PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SCO с DRIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCO и DRIP составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности SCO и DRIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
14.64%
23.53%
SCO
DRIP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCO:

-0.21

DRIP:

0.27

Коэф-т Сортино

SCO:

0.00

DRIP:

0.73

Коэф-т Омега

SCO:

1.00

DRIP:

1.08

Коэф-т Кальмара

SCO:

-0.10

DRIP:

0.12

Коэф-т Мартина

SCO:

-0.51

DRIP:

0.60

Индекс Язвы

SCO:

18.91%

DRIP:

20.04%

Дневная вол-ть

SCO:

45.28%

DRIP:

44.92%

Макс. просадка

SCO:

-99.50%

DRIP:

-99.90%

Текущая просадка

SCO:

-99.39%

DRIP:

-99.84%

Доходность по периодам

С начала года, SCO показывает доходность -14.27%, что значительно ниже, чем у DRIP с доходностью 11.18%.


SCO

С начала года

-14.27%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

13.28%

1 год

-6.62%

5 лет

-41.03%

10 лет

-30.43%

DRIP

С начала года

11.18%

1 месяц

27.52%

6 месяцев

20.92%

1 год

15.01%

5 лет

-51.83%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCO и DRIP

SCO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DRIP в 1.07%.


DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
График комиссии DRIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.07%
График комиссии SCO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SCO c DRIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCO, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.210.27
Коэффициент Сортино SCO, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.000.73
Коэффициент Омега SCO, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.001.08
Коэффициент Кальмара SCO, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.100.12
Коэффициент Мартина SCO, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.510.60
SCO
DRIP

Показатель коэффициента Шарпа SCO на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа DRIP равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCO и DRIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.21
0.27
SCO
DRIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCO и DRIP

SCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%.


TTM202320222021202020192018
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
4.44%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%

Просадки

Сравнение просадок SCO и DRIP

Максимальная просадка SCO за все время составила -99.50%, примерно равная максимальной просадке DRIP в -99.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и DRIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-99.80%-99.60%-99.40%-99.20%-99.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-99.21%
-99.84%
SCO
DRIP

Волатильность

Сравнение волатильности SCO и DRIP

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) составляет 10.35%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) волатильность равна 13.36%. Это указывает на то, что SCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.35%
13.36%
SCO
DRIP
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab