PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCO с BOIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCO с BOIL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SCO (ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil) and BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) are both Oil & Gas funds from ProShares - SCO tracks the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%) while BOIL tracks the Bloomberg Natural Gas Subindex. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCO returned -37.10%/yr vs -57.84%/yr for BOIL. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. SCO charges 0.95%/yr vs 1.31%/yr for BOIL.

Доходность

Сравнение доходности SCO и BOIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCO показывает доходность -57.74%, что значительно ниже, чем у BOIL с доходностью -41.05%. За последние 10 лет акции SCO превзошли акции BOIL по среднегодовой доходности: -37.10% против -57.84% соответственно.

SCO

1 день
1.31%
1 месяц
30.31%
С начала года
-57.74%
6 месяцев
-56.56%
1 год
-50.02%
3 года*
-32.22%
5 лет*
-38.03%
10 лет*
-37.10%

BOIL

1 день
-4.80%
1 месяц
5.97%
С начала года
-41.05%
6 месяцев
-46.24%
1 год
-75.60%
3 года*
-66.48%
5 лет*
-66.38%
10 лет*
-57.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCO и BOIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil		-57.74%15.90%-19.00%-12.41%-62.59%-72.62%-4.20%-58.50%19.22%-22.40%
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		-41.05%-58.98%-60.75%-92.00%-31.85%23.84%-74.74%-67.70%-20.55%-65.72%

Correlation

The correlation between SCO and BOIL is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г.

-0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

Часто сравнивают с SCO:
SCO с UCOSCO с USOSCO с DRIPSCO с NRGDSCO с KOLDSCO с QQQSCO с ERX
Часто сравнивают с BOIL:
BOIL с KOLDBOIL с UNGBOIL с UCOBOIL с UNLBOIL с LNGBOIL с BNOBOIL с ERX

Доходность на риск

SCO vs. BOIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCO
Ранг доходности на риск SCO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCO: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCO: 22
Ранг коэф-та Мартина
BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCO c BOIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCOBOILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
-0.67

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.34
-0.85

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.89

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

-0.98

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

-1.36

0.00

SCO vs. BOIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCO на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа BOIL равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCO и BOIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCO и BOIL

Максимальная просадка SCO за все время составила -99.80%, примерно равная максимальной просадке BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и BOIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCOBOILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-100.00%

+0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.24%

-77.43%

+5.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.76%

-96.86%

+18.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.80%

-99.91%

+5.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.51%

-99.99%

+0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.72%

-100.00%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.20%

-93.59%

+8.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.01%

56.83%

-19.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SCO и BOIL

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) составляет 15.93%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 23.63%. Это указывает на то, что SCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCOBOILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.93%

23.63%

-7.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.12%

104.46%

-57.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.11%

113.44%

-56.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.04%

118.97%

-58.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.88%

101.84%

-29.96%

Сравнение комиссий SCO и BOIL

SCO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCO и BOIL

Ни SCO, ни BOIL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SCO and BOIL have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOIL has higher volatility (23.63%) compared to SCO (15.93%). In terms of maximum drawdown, SCO dropped -99.80% vs BOIL's -100.00%.

On 10-year performance, SCO leads with -37.10% vs -57.84% for BOIL. On fees, SCO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SCO has been the lower-risk option at 15.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCO has performed better with a -37.10% return vs -57.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.

SCO and BOIL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%), while BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex. Their fees differ too: 0.95% for SCO and 1.31% for BOIL.

BOIL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCO и BOIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор