PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCO с DRIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCO и DRIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCO и DRIP


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
-57.57%15.90%-19.00%-12.41%-62.59%-72.62%-4.20%-58.50%19.22%-22.40%
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
-53.90%-14.81%1.27%-17.24%-73.57%-79.74%-42.76%-36.11%49.62%-9.05%

Доходность по периодам

С начала года, SCO показывает доходность -57.57%, что значительно ниже, чем у DRIP с доходностью -53.90%. За последние 10 лет акции SCO превзошли акции DRIP по среднегодовой доходности: -40.15% против -47.04% соответственно.


SCO

1 день
7.91%
1 месяц
-40.99%
С начала года
-57.57%
6 месяцев
-52.24%
1 год
-50.36%
3 года*
-30.90%
5 лет*
-42.55%
10 лет*
-40.15%

DRIP

1 день
4.02%
1 месяц
-30.07%
С начала года
-53.90%
6 месяцев
-51.15%
1 год
-60.00%
3 года*
-31.92%
5 лет*
-46.13%
10 лет*
-47.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

Сравнение комиссий SCO и DRIP

SCO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DRIP в 1.07%.


Доходность на риск

SCO vs. DRIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCO
Ранг доходности на риск SCO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCO: 00
Ранг коэф-та Мартина

DRIP
Ранг доходности на риск DRIP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCO c DRIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCODRIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.89

-0.90

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.34

-1.52

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

0.83

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.80

-0.80

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.92

-1.30

-0.62

SCO vs. DRIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCO на текущий момент составляет -0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRIP равному -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCO и DRIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCODRIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

-0.90

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

-0.67

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

-0.49

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

-0.43

+0.06

Корреляция

Корреляция между SCO и DRIP составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCO и DRIP

SCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%.


TTM20252024202320222021202020192018
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
4.28%2.86%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%

Просадки

Сравнение просадок SCO и DRIP

Максимальная просадка SCO за все время составила -99.74%, примерно равная максимальной просадке DRIP в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и DRIP.


Загрузка...

Показатели просадок


SCODRIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.74%

-99.95%

+0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.46%

-76.02%

+9.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.53%

-96.75%

+2.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.48%

-99.92%

+0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.72%

-99.94%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.02%

-90.30%

+5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.57%

46.55%

-18.98%

Волатильность

Сравнение волатильности SCO и DRIP

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) имеет более высокую волатильность в 23.33% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) с волатильностью 14.57%. Это указывает на то, что SCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SCODRIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.33%

14.57%

+8.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.96%

38.68%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.93%

66.53%

-9.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.10%

68.89%

-9.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.92%

97.12%

-25.20%