Сравнение SCO с BOIL
SCO (ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil) and BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) are both Oil & Gas funds from ProShares - SCO tracks the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%) while BOIL tracks the Bloomberg Natural Gas Subindex. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCO returned -38.92%/yr vs -59.34%/yr for BOIL. Their -0.12 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SCO charges 0.95%/yr vs 1.31%/yr for BOIL.
Доходность
Сравнение доходности SCO и BOIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCO показывает доходность -60.59%, а BOIL немного выше – -58.10%. За последние 10 лет акции SCO превзошли акции BOIL по среднегодовой доходности: -38.92% против -59.34% соответственно.
SCO
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -12.31%
- 6 месяцев
- -50.78%
- С начала года
- -60.59%
- 1 год
- -54.84%
- 3 года*
- -26.14%
- 5 лет*
- -39.42%
- 10 лет*
- -38.92%
- Всё время*
- -25.53%
BOIL
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -27.99%
- 6 месяцев
- -57.68%
- С начала года
- -58.10%
- 1 год
- -71.40%
- 3 года*
- -68.15%
- 5 лет*
- -70.82%
- 10 лет*
- -59.34%
- Всё время*
- -58.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $89.83M | $99.82M | $103.14M | |
| $146.92M | $131.80M | $228.32M |
Сравнение доходности по годам SCO и BOIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | -60.59% | 15.90% | -19.00% | -12.41% | -62.59% | -72.62% | -4.20% | -58.50% | 19.22% | -22.40% |
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -58.10% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | 23.84% | -74.74% | -67.70% | -20.55% | -65.72% |
Correlation
The correlation between SCO and BOIL is -0.24, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.24 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.13 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.15 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г. | -0.12 |
The correlation between SCO and BOIL shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to -0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCO vs. BOIL — Ранг доходности на риск
SCO
BOIL
Сравнение SCO c BOIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCO | BOIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.90 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.92 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -1.39 | +0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCO и BOIL
Максимальная просадка SCO за все время составила -99.80%, примерно равная максимальной просадке BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и BOIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCO | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -100.00% | +0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.24% | -78.00% | +5.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.64% | -97.52% | +22.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.80% | -99.93% | +5.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.50% | -99.99% | +0.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.74% | -100.00% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.29% | -93.64% | +8.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.96% | 51.38% | -8.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCO и BOIL
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) имеет более высокую волатильность в 24.86% по сравнению с ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) с волатильностью 19.32%. Это указывает на то, что SCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCO | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.86% | 19.32% | +5.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.94% | 54.63% | -3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.89% | 110.30% | -50.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.44% | 118.96% | -58.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.91% | 101.63% | -29.72% |
Сравнение комиссий SCO и BOIL
SCO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCO и BOIL
Ни SCO, ни BOIL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SCO and BOIL have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCO has higher volatility (24.86%) compared to BOIL (19.32%). In terms of maximum drawdown, SCO dropped -99.80% vs BOIL's -100.00%.
On 10-year performance, SCO leads with -38.92% vs -59.34% for BOIL. On fees, SCO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BOIL has been the lower-risk option at 19.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SCO has performed better with a -38.92% return vs -59.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.
SCO and BOIL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%), while BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex. Their fees differ too: 0.95% for SCO and 1.31% for BOIL.
BOIL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCO и BOIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор