88%) compared to BOIL (19.67%). In terms of maximum drawdown, SCO dropped -99.80% vs BOIL's -100.00%.
On 10-year performance, SCO leads with -38.31% vs -58.64% for BOIL. On fees, SCO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BOIL has been the lower-risk option at 19.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SCO has performed better with a -38.31% return vs -58.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.
SCO and BOIL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%), while BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex. Their fees differ too: 0.95% for SCO and 1.31% for BOIL.
BOIL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCO и BOIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор