PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SCO с DRIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCO с DRIP

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP).

SCO и DRIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. DRIP - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCO или DRIP.

Корреляция

Корреляция между SCO и DRIP составляет -0.28. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.3

Доходность

Сравнение доходности SCO и DRIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-99.00%-98.00%-97.00%-96.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-96.41%
-99.33%
SCO
DRIP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCO:

0.51

DRIP:

0.79

Коэф-т Сортино

SCO:

1.07

DRIP:

1.56

Коэф-т Омега

SCO:

1.12

DRIP:

1.20

Коэф-т Кальмара

SCO:

0.25

DRIP:

0.51

Коэф-т Мартина

SCO:

1.70

DRIP:

3.80

Индекс Язвы

SCO:

14.92%

DRIP:

13.33%

Дневная вол-ть

SCO:

49.53%

DRIP:

63.95%

Макс. просадка

SCO:

-99.50%

DRIP:

-99.90%

Текущая просадка

SCO:

-99.32%

DRIP:

-99.83%

Доходность по периодам

С начала года, SCO показывает доходность 18.20%, что значительно выше, чем у DRIP с доходностью 16.73%.

SCO

С начала года

18.20%

1 месяц

13.90%

6 месяцев

11.67%

1 год

28.04%

5 лет

-53.43%

10 лет

-28.99%

DRIP

С начала года

16.73%

1 месяц

20.48%

6 месяцев

17.71%

1 год

53.77%

5 лет

-57.35%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SCO и DRIP

SCO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DRIP в 1.07%.

DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
График комиссии DRIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DRIP: 1.07%
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
График комиссии SCO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCO: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCO и DRIP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SCO
Ранг риск-скорректированной доходности SCO, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCO, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
DRIP
Ранг риск-скорректированной доходности DRIP, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRIP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCO c DRIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SCO, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SCO: 0.51
DRIP: 0.79
Коэффициент Сортино SCO, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCO: 1.07
DRIP: 1.56
Коэффициент Омега SCO, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SCO: 1.12
DRIP: 1.20
Коэффициент Кальмара SCO, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SCO: 0.25
DRIP: 0.51
Коэффициент Мартина SCO, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SCO: 1.70
DRIP: 3.80

Показатель коэффициента Шарпа SCO на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа DRIP равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCO и DRIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
0.79
SCO
DRIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCO и DRIP

SCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%.

TTM2024202320222021202020192018
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		3.27%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%

Просадки

Сравнение просадок SCO и DRIP

Максимальная просадка SCO за все время составила -99.50%, примерно равная максимальной просадке DRIP в -99.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и DRIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-99.80%-99.60%-99.40%-99.20%-99.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.12%
-99.83%
SCO
DRIP

Волатильность

Сравнение волатильности SCO и DRIP

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) составляет 23.53%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) волатильность равна 43.77%. Это указывает на то, что SCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.53%
43.77%
SCO
DRIP