PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCO с BOIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCO с BOIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCO (ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil) and BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) are both Leveraged Commodities funds from ProShares - SCO tracks the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%) while BOIL tracks the Bloomberg Natural Gas Subindex. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCO returned -38.69%/yr vs -56.95%/yr for BOIL. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. SCO charges 0.95%/yr vs 1.31%/yr for BOIL.

Доходность

Сравнение доходности SCO и BOIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCO показывает доходность -68.52%, что значительно ниже, чем у BOIL с доходностью -36.77%. За последние 10 лет акции SCO превзошли акции BOIL по среднегодовой доходности: -38.69% против -56.95% соответственно.

SCO

1 день
-2.80%
1 месяц
0.04%
С начала года
-68.52%
6 месяцев
-67.29%
1 год
-68.07%
3 года*
-37.96%
5 лет*
-42.81%
10 лет*
-38.69%

BOIL

1 день
4.32%
1 месяц
4.62%
С начала года
-36.77%
6 месяцев
-62.98%
1 год
-74.31%
3 года*
-60.61%
5 лет*
-64.63%
10 лет*
-56.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCO и BOIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil		-68.52%15.90%-19.00%-12.41%-62.59%-72.62%-4.20%-58.50%19.22%-22.40%
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		-36.77%-58.98%-60.75%-92.00%-31.85%23.84%-74.74%-67.70%-20.55%-65.72%

Correlation

The correlation between SCO and BOIL is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2011 г.

-0.12

The correlation between SCO and BOIL shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to -0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

Часто сравнивают с SCO:
SCO с UCOSCO с USOSCO с DRIPSCO с NRGDSCO с KOLDSCO с ERXSCO с QQQ
Часто сравнивают с BOIL:
BOIL с KOLDBOIL с UNGBOIL с UCOBOIL с UNLBOIL с LNGBOIL с BNOBOIL с ERX

Доходность на риск

SCO vs. BOIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCO
Ранг доходности на риск SCO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCO: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCO: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCO: 00
Ранг коэф-та Мартина
BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCO c BOIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCOBOILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.20
-0.66

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.34
-0.78

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

0.90

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

-0.92

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.97

-1.26

-0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCO vs. BOIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCO на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа BOIL равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCO и BOIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCOBOILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.20

-0.66

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

-0.55

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.54

-0.56

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.38

-0.61

+0.23

Просадки

Сравнение просадок SCO и BOIL

Максимальная просадка SCO за все время составила -99.80%, примерно равная максимальной просадке BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и BOIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCOBOILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-100.00%

+0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.24%

-80.85%

+8.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.85%

-96.86%

+17.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.80%

-99.91%

+5.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.51%

-99.99%

+0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.79%

-100.00%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.17%

-93.59%

+8.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.60%

59.20%

-24.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SCO и BOIL

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) составляет 20.05%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 23.95%. Это указывает на то, что SCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCOBOILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.05%

23.95%

-3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.60%

107.61%

-62.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.64%

113.64%

-57.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.74%

118.89%

-59.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.95%

101.81%

-29.86%

Сравнение комиссий SCO и BOIL

SCO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCO и BOIL

Ни SCO, ни BOIL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SCO and BOIL have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOIL has higher volatility (23.95%) compared to SCO (20.05%). In terms of maximum drawdown, SCO dropped -99.80% vs BOIL's -100.00%.

On 10-year performance, SCO leads with -38.69% vs -56.95% for BOIL. On fees, SCO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SCO has been the lower-risk option at 20.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCO has performed better with a -38.69% return vs -56.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.

SCO and BOIL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%), while BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex. Their fees differ too: 0.95% for SCO and 1.31% for BOIL.

BOIL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCO и BOIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор