PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHY с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHY с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SCHY is a Dividend fund tracking the Dow Jones International Dividend 100 Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHY returned 8.08%/yr vs 13.98%/yr for VOO. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHY charges 0.08%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности SCHY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHY показывает доходность 8.55%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.34%.

SCHY

1 день
0.56%
1 месяц
0.16%
С начала года
8.55%
6 месяцев
10.58%
1 год
22.67%
3 года*
15.58%
5 лет*
8.08%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHY и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		8.55%33.98%-1.79%14.27%-9.43%4.08%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%-18.17%14.24%

Correlation

The correlation between SCHY and VOO is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2021 г.

0.62

The correlation between SCHY and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHY и VOO

Секторы
SCHY
VOO

Финансовые услуги

15.8%
11.6%

Коммуникационные услуги

15.8%
11.3%

Потребительский защитный сектор

14.8%
4.9%

Промышленность

13.8%
8.3%

Энергетика

10.3%
3.5%

Потребительский циклический сектор

7.9%
10.2%

Коммунальные услуги

7.4%
2.4%

Сырьевые материалы

5.7%
1.8%

Здравоохранение

4.0%
8.5%

Технологии

3.8%
35.7%

Недвижимость

0.9%
1.9%

Финансовые услуги

SCHY
15.8%
VOO
11.6%

Коммуникационные услуги

SCHY
15.8%
VOO
11.3%

Потребительский защитный сектор

SCHY
14.8%
VOO
4.9%

Промышленность

SCHY
13.8%
VOO
8.3%

Энергетика

SCHY
10.3%
VOO
3.5%

Потребительский циклический сектор

SCHY
7.9%
VOO
10.2%

Коммунальные услуги

SCHY
7.4%
VOO
2.4%

Сырьевые материалы

SCHY
5.7%
VOO
1.8%

Здравоохранение

SCHY
4.0%
VOO
8.5%

Технологии

SCHY
3.8%
VOO
35.7%

Недвижимость

SCHY
0.9%
VOO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Dividend Equity ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с VYMISCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VXUSSCHY с VIGISCHY с IDVOSCHY с FIDI
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

SCHY vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHYVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.44

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
3.31

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.44

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

3.23

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.95

15.03

-7.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHY vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHY на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHYVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.44

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.84

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.89

-0.22

Просадки

Сравнение просадок SCHY и VOO

Максимальная просадка SCHY за все время составила -24.04%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHY и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHYVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.04%

-33.99%

+9.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-8.90%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.16%

-18.69%

+6.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.04%

-24.52%

+0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-0.32%

-4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-3.69%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

1.91%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHY и VOO

Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что SCHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHYVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

2.78%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

8.90%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

11.80%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.25%

16.81%

-3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.23%

18.00%

-4.77%

Сравнение комиссий SCHY и VOO

SCHY берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHY и VOO

Дивидендная доходность SCHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.42%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

SCHY and VOO have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHY has higher volatility (3.33%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, SCHY dropped -24.04% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, VOO leads with 13.98% vs 8.08% for SCHY. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.98% return vs 8.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.08% for SCHY.

SCHY has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 1.02% for VOO.

SCHY is categorized as Dividend, while VOO is S&P 500. SCHY tracks Dow Jones International Dividend 100 Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Vanguard. Their fees differ too: 0.08% for SCHY and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHY и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор