PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCO с DRIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCO с DRIP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCO (ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil) and DRIP (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares) are both exchange-traded funds - SCO is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%), while DRIP is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SCO returned -38.69%/yr vs -42.95%/yr for DRIP. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCO charges 0.95%/yr vs 1.07%/yr for DRIP.

Доходность

Сравнение доходности SCO и DRIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCO показывает доходность -68.52%, что значительно ниже, чем у DRIP с доходностью -50.45%. За последние 10 лет акции SCO превзошли акции DRIP по среднегодовой доходности: -38.69% против -42.95% соответственно.

SCO

1 день
-2.80%
1 месяц
0.04%
С начала года
-68.52%
6 месяцев
-67.29%
1 год
-68.07%
3 года*
-37.96%
5 лет*
-42.81%
10 лет*
-38.69%

DRIP

1 день
-3.05%
1 месяц
9.61%
С начала года
-50.45%
6 месяцев
-43.03%
1 год
-56.10%
3 года*
-30.92%
5 лет*
-41.62%
10 лет*
-42.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCO и DRIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil		-68.52%15.90%-19.00%-12.41%-62.59%-72.62%-4.20%-58.50%19.22%-22.40%
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		-50.45%-14.81%1.27%-17.24%-73.57%-79.74%-42.76%-36.11%49.62%-9.05%

Correlation

The correlation between SCO and DRIP is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2015 г.

0.66

The correlation between SCO and DRIP has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

Часто сравнивают с SCO:
SCO с UCOSCO с USOSCO с NRGDSCO с BOILSCO с KOLDSCO с ERXSCO с QQQ
Часто сравнивают с DRIP:
DRIP с GUSHDRIP с XOPDRIP с DUGDRIP с KOLDDRIP с NRGDDRIP с ERYDRIP с GLL

Доходность на риск

SCO vs. DRIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCO
Ранг доходности на риск SCO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCO: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCO: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCO: 00
Ранг коэф-та Мартина
DRIP
Ранг доходности на риск DRIP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCO c DRIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCODRIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.20
-1.01

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.34
-1.71

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

0.83

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

-0.88

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.97

-1.64

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCO vs. DRIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCO на текущий момент составляет -1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRIP равному -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCO и DRIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCODRIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.20

-1.01

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

-0.61

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.54

-0.45

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.38

-0.42

+0.04

Просадки

Сравнение просадок SCO и DRIP

Максимальная просадка SCO за все время составила -99.80%, примерно равная максимальной просадке DRIP в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и DRIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCODRIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-99.95%

+0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.24%

-63.84%

-8.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.85%

-76.02%

-3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.80%

-96.24%

+1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.51%

-99.92%

+0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.79%

-99.94%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.17%

-90.45%

+5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.60%

34.12%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SCO и DRIP

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) имеют волатильность 20.05% и 19.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCODRIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.05%

19.66%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.60%

43.05%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.64%

55.64%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.74%

68.36%

-8.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.95%

96.59%

-24.64%

Сравнение комиссий SCO и DRIP

SCO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DRIP в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCO и DRIP

SCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		3.99%2.86%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCO and DRIP have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCO has higher volatility (20.05%) compared to DRIP (19.66%). In terms of maximum drawdown, SCO dropped -99.80% vs DRIP's -99.95%.

On 10-year performance, SCO leads with -38.69% vs -42.95% for DRIP. On fees, SCO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DRIP has been the lower-risk option at 19.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCO has performed better with a -38.69% return vs -42.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for DRIP.

DRIP has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 0.00% for SCO.

SCO is categorized as Leveraged Commodities, while DRIP is Leveraged Equities. SCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%), while DRIP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SCO and 1.07% for DRIP.

DRIP currently has the higher Sharpe Ratio (-1.01 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCO и DRIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор