Сравнение SCO с DRIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP).
SCO и DRIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. DRIP - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCO и DRIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCO и DRIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | -55.18% | 15.90% | -19.00% | -12.41% | -62.59% | -72.62% | -4.20% | -58.50% | 19.22% | -22.40% |
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | -50.33% | -14.81% | 1.27% | -17.24% | -73.57% | -79.74% | -42.76% | -36.11% | 49.62% | -9.05% |
Доходность по периодам
С начала года, SCO показывает доходность -55.18%, что значительно ниже, чем у DRIP с доходностью -50.33%. За последние 10 лет акции SCO превзошли акции DRIP по среднегодовой доходности: -39.82% против -46.64% соответственно.
SCO
- 1 день
- 5.65%
- 1 месяц
- -31.91%
- С начала года
- -55.18%
- 6 месяцев
- -50.11%
- 1 год
- -47.55%
- 3 года*
- -29.63%
- 5 лет*
- -41.92%
- 10 лет*
- -39.82%
DRIP
- 1 день
- 7.73%
- 1 месяц
- -18.22%
- С начала года
- -50.33%
- 6 месяцев
- -45.52%
- 1 год
- -56.42%
- 3 года*
- -30.21%
- 5 лет*
- -45.32%
- 10 лет*
- -46.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCO и DRIP
SCO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DRIP в 1.07%.
Доходность на риск
SCO vs. DRIP — Ранг доходности на риск
SCO
DRIP
Сравнение SCO c DRIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCO | DRIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | -0.84 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | -1.32 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.85 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.75 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.71 | -1.22 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCO | DRIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | -0.84 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.71 | -0.66 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.55 | -0.48 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | -0.42 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между SCO и DRIP составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCO и DRIP
SCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | 3.98% | 2.86% | 4.38% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.96% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок SCO и DRIP
Максимальная просадка SCO за все время составила -99.74%, примерно равная максимальной просадке DRIP в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и DRIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCO | DRIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.74% | -99.95% | +0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.46% | -76.02% | +9.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.53% | -96.75% | +2.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.48% | -99.92% | +0.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.70% | -99.94% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.03% | -90.30% | +5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.84% | 46.77% | -18.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCO и DRIP
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) имеет более высокую волатильность в 24.45% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) с волатильностью 16.88%. Это указывает на то, что SCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCO | DRIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.45% | 16.88% | +7.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.35% | 39.41% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.03% | 66.99% | -9.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.08% | 68.82% | -9.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.93% | 97.13% | -25.20% |